基于委托—代理的供应链违约风险控制机制研究

论文摘要

供应链管理已经成为改善企业绩效和获取竞争优势的重要方式。但是,突发事件的发生以及不诚信企业的加入,导致供应链中断,企业面临严重的违约风险。目前对于如何防范和控制违约风险还未有系统的研究,尤其是针对“委托-代理”的信息风险,更是缺少系统的分析与研究。因此,研究规避逆向选择和道德风险的激励模型,具有十分重要的理论和现实意义。本文首先总结国内外关于风险研究的文献,说明信息共享是提高供应链整体绩效,进一步挖掘企业利润的有效途径。分析供应链违约风险的形成原因,指出信息风险是供应链违约风险产生的一个主要来源。从委托-代理角度,分析信息风险产生的原因。虽然信息共享可以有效地解决“委托-代理”问题,但是在供应链中实现信息共享存在障碍。本文依据“囚徒困境”建立模型,说明建立有效的激励机制可以促使企业积极参与信息共享。于是,应用“委托-代理”理论设计规避逆向选择和道德风险的激励机制。应用信息经济学,对逆向选择和道德风险的成因进行分析。以包含一个制造商和供应商的二级供应链为研究对象,建立规避逆向选择的激励模型,根据结论对信息进行甄别,识别供应商的类型,研究对供应商的非线性转移价格函数,即对供应商的支付函数,在满足最大化制造商的期望利润的情况下,使供应商说假话处于不利的地位,从而有效的规避逆向选择风险。根据道德风险的产生原因,以制造商为核心,设计有效的信息共享激励监督机制规避道德风险。考虑市场变化莫测,大部分销售商属于风险厌恶型,因此模型中引入风险规避度来度量销售商的风险厌恶程度。首次提出用对数函数表示信息共享努力的产出水平,更符合现实市场。在这一部分,不仅考虑了销售商对信息共享的努力水平,同时将核心企业的努力水平引入模型,使模型对企业更具指导性作用。根据模型的分享系数,核心企业对成员企业进行有效激励。由于结果参数较少,对成员企业的监督就变成一个简单的问题。从而有效地规避道德风险。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 问题的提出
• 1.2 国内外研究概况
• 1.2.1 供应链风险的分类研究
• 1.2.2 供应链风险来源研究
• 1.2.3 供应链信息共享的研究
• 1.3 研究目的和意义
• 1.3.1 研究目的
• 1.3.2 研究意义
• 1.4 研究的内容和方法
• 1.4.1 研究方法
• 1.4.2 研究内容
• 第2章 供应链违约风险的生成机理
• 2.1 供应链违约风险形成原因的定性分析
• 2.1.1 委托-代理导致的信息风险
• 2.1.2 牛鞭效应导致的信息风险
• 2.2 供应链违约风险形成的博弈分析
• 2.2.1 完全信息的静态博弈和均衡分析
• 2.2.2 不完全信息的静态博弈和均衡分析
• 2.2.3 供应商和制造商完全信息动态博弈和均衡分析
• 2.3 违约风险对供应链的影响效应
• 2.3.1 下游企业面临上游企业的违约风险
• 2.3.2 上游企业面临下游不诚信企业的违约风险
• 2.4 本章小结
• 第3章 供应链违约风险的控制机制分析
• 3.1 供应链信息共享的价值
• 3.1.1 信息共享的内容
• 3.1.2 信息共享的价值
• 3.2 供应链信息共享的阻力分析
• 3.3 信息共享激励问题研究
• 3.3.1 效用函数和激励机制设计理论
• 3.3.2 企业间信息共享的博弈分析
• 3.4 供应链委托-代理关系分析
• 3.4.1 供应链的委托-代理关系
• 3.4.2 委托-代理关系的一般模型
• 3.4.3 供应链委托-代理关系一般激励模型
• 3.5 本章小结
• 第4章 供应链违约风险控制机制设计
• 4.1 供应链逆向选择的产生
• 4.2 控制逆向选择风险的激励模型
• 4.2.1 问题的描述
• 4.2.2 基本假设
• 4.2.3 基本模型
• 4.2.4 模型分析
• 4.3 供应链中道德风险问题的产生
• 4.4 控制道德风险的激励模型
• 4.4.1 问题的描述
• 4.4.2 基本假设
• 4.4.3 基本模型
• 4.4.4 模型分析
• 4.5 算例分析
• 4.6 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 攻读学位期间发表的学术论文
• 致谢