交通银行零售信用风险管理研究

论文摘要

20世纪70年代以来,世界经济一体化和金融全球化、自由化进程进一步加快,资本在各国间的流动规模越来越大,流动速度也越来越快。金融风险的累积速度加快,金融危机、经济危机频频爆发。作为商业银行业务发展的基石之一,风险管理是永恒的主题,美联储副主席罗杰·富古森曾说过：“银行因为承担风险而生存和繁荣,而承担风险正是银行最重要的经济职能,是银行存在的原因。”目前,面对高速发展的经济社会以及个人消费市场,商业银行的风险管理正在承受前所未有的挑战。只有拥有成熟完善的风险管理体系,不断加强风险管理,才能确保在未来的竞争中立于不败之地。而在银行的各种风险当中,信用风险尤为重要。近几年,我国房地产市场蓬勃发展,个人贷款需求增加已经导致了全国个贷市场规模迅速壮大,商业银行的零售信贷业务都取得了长足发展,个人贷款占贷款总量的比例逐年上升。但与此同时也带来了一个非常重要的问题：零售信用风险管理。近年来发生的美国次贷危机为我国零售信贷风险控制敲响了警钟,虽然我国尚不具备次贷危机爆发的客观条件,然而在当前复杂的经济形势下,加强对个人贷款的风险控制,保证个人贷款市场健康稳定的发展,防患于未然十分必要。基于近年来交通银行个人信贷规模的飞速发展,交通银行也越来越重视零售信用风险的管理,但是与国外先进的信用风险管理方法比较而言,仍处于较为落后的水平。本文的目的就在于通过借鉴国际先进的信用风险管理方法及模型来对比交通银行现有的信用风险管理状况,从而找到适合交通银行零售信用风险管理改进的方向,并提出相应的建议。本文将首先确定研究的理论基础。在长期的理论发展过程中,信用风险管理已经形成了很多经典模型,而在这些经典模型中,有一些已具有相当的实践价值,如：内部评级法、信用度量模型以及风险价值(VaR)模型等等。这些模型是目前国际信用风险管理较为先进的管理理论,本文将阐述其先进性,以及对我国商业银行信用风险管理的适应性。为了能更清晰地形成对交通银行银行信用风险管理现状的具体对比和局限性分析,本文对当前国际先进商业银行的零售信用风险管理体系特点和国内商业银行零售信贷风险管理现状进行了阐述和分析,随后对交通银行银行零售信用风险管理现行组织架构、管理方法等进行了介绍,重点包括信贷组合管理委员会、零售信贷风险主管制度、审批职能分设、垂直汇报制度等等,并从交通银行的组织机构、信贷运作流程、风险管理技术、信息管理系统等多个方面分析了零售信用风险管理的局限性。借鉴国际先进银行零售信用风险管理先进管理体系和国内商业银行零售信用风险管理现状,本文最后提出了交通银行银行进行零售信用风险管理体系改进的方向：完善以董事会为核心的战略决策机构及其运行模式；加强对零售信用风险的管理方法进行改进；完善零售信用风险控制措施；改进交通银行零售信用风险管理评价体系；加快住房抵押证券化的实施步伐。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 国内外的研究现状
• 1.2.1 国外的研究现状
• 1.2.2 国内的研究现状
• 1.3 研究方法及问题
• 1.4 文章结构
• 第2章 理论概述——信用风险管理理论
• 2.1 信用风险管理
• 2.1.1 信用风险
• 2.1.2 信用风险管理理论的演变
• 2.2 内部评级法
• 2.2.1 内部评级法下风险权重和信用风险资本金的计算（如图）
• 2.2.2 内部评级基本定义
• 2.2.3 内部评级的模型种类
• 2.2.4 内部评级流程
• 2.2.5 内部评级结果
• 2.2.6 内部评级结果的应用
• 2.3 信用度量模型
• 2.4 VAR方法
• 第3章 国际、国内商业银行零售信用风险管理体系与现状
• 3.1 国际先进银行零售信用风险管理体系的特点
• 3.1.1 建立零售信贷业务风险管理双线风险监控报告制度
• 3.1.2 成立各类风险管理委员会
• 3.1.3 风险管理目标—风险、收益与效率协调均衡
• 3.1.4 风险管理文化
• 3.1.5 高效率的风险监管
• 3.2 国内商业银行零售信用风险管理的体系与现状
• 3.2.1 国内商业银行零售信用业务的现状
• 3.2.2 国内商业银行零售信贷业务风险管理的现状
• 3.2.3 我国商业银行零售信用风险管理体系
• 3.2.4 现行的零售信用风险管理方法
• 第4章 交通银行零售信用风险管理的现状与局限性简析
• 4.1 交通银行的历史
• 4.2 交通银行零售信用风险管理组织构架现状
• 4.2.1 组建信贷组合管理委员会
• 4.2.2 零售信贷业务前后台分离机制
• 4.2.3 零售信贷风险主管专职岗位设立和垂直汇报制度
• 4.3 交通银行零售信用风险管理方法现状及分析
• 4.3.1 零售贷款客户的信用评级方法
• 4.3.2 零售贷款风险分类的方法
• 4.4 交通银行零售信用风险管理的局限性分析
• 4.4.1 信贷垂直化管理架构改革尚需进一步深化
• 4.4.2 缺乏零售信贷风险专业化研究团队
• 4.4.3 信贷运作流程存在问题
• 4.4.4 信贷支持体系存在问题
• 4.4.5 信用风险管理技术落后
• 4.4.6 自动化处理程度不高
• 第5章 交通银行零售信用风险管理体系的改进
• 5.1 交通银行零售信用风险管理组织体系的改进
• 5.1.1 完善以董事会为核心的战略决策机构及其运作模式
• 5.1.2 进一步发展垂直化的组织运作模式使之更为专业化
• 5.1.3 提高信贷风险管理的专业化水平
• 5.2 交通银行零售信用风险管理方法的改进
• 5.2.1 对信用等级进行业务分析
• 5.2.2 预警管理
• 5.2.3 预警风险监控
• 5.3 交通银行零售信用风险控制措施的完善
• 5.3.1 逐步建立科学的信用风险分类
• 5.3.2 完善零售信用风险监察名单
• 5.3.3 零售信用风险突发事件应急处理管理
• 5.4 改进交通银行零售风险的压力测试
• 5.4.1 压力测试内容
• 5.4.2 压力测试的操作步骤
• 结论
• 参考文献
• 致谢