商业银行信用风险度量方法研究

论文摘要

金融市场一直都是世界各国、各地区十分关注的高风险市场,作为金融市场主体的商业银行不可避免的承受着市场交易所带来的高压。现阶段商业银行所面临的金融风险主要是信贷风险,而信贷风险的重要组成部分是信用风险。信用风险量化是我国商业银行信用风险管理的薄弱环节。与西方国家相比,我国商业银行缺乏信用风险量化管理的数据、人才和技术等方面的支持体系,并且进行信用风险量化方法的研究起步也较晚,起初都是运用定性、经验型的方式,后来虽也逐步采用定量化的分析方式,但传统度量方法总是受到一定的限制。为此,本文从商业银行角度出发,研究借款人(企业)信用度量的方法及其应用的问题。本文首先分析银行信用风险的内涵和产生原因及其基本特点；在此基础上,对已使用的和当前国际上处于主流地位的信用风险模型,论述了其前提条件、理论基础,并总结了各种信用风险模型的建模思路,对模型在信用风险度量中的实用性尤其是在我国实际环境下进行了可行性分析；介绍了常用银行信用风险统计指标,分析了现行指标体系存在的问题,阐述建立指标体系应注意的原则；建立新的银行信用风险统计指标体系；最后引用人工智能的方法——支持向量机来进行银行信用风险测度,为此对支持向量机进行了介绍和概述,根据已建立的指标体系建立基于支持向量机的信用评价模型并对此进行了实证分析。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究目的和意义
• 1.2 研究现状
• 1.3 结构的安排与创新
• 第2章 银行信用风险及其测度方法概述
• 2.1 银行信用风险的内涵
• 2.2 商业银行信用风险产生的经济学解释
• 2.3 商业银行信用风险的基本特点
• 2.4 国外商业银行信用风险量化方法评介
• 2.4.1 信用风险度量的传统方法
• 2.4.2 现代信用风险度量技术
• 2.5 我国商业银行常用的信用风险度量法
• 2.5.1 专家分析方法
• 2.5.2 贷款风险度法
• 第3章 银行信用风险度量指标体系研究
• 3.1 企业财务分析指标的介绍
• 3.1.1 短期偿债能力指标
• 3.1.2 长期偿债能力指标
• 3.1.3 营运能力比率
• 3.1.4 盈利能力指标
• 3.2 企业非财务指标体系的介绍
• 3.2.1 市场竞争力
• 3.2.2 发展前景
• 3.2.3 管理水平
• 3.3 现行企业信用分析指标体系存在的问题
• 3.3.1 缺乏预测未来的信用分析指标
• 3.3.2 指标和权重的确定缺乏客观依据
• 3.3.3 缺乏现金流上的分析和预测
• 3.3.4 行业分析和研究不明显
• 3.3.5 财务评价标准采用静态的理论数据而未采用动态的实证标准
• 3.4 商业银行信贷风险评估指标体系的构建
• 3.4.1 商业银行信用风险度量指标的选择原则
• 3.4.2 银行信用风险度量指标体系的构建
• 第4章 基于SVM的银行信用风险测度模型及其应用
• 4.1 支持向量机（SVM）概述
• 4.2 支持向量机的原理
• 4.2.1 支持向量机的基本原理
• 4.2.2 支持向量机内积核函数
• 4.3 实例验证
• 第5章 结论
• 5.1 本文的成果及其意义
• 5.2 本文研究的局限性
• 5.3 需要进一步研究的问题
• 参考文献
• 附表
• 攻读硕士学位期间撰写的论文及参与课题项目情况
• 致谢