国内商业银行信用卡风险管理研究

论文摘要

自从2003年以来的短短几年时间内,中国信用卡市场从蹒跚学步已经迅速成长为一个拥有超过9000万张发卡量的活跃市场,并逐渐呈现出“井喷”式的高速增长。商业银行的战略转型使得信用卡成为各行竞争的热点,但信用卡本身经营风险的特质以及发卡量迅猛增长带来的过度营销,都对商业银行信用卡业务的盈利提出了挑战,这就使得信用卡业务的风险管理正成为国内业界持续关注的焦点问题,如何应对新形势下的信用卡风险就成为需要研究的课题。本文从信用卡业务风险分类入手,分析了信用卡风险的特征以及相关理论,揭示了风险管理应遵循的理念与其目的意义。随后本文详细分析了国内信用卡市场目前风险管理现状,认为目前国内发卡行内部主要存在风险管理组织结构设置不合理、风险内控制度不完善、风险管理理念落后、风险管理技术与专业人才缺乏等问题,而在外部环境上国内法律法规和社会信用体系的不完善也对商业银行的风险管理带来了不小的影响,接着本文又对比了美国与我国台湾地区风险管理的经验教训,在此基础上提出了系统构建发卡机构信用卡业务风险管理的体系模式,主要分为银行内部风险管理体系与外部风险管理环境,前者又包含了内部风险管理环境、风险管理流程以及风险管理技术三要素。最后本文对国内商业银行信用卡风险管理不足之处从外部环境、内部环境、内部流程以及管理技术几方面提出了相应的解决对策

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 1 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 本文的研究内容与结构
• 2 信用卡风险分析与风险管理
• 2.1 信用卡概论
• 2.1.1 信用卡的概念与分类
• 2.1.2 信用卡的功能
• 2.1.3 我国信用卡业务的运作模式
• 2.2 信用卡风险概论
• 2.2.1 信用卡业务的风险分类及表现形式
• 2.2.2 信用卡风险的特征
• 2.3 信用卡风险相关理论分析
• 2.3.1 信用脆弱理论
• 2.3.2 经济的周期性波动
• 2.3.3 预期收入理论
• 2.3.4 信息不对称理论
• 2.3.5 贷款利率和风险系数的综合效应
• 2.3.6 大数法则
• 2.4 信用卡风险管理概述
• 2.4.1 风险管理理念
• 2.4.2 风险管理的目的与意义
• 3 我国信用卡风险管理现状及与其他地区对比
• 3.1 发卡行内部风险管理主要问题分析
• 3.1.1 组织结构设置不合理
• 3.1.2 内控制度不完善
• 3.1.3 风险管理理念落后
• 3.1.4 风险管理技术落后与专业人才缺乏
• 3.2 发卡行风险管理外部环境主要问题分析
• 3.2.1 信用卡相关法律法规政策不完善
• 3.2.2 社会信用体系不完善
• 3.2 美国信用卡业务风险管理分析
• 3.2.1 美国发卡机构内部风险管理现状
• 3.2.2 美国信用卡风险管理外部环境
• 3.3 我国台湾地区的信用卡风险管理与双卡风波
• 3.3.1 台湾地区发卡机构内部风险管理现状
• 3.3.2 台湾地区信用卡风险管理外部环境
• 3.4 美台信用卡风险管理对我国的借鉴意义
• 4 发卡行信用卡风险管理体系分析
• 4.1 信用卡风险管理体系
• 4.1.1 发卡行内部信用卡风险管理体系
• 4.1.2 发卡行外部信用卡风险管理环境
• 4.2 信用卡风险管理流程
• 4.2.1 授信政策
• 4.2.2 审批授信
• 4.2.3 账户管理
• 4.2.4 特约商户管理
• 4.2.5 交易授权
• 4.2.6 催收
• 4.3 信用卡风险管理技术的应用
• 4.3.1 信用评分模型概述
• 4.3.2 基于Logistic的申请信用评分模型实证研究
• 5 国内信用卡风险管理体系有效实施对策
• 5.1 完善发卡行内部风险管理体系
• 5.1.1 建立合理的风险管理组织结构
• 5.1.2 建立有效的风险内控制度
• 5.1.3 树立正确的风险管理理念
• 5.1.4 采用先进的风险管理技术
• 5.2 加强发卡行外部风险管理环境建设
• 5.2.1 加快信用卡产业相关法律法规政策的建立和完善
• 5.2.2 完善社会信用体系建设
• 6 结论
• 致谢
• 参考文献
• 附录