论文摘要
本文一共包含四章内容。 第一章定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法,在相关研究基础上,针对贴现函数性质,利用指数样条和有理插值,提供了两种逼近和计算贴现函数的新方法,并给出实例说明方法有效性。 接下来的两章介绍了未定权益定价的一般方法,标准和有交易成本时的Black-Scholes方程,非完整市场模型下的期权定价,并考虑利率变化的影响,主要研究了随机利率下的Black-Scholes公式,随机利率下:有红利支付的股票期权定价、外汇期权定价、以及一种特殊期权-重置期权的定价。 最后一章从传统的专利权价值评估方法入手,引用欧式期权方法和亚式期权方法,分别对专利权价值评估进行了研究。给出了专利权价值评估的两种计算公式,并用实例对所给方法和传统方法进行了实证研究,给出了它们各自优缺点及适用范围。
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