本文主要研究内容
作者王佳宁,薛红（2019）在《次分数跳-扩散过程下再装期权定价》一文中研究指出：在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。
Abstract
zai gu piao jia ge fu cong ci fen shu Brownyun dong he tiao guo cheng qu dong de sui ji wei fen fang cheng zhe ge jia she ji chu shang ,jie ge ci fen shu Brownyun dong yi ji tiao guo cheng xiang guan sui ji fen xi zhi shi ,gou jian xiang ying shu xue mo xing ,jie ge bao xian jing suan sai xiang dui ji qiu jie ,cong er de dao xiang ying de zai zhuang ji quan ding jia gong shi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自安徽师范大学学报(自然科学版)的王佳宁,薛红，发表于刊物安徽师范大学学报(自然科学版)2019年01期论文，是一篇关于次分数布朗运动论文,跳扩散过程论文,保险精算方法论文,再装期权论文,安徽师范大学学报(自然科学版)2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自安徽师范大学学报(自然科学版)2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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