商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理研究

论文摘要

当住房消费成为新的社会热点后,房地产金融业务的重心也逐渐从房地产开发贷款向个人住房抵押贷款业务转移。任何金融业务的核心问题都是风险问题,个人住房抵押贷款也不例外。本文借鉴西方发达国家的研究成果,以研究个人住房抵押贷款违约风险影响因素为出发点,应用实证和理论分析、定性和定量分析相结合的方法,尝试识别现阶段影响中国个人住房抵押贷款违约风险的主要因素,测量其违约概率,提出完善商业银行防范个人住房抵押贷款违约风险管理的对策。首先,通过对文献的梳理,总结研究了我国个人住房抵押贷款违约风险管理的理论基础。然后,考察了我国个人住房抵押贷款业务发展情况及违约风险现状及其问题,并在此基础上研究借款人违约动因、深层次的原因、违约借款人特征、贷款特征、违约情况与各因素之间相关性及贷款群违约率变动情况。接下来,对银行发放的个人住房抵押贷款的数据进行了统计分析,并基于Creditmetric风险度量模型对采集数据进行研究,分析我国住房抵押贷款的主要风险因素和各信用等级抵押贷款的价值变动,尝试据此推算商业银行提取经济资本的标准。在上述研究结果的基础上,本文提出了针对个人住房抵押贷款风险人群的特征,银行应当通过改进个人信用评价指标体系、加强贷款审批环节管理、强化贷中管理手段等措施,防范个人住房抵押贷款风险。论文分别从商业银行经营管理和金融制度与政策环境两个层面探讨了如何加强和改善中国个人住房抵押贷款违约风险管理措施。从商业银行的视角看,当前应该做好以下工作:一是提高违约风险管理技术;二是是进行业务流程改造,完善风险管理模式和内控机制。从金融制度和政策环境完善的视角看,当前中国急需加强如下几方面的建设:一是逐步建立适合中国国情的个人信用评级制度,规范市场信息传递机制;二是建立政府主导型为主、商业性保险为辅的互补型住房金融担保制度,完善风险分担机制,缓解银行面临的违约风险压力;三是实现商业银行住房住宅抵押贷款的资产证券化,完善风险转移机制;四是加强法制建设,建立良好的外部运作环境。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 导论
• 1.1 选题背景和意义
• 1.2 个人住房抵押贷款概况
• 1.2.1 个人住房抵押贷款的概念、分类和特点
• 1.2.2 个人住房抵押贷款对国民经济发展的积极意义
• 1.2.3 个人住房抵押贷款面临的主要风险
• 1.2.4 个人住房抵押贷款违约风险
• 1.2.5 个人住房抵押贷款违约风险的影响
• 1.3 个人住房抵押贷款违约风险的研究综述
• 1.3.1 国外文献综述
• 1.3.2 国内文献综述
• 1.4 论文创新点
• 1.5 研究主要内容和方法
• 第2章 个人住房抵押贷款违约风险管理理论分析
• 2.1 个人住房抵押贷款违约风险概念界定
• 2.2 个人住房抵押贷款违约风险管理的理论基础
• 2.2.1 理性违约与被迫违约理论
• 2.2.2 个人住房抵押贷款风险管理再协商理论
• 第3章 我国银行个人住房抵押贷款违约风险的理论分析
• 3.1 商业银行近年个人住房抵押贷款发展情况
• 3.2 个人住房抵押贷款违约风险管理现状
• 3.2.1 个人住房抵押贷款近年的发展及实际违约发生情况
• 3.2.2 商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理现状
• 3.3 个人住房抵押贷款违约风险产生原因分析
• 3.3.1 个人住房抵押贷款违约风险动因分析
• 3.3.2 个人住房抵押贷款违约风险原因分析
• 3.4 影响个人住房抵押贷款违约风险因素的特征分析
• 3.4.1 借款人特征维度与违约风险
• 3.4.2 贷款特征维度与违约风险
• 3.4.3 房产特征维度与违约风险
• 3.4.4 地域经济与违约风险
• 本章附录:个人住房抵押贷款违约风险的前车之鉴
• 第4章 我国银行个人住房抵押贷款违约风险的实证分析
• 4.1 理性违约风险的实证分析
• 4.2 被迫违约风险的实证分析
• 4.3 违约因素的灵敏度分析
• 4.3.1 样本选择
• 4.3.2 样本分析
• 4.4 违约风险损失度量模型—Credit Metric模型
• 4.5 违约风险损失的度量
• 第5章 完善我国银行个人住房抵押贷款违约风险管理的对策
• 5.1 提高个人住房抵押贷款违约风险管理技术
• 5.2 改造业务流程，完善风险管理模式及内控机制
• 5.3 完善违约风险管理配套制度及政策环境的建设
• 结论
• 参考文献
• 附录
• 致谢