本文主要研究内容
作者李强林,邹绍辉（2019）在《国际碳期货价格波动特性研究》一文中研究指出：为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记忆性和弱平稳性,收益率序列存在明显的波动聚集效应,且表现出基于均值回复过程的长期记忆性,可以看作是碳现货市场与碳期货市场共同作用的结果;杠杆效应存在且估计系数为正,表明来自市场的正向价格冲击对国际碳期货价格产生的影响显著大于负向价格冲击,符合理论预期。
Abstract
wei le yan jiu guo ji tan ji huo jia ge de bo dong te xing ,kao lv dao guo ji tan ji huo shou yi lv xu lie de tiao jian yi fang cha xing ,wen zhang gou jian le ARFIMAEGAR CHlian ge mo xing ,shua qu 2013nian 12yue zhi 2017nian 11yue guo ji tan ji huo ri jiao yi jie suan jia jin hang shi zheng yan jiu 。mo xing gu ji jie guo biao ming :guo ji tan ji huo shou yi lv xu lie ju bei chang ji ji yi xing he ruo ping wen xing ,shou yi lv xu lie cun zai ming xian de bo dong ju ji xiao ying ,ju biao xian chu ji yu jun zhi hui fu guo cheng de chang ji ji yi xing ,ke yi kan zuo shi tan xian huo shi chang yu tan ji huo shi chang gong tong zuo yong de jie guo ;gang gan xiao ying cun zai ju gu ji ji shu wei zheng ,biao ming lai zi shi chang de zheng xiang jia ge chong ji dui guo ji tan ji huo jia ge chan sheng de ying xiang xian zhe da yu fu xiang jia ge chong ji ,fu ge li lun yu ji 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自会计之友的李强林,邹绍辉，发表于刊物会计之友2019年04期论文，是一篇关于国际碳期货价格论文,长期记忆性论文,杠杆效应论文,模型论文,会计之友2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自会计之友2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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