一、电力市场远期合同交易的决策模型（论文文献综述）
蒋岚翔[1]（2020）在《基于互利的发电和售电交易主体竞合均衡分析及优化策略研究》文中研究表明在电力工业运营体制的整个演变过程中,顺应不同历史阶段需要,统一协作机制与相互竞争机制交替出现。我国最新一轮电力市场化改革按照“管住中间、放开两头”的体制架构,推进发电侧深化市场改革的同时,进一步放开了售电侧市场。多方主体参与配售电业务新形势下,原有电力市场格局正发生新变化,交易主体的多元化必然带来各方竞争与合作（竞合）关系的复杂化。发电侧与售电侧作为新电改中市场交易的核心双方,其主体间的相互竞合正从各方位、多层面逐渐展开,对双方新市场结构下主体间竞合关系的研究具有现实意义。原有对电力市场的研究,很少将竞争与合作因素同时纳入研究对象进行考量,因此,电力市场的现实状况及相关理论研究上都需要探索新的分析模式。本文立足于新电改后电力市场格局,引入轻微利他偏好作为度量合作水平的连续量化指标,将电力市场发电侧与售电侧视为竞合系统,运用非合作博弈方法,量化研究双方主体在相互竞争及适度合作关系下,博弈均衡的实现及优化策略的选择问题,以期为现阶段电力市场监管及决策提供量化参考,主要包括以下几个方面内容:1、以新一轮电改重要政策为背景,提出了本文研究的意义。介绍了电力市场基本运营交易概况,梳理了我国电力市场发展历程,阐述了新电改的相关现状。总结了电力市场优化策略与均衡分析已有研究方法,并对其进行了比较评价。介绍了本文所运用的相关理论概念及研究现状,对涉及的博弈方法作了概述。2、新电改提出单独核算输配电价,推动了直购电成为市场主流售电业务。由于直购电价一般低于标杆电价,而直接交易电量又要在年度计划电量分配中按容量扣除,发电商可能面临“量价齐跌”的境况。本文对直购电业务中发电商为防止收益下滑,彼此在竞争中产生的互利合谋关系进行了量化研究。引入轻微利他偏好表示发电商之间的适度合作,构建了发电商之间多头Cournot竞合博弈模型,建立了互利水平与均衡最优交易电量（价）的量化关系,分析了互利竞合水平变化对各均衡变量的影响,得到了平抑竞合电量波动且衡量市场竞合程度的电价补贴指数,结合案例讨论了竞合关系得以实现的优化决策域及其稳定性的判定;进一步建立发电商之间长期竞合重复博弈模型,分析发电侧长期竞合均衡的必要条件,建立了交易发电量、利他因子、贴现因子之间的量化函数关系,在案例中验证并实现了对长期竞合关系稳定性的判定及调整。3、售电侧市场化改革提出多途径培育售电主体,发电企业得以通过发售电一体化运营模式切入售电市场,实现电力全产业链经营。本文对发售电一体化发电集团内部利益博弈中发电与售电主体的竞争与合作关系进行了量化分析。考虑彼此互利条件下,构建了“一对多”模式的双方Leontief竞合博弈模型。分情境求解了双方竞合最优均衡电量（价）,并将竞合博弈转化为BLPP模型,利用K-K-T条件及GA算法求解。通过案例仿真,进一步得到了双方竞合策略优化解集,发现了售电商竞合最优策略,找到了提升系统整体利润的关键因素,分析了互利竞合关系对双方各均衡变量的影响,揭示了一体化运营的发电集团超额利润的流向。4、独立售电商是售电侧市场准入门槛较低、数量众多的重要主体形式。独立售电商与发电商长期交易博弈中,电力市场逐步形成“多买-多卖”的复杂群体格局。本文对双方电力购销业务中日渐频繁的竞争与合作关系进行研究。基于互利条件下,分别构建了独立售电商与发电商两种渠道模式下主从竞合博弈模型,求解了竞合最优均衡电量（价）,通过互利水平变化对各均衡变量的影响,分析了这些影响与渠道模式选择的相关性;进一步构建双方长期竞合演化动力模型,分情境量化表示了利他因子可行域,结合案例实现了对双方竞合关系的演化稳定策略的判定,指出了影响双方演化路径及结果的内外部因素,并进一步实现了对双方竞合关系演化方向的量化调整。
张玉琢[2]（2020）在《绿色证书双边交易模式及交易策略研究》文中认为随着风电和光伏发电等可再生能源发电产业的技术成熟、成本下降和规模扩大,可再生能源的发展瓶颈已从技术装备和开发建设能力的约束转变为制度建设和市场机制的制约,突出体现为当前可再生能源发电的消纳困难和补贴缺口。在此背景下,我国可再生能源配额制（简称配额制）与绿色证书交易制度相继实施。目前我国已经开展了绿色证书自愿交易,但由于缺乏强制性配额约束等原因,绿色证书交易市场流动性严重不足。因此,强制性绿色证书交易亟需实施。合理的绿色证书交易模式不仅有助于引导市场主体形成科学的交易策略,而且可以保障可再生能源厂商的收益,向潜在投资者释放有利信号。基于上述问题的考虑,本文系统研究了绿色证书双边交易模式及交易策略,旨在运用系统动力学、博弈理论和决策理论等相关理论,阐释绿色证书双边交易的有效性,探究绿色证书双边交易模式,解析绿色证书双边交易策略。本论文的研究工作及成果如下:（1）绿色证书双边交易机制研究。首先,依托中国绿色电力证书认购交易平台网站的实时数据分析我国绿色证书自愿交易的现状;其次,对比分析绿色证书集中交易模式和双边交易模式的适用性;再次,依托当前我国绿色证书交易的相关政策,通过分析绿色证书双边交易规则、绿色证书双边交易价格的影响因素以及绿色证书双边交易与电力交易的交互关系,构建绿色证书双边交易系统动力学模型;最后,通过模拟仿真探析绿色证书双边交易的有效性。研究表明:①在当前市场环境下绿色证书双边交易是一种有效的交易模式。②绿色证书双边交易有助于促进可再生能源消纳与投资。③配额的提高提升了绿色证书交易价格,促进了可再生能源装机容量增长;绿色证书有效期的延长增加了绿色证书交易价格的波动性;罚金作为一种激励机制对绿色证书双边交易影响较小。（2）绿色证书双边交易模式研究。基于合作博弈理论,首先,解析绿色证书双边交易主体的效用函数;其次,构建斯塔克尔伯格和纳什讨价还价下的绿色证书双边交易两阶段博弈模型;最后,通过模拟仿真对比分析两种绿色证书双边交易模式下的博弈均衡结果,据此进一步讨论基于合作的绿色证书双边交易模式的优越性。研究表明:①与斯塔克尔伯格博弈下的交易模式相比,基于纳什讨价还价博弈的绿色证书双边交易模式更具有优越性,通过引导交易主体互惠合作提高了社会福利,从而提升了绿色证书双边交易的有效性。②以社会福利最大化为目标测算的绿色证书制度准参数可以为政策制定者提供参考,具体而言,绿色证书基准价格为333元/MWh,水电、风电和光伏发电的技术转换系数分别为1,1.2和1.5。（3）绿色证书双边交易两人议价策略研究。针对能够达成合作的绿色证书双边交易两人议价,构建基于模糊贝叶斯学习的两人议价模型,据此研究轮流报价和同时报价下的绿色证书双边交易两人议价策略。研究表明:①基于模糊贝叶斯学习的绿色证书双边交易两人议价策略考虑了双方的收益或风险以提高报价的接受度,从而快速有效地促使主体达成合作,进而提高了谈判效率。②交易结果满足绿色证书双边交易合作模式下的纳什讨价还价解,进而提高了双边交易的有效性。③与同时报价策略相比,轮流报价的谈判效率相对较高,并且交易主体应尽可能争取首次报价的主动权从而提高自身利润空间。（4）绿色证书双边交易多人议价策略研究。在绿色证书双边交易两人议价策略研究的基础上深入研究多人议价策略,提出基于改进夏普利值法的“一对多”和“多对多”联盟下的利益分配方案,探究交易策略的合理性和公平性。研究表明:基于联盟成员贡献并考虑交易主体议价能力、交易主体信用风险和可再生能源出力稳定性等因素的绿色证书双边交易多人议价策略更加合理和公平,进而保证了联盟的稳定。综上所述,本文所提出的绿色证书双边交易模式为在政策制定者引导下绿色证书双边交易主体合作的合约议价模式,交易策略为绿色证书双边交易议价策略,具体表现为,两人议价时交易双方在自身利益提升或风险降低的同时考虑对方的收益或风险以保证对方能够接受已方的报价从而达成合作,最终保证合约谈判的顺利进行;多人议价时基于交易主体议价能力、交易主体信用风险和可再生能源出力稳定性等因素考虑各联盟成员的贡献以公平合理地分配各方的利益,从而保证联盟的稳定性,最终促进双边交易的顺利进行。本论文的主要创新点为:第一,基于绿色证书双边交易系统动力学模型探究了绿色证书双边交易的有效性,并在此基础上对比分析了斯塔克尔伯格博弈和纳什讨价还价博弈下的绿色证书双边交易模式,明晰了基于合作的绿色证书双边交易模式的优越性。第二,构建了基于模糊贝叶斯学习的绿色证书双边交易两人议价模型,提出了达成合作时轮流报价和同时报价下的绿色证书双边交易两人议价策略。第三,依据交易主体议价能力、交易主体信用风险和可再生能源出力稳定性等因素,提出了基于改进夏普利值法的“一对多”和“多对多”联盟下的利益分配方案,解析了绿色证书双边交易多人议价策略。
邢通[3]（2020）在《大规模风电参与电力市场交易机制及优化模型研究》文中研究说明2015年3月中共中央国务院印发《关于进一步深化深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号）,新一轮电力体制改革开启,确定了“管住中间、放开两头”的体制架构,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。通过几年的发展,我国电力市场建设成效初显,中长期交易市场实现常态化运行,八个现货市场试点稳步推进,中长期交易为主、现货交易为补充的电力市场体系初具雏形。在此基础上,以风电为代表的新能源发展环境发生很大变化,随着发用电计划放开比例逐步扩大,传统的全额保障性收购政策将退出舞台,市场成为新能源消纳的重要途径。由于风电的波动性和随机性,风电参与市场存在天然劣势,如何根据我国实际情况设计风电参与中长期、现货、辅助服务等全市场体系交易机制,从而实现新能源消纳的目标,是我国电力市场建设需要重点解决的问题。因此,本文重点考虑风电的消纳问题,从中长期市场到现货市场,由日前市场深入到实时市场和辅助服务市场,研究电力市场交易机制及优化运行,针对我国可再生能源消纳保障机制研究省间风电交易策略,主要研究容如下:（1）概述了国内外电力市场发展现状及交易体系。首先从国外典型电力市场的发展现状展开研究,总结了美国、英国、北欧等国家电力市场的基本情况,分析了各国的电力工业概况和电力改革进程;然后,根据上述各国电力市场现状,从市场运营机构到市场管理等方面介绍了我国的电力市场交易体系;最后,立足电力体制改革的大环境,结合经济发展、资源禀赋等实际情况,基于风火打捆参与电力中长期合约交易、风光储协同参与短期交易电量、风电调峰辅助服务交易三方面分析了风电参与多级电力市场交易路径,为后续章节的电力交易优化模型和运营模式的研究做出铺垫。（2）提出了风电-火电参与电力中长期合约交易优化模型。首先,建立了年度双边协商交易、月度集中竞价交易、挂牌交易的电量确定和电价确定模型,简述了中长期市场合约电量的年分解到月、月分解到日、日分解到时的分解方式。然后,提出了风电和火电参与电力市场的两种方式,综合考虑系统备用、弃风惩罚、绿证交易等问题,基于此建立风火独立参与市场交易模型和联合参与市场交易模型,在满足功率平衡、系统备用等约束条件下研究发电侧收益最大的问题。最后,算例分析结果表明风电和火电联合参与电力市场与单独参与相比,具有额外效益,克服了风电出力波动给系统带来的威胁,有效提高能源利用效率。（3）提出了风险中立情景和风险非中立情景下的风-光-储参与电力日前交易优化模型。首先,建立了风-光-储系统不确定性分析模型及其处理方法;其次,分别构建了风险中立情景下的风-光-储独立参与日前交易和合作参与日前交易的优化模型。然后,构建了基于CvaR的风险非中立下风-光-储参与日前交易优化模型,研究在不同风险置信水平情景下,风-光-储协同参与电力日前交易的效益。最后,选取了典型地区进行了算例分析,提出了考虑清洁能源出力不确定性及风险性的风-光-储协同参与电力日前交易的最优策略。（4）提出了风电-抽水蓄能电站参与电力实时竞价交易模型。风电-抽水蓄能联营能够增加风力发电的消纳率,且风电-抽水蓄能系统由于具有了一定的功率调控能力,其参与电力实时市场获得了盈利的能力。针对风电-抽水蓄能联营参与多时间尺度电力现货市场竞价的问题,考虑风电出力及市场结算价格的不确定性,关注日前市场与实时市场的联动关系,构建了风电-抽水蓄能系统多时间尺度竞价优化模型,在长时间尺度风电-抽水蓄能竞价优化模型中,对风电出力及实时市场平衡价格的不确定性,分别使用随机优化技术和鲁棒优化技术进行处理,并构建了基于条件风险机制（Conditional Value at Risk,CVaR）的日前出力申报决策优化模型;在短时间尺度风电-抽水蓄能竞价优化模型中,引入模型预测控制（model predictive control,MPC）方法,基于支持向量机模型（Support Vector Machines,SVM）对风电出力及实时市场平衡价格进行滚动预测,并构建了实时出力申报决策优化模型对控制变量（实时市场出力申报量）进行控制优化,最后,加入反馈矫正环节形成闭环控制,从而实现实时市场竞价的滚动优化过程,通过滚动优化,实现不确定性变量的提前预测值与实际发生值的逼近,保证实时竞价优化结果的准确性。（5）提出了火电-储能-需求响应联合参与风电调峰交易和效益补偿优化模型。从源荷两侧入手,引入需求响应机制,提出火电机组不同调峰阶段能耗成本模型,构建火电、储能与需求响应联合开展风电调峰交易优化模型;进一步,对比分析火电、储能、风电和需求响应合作和非合作时的运营收益,通过分析不同主体的效益变动情况,引入Sharply值法,构造火电、储能、需求响应联合调峰交易补偿机制;最后,选择中国东北某局域电网作为仿真对象。所提多源调峰交易成本测算模型,有效描述了不同调峰源的调峰成本。所提火电、储能、需求响应多源调峰交易多目标优化模型,能够兼顾调峰交易的经济性和环境性。相比火电、储能、需求响应独立调峰情景,当火电、储能和需求响应联合调峰时,调峰交易方案达到最优,表明两者间具有协同优化效益。所提火电、储能、需求响应多源调峰交易补偿机制,实现各调峰主体均能按照贡献率获取增量收益,实现调峰效益的最优化分配。（6）分析了风电参与跨省区电力市场消纳交易保障机制。首先,从政策内容解析、政策制定历程与调整、政策作用影响三个方面展开,梳理了可再生能源电力消纳保障机制政策。然后通过分析累计消纳权重达标值和测算电力交易需求量,建立了跨省区需求量交易模型和风电消纳水平评估模型,并以某省电网为研究对象进行实例分析,结果表明,进一步完善可再生能源电力市场交易机制能够打破省间市场交易屏障,通过市场化方式提升可再生能源消纳量。最后,从市场机制短期发展、运行机制短期发展、可再生能源消纳机制远景三个方面给出风电参与可再生能源消纳机制的发展建议,针对可再生能源参与市场面临的问题,需要不断完善市场交易机制,形成科学合理的消纳权重责任考核机制,促进清洁能源消纳量。
李霄彤[4]（2020）在《计及风险规避的售电公司需求侧响应策略研究》文中提出随着电力体制改革的推进,逐步放开售电业务,进一步落实售电侧市场化竞争将是下一步改革的切实任务。售电改革的逐步深入和售电市场化竞争的逐步放开,使得大批新兴市场主体涌入,售电公司面临的竞争环境将会更为激烈。当前售电公司较为单一的盈利模式已不足以应对快速发展的行业趋势,售电公司在电力市场中面临多重交易风险且运营日益艰难,亟需对能够降低其交易风险并提升其市场竞争力的业务模式展开研究。本论文围绕售电公司在电力市场中计及风险规避的需求侧响应策略问题展开研究。首先,从售电公司运营模式、售电公司购售电优化、售电公司风险规避以及售电需求侧响应模式等方面对国内外研究现状和相关学术文献进行梳理和归纳;其次,分析当前电力体制改革下售电公司面临的运营环境及竞争关系,分析电力市场交易结构,在此基础上分析售电公司购售电业务模式,并研究需求侧响应的应用模式;再次,基于需求侧响应在售电侧的应用模式,构建了不同需求侧响应项目的成本模型;然后,结合需求侧响应项目和售电公司业务结构,针对不同的需求侧响应项目应用情景构建了售电公司收益模型;最后,本文基于条件风险价值理论构建了计及风险的售电公司需求侧响应策略模型,并应用算例对需求侧响应策略模型进行验证。通过上述研究,本文对售电市场中售电公司需求侧响应策略相关问题进行分析,提出一种适用于售电公司的需求侧响应策略,研究成果丰富了售电公司运营策略。本文的研究成果为售电公司丰富运营模式提供了理论参考,为售电公司减少交易风险、开展需求侧响应项目提供了决策方法与理论依据。需求侧的负荷作为一种资源参与到电力市场的交易中,不仅可以降低售电公司的交易风险,更有助于售电公司获得更多用户的认可以及提升企业收益。售电公司需求侧响应策略的研究,不仅有利于售电公司的发展,也有助于实现负荷资源的优化配置以及促进售电侧改革的推进。
韦薇[5]（2020）在《风电参与中长期电力市场化交易机制研究》文中进行了进一步梳理随着经济和社会的高速发展,全球迎来以清洁能源发电、人工智能等新技术为代表的“第四次工业革命”。其中,因发电成本较低、对环境污染小和技术相对成熟的特点,风电已成为最具有发展前景的绿色清洁发电方式。随着各国电力市场由垂直垄断模式向发电侧、电网侧、用户侧逐渐开放的市场化模式转变,风电等可再生能源作为市场主体参与市场竞争。然而,风电等可再生能源的间歇性、随机性和波动性对电力市场的安全运行造成很大影响,尤其在风电并网规模逐步递增的背景下,风电等可再生能源的不确定性因素给中长期电力市场带来了巨大的挑战。基于我国电力市场以“计划+现货”为结构,且目前仅开展中长期电力市场交易的实情,以及以“金融+现货”为结构的美好愿景,结合大规模风电接入电力系统的现状,本文对风电参与中长期电力市场的交易机制问题展开以下创新性研究。目前,我国处于电力市场建设初期,仅开放发电侧竞争的电力市场,并未完全市场化,采用以“计划电+现货电”的结构进行交易,且现货市场仍处于试验阶段,未真正运行。而由于风电的不可调度性,其仍以计划电形式参与市场。随着大规模风电并网,为实现现阶段高比例风电市场化,结合风电固有特性,本文提出考虑风储-火发电权交易的中长期电能量市场运行策略;随后构建中长期电能量市场集中撮合模型及生产模拟模型,并采用基于典型日序列的机组组合方法实现模型高效求解;最后,以IEEE39节点系统对本文所提运行策略的有效性进行详细验证。随着电力市场化改革的深化,全面市场化是我国电力市场发展的必然趋势终极目标,主要采用“金融+现货”结构进行电力交易,且风电已步入市场化运营阶段。如何有效指导风电企业在多市场的投标策略,从全市场角度增加风电市场化活力,以及确保风电企业可持续性发展是电力市场改革推进的重点难点之一。为此,本文设计一套风电参与电力远期合同-现货市场联合运营机制;从发电侧、用户侧以及电网侧多方位提出六项效益风险评估指标,利用信息熵权理论构建电力市场综合运营指标体系,定量评估各市场主体对风电远期合同的接纳程度以及对风电市场化的激励程度。在此基础上,提出基于电力远期合同-现货市场联合运营效益指标计算模型。最后,以某省实际系统对本文所提的运营分析体系与方法的有效性进行详细验证。
赵琛[6]（2019）在《考虑市场联动和用户切换行为的电力零售市场博弈分析》文中研究指明建立开放竞争的电力批发和零售市场是世界各国电力体制改革的关键内容,我国也颁布了相关政策,持续推进电力批发市场建设,鼓励不同类型的电力零售商参与零售市场竞争,并逐步放开用户的选择权。目前,国内外区域性的电力批发市场和零售市场大多类似寡头竞争市场,并且批发市场竞争和零售市场竞争之间相互影响,存在较强的联动关系。寡头博弈均衡理论是分析和预测寡头竞争市场参与者策略性行为的重要工具,基于寡头博弈均衡理论研究电力市场参与者的策略性博弈行为及其对市场竞争结果的影响,有助于电力市场的设计和运营。本论文针对现有零售市场博弈问题研究中未充分考虑用户切换行为和与批发市场联动关系等方面的不足,采用寡头博弈均衡理论,开展了考虑零售商合同交易、用户切换行为、零售商风险偏好以及批发与零售市场联动关系的零售市场博弈模型研究。主要工作和创新点如下:第一,为了研究零售商与用户之间的零售合同交易对电力零售市场的影响,采用寡头市场的Bertrand竞争模型,建立考虑零售合同交易的零售市场博弈模型,其中,引入零售市场份额函数（market share function,MSF）反映各零售商在信誉度等方面的差异性以及用户在不同零售报价下的购电需求,并采用供应函数反映零售商的购电需求对批发电价的影响。然后,在理论上证明该模型纳什均衡解的存在性和唯一性,并分析了零售合同交易对零售商竞价策略及市场均衡结果的影响。最后,采用非线性互补方法和Levenberg-Marquardt算法对模型进行求解,并通过算例仿真验证了理论分析的有效性,结果表明:信誉度较高的零售商,可以通过相对较高的零售报价获得相对较高的利润;零售商的零售合同交易可缓解其在零售竞价交易中报高价的市场力滥用行为,有助于改进电力零售市场的效率。第二,考虑到在竞争的电力零售市场环境下,用户通常具有根据电力零售商的报价而切换零售商的行为。为了定量研究用户切换行为对零售市场中零售商竞价策略的影响,首先基于Bertrand竞争模型,建立考虑用户切换行为的零售市场博弈模型,其中假设零售市场中存在一个代表全部用户的虚拟用户,其通过确定对各零售商的购电需求最大化自身收益,通过该用户收益最大化问题的一阶最优条件构造MSF,来反映不同零售商可售出的电力与其自身和竞争对手零售报价的关系,以及用户在零售商间的切换行为,并采用供应函数考虑了批发市场和零售市场的联动影响。其次,在理论上证明了该模型纳什均衡解的存在性和唯一性,并采用非线性互补方法和Levenberg-Marquardt算法求得均衡解。最后,通过算例仿真验证了理论模型的有效性,研究表明:用户的切换行为有助于缓解零售商在零售竞价交易中报高价的市场力滥用行为;由于用户切换程度的增加,会导致零售商报价和利润降低,说明随着零售市场的放开,通过差额获利的方式将不足以支撑零售商长期运营,电力零售商需要探索和制定针对性较强的增值服务来进一步盈利和发展。第三,在批发电价不确定的环境下,具有不同风险偏好特性的零售商会通过不同的报价策略协调其利润和风险。首先采用均值-方差效用理论计入零售商的风险偏好特性,并基于Bertrand竞争模型,建立了不同风险偏好零售商参与零售市场竞价交易的博弈模型,其中采用MSF反映用户的切换行为。然后,从理论上分析了批发电价不确定性和风险偏好对零售商报价策略的影响,证明了该模型纳什均衡解的存在性和唯一性,并采用非线性互补方法和Levenberg-Marquardt算法对模型进行求解。最后,通过算例仿真验证了博弈模型的有效性,结果表明:当零售市场存在风险厌恶零售商时,批发市场电价不确定性的增加,会导致零售商零售报价增加;零售商自身和对手风险厌恶程度的增大也会导致零售报价的增加;用户切换程度的增加有助于缓解风险厌恶零售商的市场力,且零售商风险厌恶程度越高,用户切换行为对零售商市场力的缓解作用越明显。第四,为了研究电力批发市场和零售市场之间策略性博弈行为的相互影响机制,建立了由发电商参与竞价的批发市场和零售商参与竞价的零售市场组成的联合博弈模型,其中发电商以供应函数模式参与批发市场竞争,零售商以Bertrand模式参与零售市场竞争。模型中还考虑了发电商和零售商之间的合同交易,以及零售市场中用户的切换行为。然后,通过联立所有发电商和零售商优化问题的一阶最优条件,将联合博弈问题转化为一个混合的非线性互补问题（nonlinear complementarity problem,NCP）,应用非线性互补方法将NCP转化为一组非线性方程组,并采用Levenberg-Marquardt算法求得纳什均衡解。最后,通过算例分析验证了理论模型的合理性,结果表明:发电商和零售商的策略性投标行为对批发和零售市场均衡结果均会产生重要影响;发电商与零售商之间的合同交易以及用户切换行为均有助于提升社会福利。
孟亦超[7]（2019）在《多种交易组合下的售电公司经营风险评估研究》文中认为售电公司参与电力市场交易,其交易模式与交易品种非常的多样,随着国家政策的陆续出台,售电公司已经可以参与包括电力中长期交易、电力跨省区交易、电力现货市场交易在内的多种电力交易市场。其政策依据主要来源于国家发改委、国家能源局、国家电网北京电力交易中心、南方电网广州电力交易中心等等。可以说,将售电公司引入电力市场,是时代改革之需要,是政府引入竞争打破垄断的重要举措,是国家逐步尝试着依靠市场手段改变现状而非强制措施压制矛盾的新型理念。在具有非凡意义的同时,售电公司的经营风险,也是需要关注的重点内容。本文围绕售电公司在购电市场和售电市场的风险问题及其购售电策略问题展开研究。首先研究各种常规购售电业务组合带来的收益波动可能性,接着引入新兴的二级市场-合同电量转让市场,判断合同电量转让交易带来的风险变化及决策变化。本文采用条件风险价值法（Conditional Value at Risk,CVaR）度量交易策略预期风险损失,利用MATLAB将其转化为多元非线性方程组求解。通过求解结果可以发现,现货市场交易比例的增大,会提高售电公司的购售电交易风险,但同时也会带来较高的收益;风险偏好较强的公司,会选择积极投入到现货市场交易当中;分时电价售电合同的交易风险高于普通的中长期售电合同交易,其收益增加量却并不显着;现货市场电价与售电公司的购售电风险之间存在着负相关关系,电力实时价格越高,公司在市场中获得的收益期望越大,风险相对更小,电力现货市场的交易价格可以作为售电公司判断自身风险及购售电决策制定的依据。同时引入合同转让市场后发现,引入合同电量转让市场,可以有效降低整个电力市场的价格风险;合同电量转让市场的价格往往低于现货市场实时电价;对合同转让交易总量进行限制,有助于整个市场的平稳发展。
吕梦璇[8]（2019）在《考虑新型可再生能源的发电商投资扩展规划研究》文中研究说明市场环境和高比例可再生能源是未来电力能源发展的必然趋势。未来我国将形成中长期市场加现货市场的结构,发电计划逐步放开,转为通过市场配置电力资源。在此背景下,应充分发挥市场在资源配置中的作用,通过市场化交易机制提高可再生能源发电在电力供应中的比例。然而,可再生能源发电具有间歇性与随机性,其大规模接入为多能源发电系统运行带来了严重的弃风、弃光问题,亟需从规划源头解决可再生能源发电消纳难题。围绕电力市场环境下考虑新型可再生能源的发电公司投资扩展规划问题,本文开展了以下研究工作:基于我国电力市场建设现状,研究了发电投资扩展规划的相关问题。明确本文适用的电力市场体制,为后文划定研究框架。针对中长期市场与现货市场的衔接问题,提出了考虑可再生能源保障性收购政策的风电中长期合约电量分解方法,建立了全电量集中竞价模式下的统一电源分段报价模型。针对市场环境下发电公司在电源投资扩展规划过程中的竞争问题,采用博弈理论分析了发电公司投资规划博弈的收益目标与策略。研究了考虑新型可再生能源的发电公司投资扩展规划问题。采用双层模型刻画考虑交易过程的发电公司投资扩展规划问题。上层模型以发电公司为决策主体,以追求利润最大化为目标进行发电容量的投资组合优化并制定报价策略;下层模型以电力交易中心为决策主体,基于各机组与负荷的报价信息进行全电量集中竞价交易模式下的日前市场出清。通过下层问题的最优性条件将双层规划模型转化为具有均衡约束的数学规划问题,继而对其进行线性化与求解。通过六节点算例系统验证了所提模型与方法的有效性。研究了考虑投资风险的含风电发电商投资扩展规划问题。采用条件风险价值（conditional value-at risk,CVaR）度量投资规划博弈过程中竞争对手的不确定性给发电公司带来的投资风险,兼顾发电投资收益与风险建立电源投资扩展规划双层模型。通过六节点算例系统验证了所述模型与方法的有效性。
伏开宝[9]（2018）在《电力体制改革中市场价格波动管理研究》文中提出电力体制改革是发挥市场在电力资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用的必要之举;电力行业是关系国家能源安全、经济发展和社会稳定的基础产业,进一步深化改革有利于企业稳增长、调结构,可以有效控制企业成本,提升电网企业效率。放开售电业务,允许多元化市场主体参与售电市场竞争,有利于更好地服务用户用电需求,从而让电力市场化改革的红利惠及用户。电力行业进行市场化改革,必然会引起供求关系的改变,使之具有一些新的特征;这些改变反过来又在很大程度上影响着电力体制改革的进程和方向,这些特征也决定了新市场的主要特征。中国电力行业正面临着加速改革和发展机遇,所以要对电力市场改革绩效进行综合评价,系统分析和评估电力行业不同改革阶段政策实施的效果,对发现电力行业效率改善与潜力挖掘空间等是极有意义的,也为促进电力体制改革和完善电力市场体系的有效政策制定提供了参考。由于市场条件下,发电企业开展独立经营,再加上电力行业的固有特点,企业面临着多种经营风险;电能不同于一般商品,不能大规模有效地储存,并且要求供需双方瞬时平衡,由于供需双方的突变不能通过储量来平衡,因而电力市场均衡价格呈现强烈的易变性。电力市场中电价的易变性使得各个市场参与者都面临巨大的利益损失风险。因此,越来越多的市场参与者认识到对电力价格波动进行管理的重要性,并积极采用合适的风险管理工具和方法来规避或控制风险。对电力市场化带来的价格波动风险问题进行前瞻性的研究变得极为必要,并具有重要的指导意义。结合国外成熟电力市场的交易和运营模式,从发达国家的实践经验看,管理电价波动风险最好的办法是完善市场制度。发达国家常常采用综合性措施应对电力价格的剧烈波动,如完善市场结构、建立容量保证机制、提高长期合同的比重、建立期货市场、提高需求侧响应的程度等。本文提出购电用户间进行合同电量交易来完善辅助交易市场,及发展电力期货市场两个方面来完善电力市场体系以对电力市场价格波动进行管理研究。我们首先对美国、欧洲等国家成熟电力市场交易改革历程和交易现状进行介绍;梳理我国电力市场改革历程,对电力市场改革取得的成效和存在的问题进行分析;分析了市场化定价条件下电价波动的成因及其对宏观经济的影响机制;在此基础上应用产业组织理论SCP框架和实证分析相结合的方法对我国电力市场改革绩效进行评价。针对电力市场直接交易可能带来购电用户合同电量过剩或不足的问题,为避免可能的电价剧烈波动,文章提出在双边交易中允许参与电力直接交易的购电用户当所购买的合同电量超过（不足）实际需求时可以与所购买的合同电量少于（超过）实际需求的购电用户之间进行合同电量转让交易,构建购电用户之间进行合同电量交易的理论模型并进行算例分析,对购电用户之间合作交易前后的成本进行比较,分析交易成本和区域间电力输送成本对用户参与合同电量交易的影响;最后研究电力期货对于电力市场价格波动风险的管理,进行套期保值实证研究、采用基于电力现货和电力远期合约价格基差的套期保值思想,对发电厂商风险管理和电能分配管理进行研究。论文主要研究结论如下:（一）经过多轮电力体制改革,我国电力体制改革已经实现厂网分离、竞价上网。2015年新一轮电力体制改革以来,在发电侧改革、交易平台搭建、跨区域电力交易等方面取得了一定的成绩,初步建立电力市场,完善了电力交易品种,电量直接交易大幅度上升;但是在关键环节还存在一定的不足,在改革中存在着一些问题对于进一步深化电力体制改革存在一定的阻碍,在输配电价核算、电力交叉补贴、跨区跨省送电、电力交易机制和监管等方面存在一定的不足。（二）文章采用SCP框架分析了我国电力市场结构、市场行为和市场绩效,发现随着电力体制改革的不断推进,电力行业的市场化程度取得一定程度的提高,中国电力工业发生了积极的变化。不仅表现在装机容量逐年增加支撑了中国经济高速增长的电力需求,还表现在线损率、发电煤耗、经济效益各种技术经济指标相对值和绝对值的提升和改善。但是,在市场集中度、电价充分反映供需关系方面还有待进一步深化改革。（三）文章构建面板计量模型检验了电力部取消、电力行业重组、《电力市场监管办法》实行和2014年重启“直购电”试点等电力市场重大事件对于以人均发电量作为衡量电力产业发展绩效变量的影响,结果表明电力部取消和电力产业结构重组、重启“直购电”都是电力改革的关键步骤,都在实质性意义上放松了规制,促进电力产业发展和效率的提高。（四）本文构建购电用户合同电量交易模型,购电用户之间在合同电量过剩或不足的情形下进行合同电量交易,在基准参数假设下,通过算例分析得到购电用户参与合同电量交易能够降低各自成本;交易成本和区域间电力输送成本越低,购电用户之间进行交易则能够更多的降低成本,当交易成本超过一定程度时则会抑制交易。（五）通过实证研究发现法国电力现货价格和期货价格之间存在正相关关系,两者之间存在协整关系,互为格兰杰因果关系,验证了电力期货价格和电力现货价格之间有相互引导关系,表明电力期货具有价格发现功能。基于OLS方法、B-VAR方法、误差修正模型和ECM-BGARCH模型计算套期保值率和套期保值绩效,几种方法的结果都表明通过电力期货套期保值能够实现规避电力现货价格波动风险的功能。（六）在电力现货交易、远期合同交易和电力期货并存的市场,基于基差套期保值思想通过电力期货套期保值,发电厂商可以对远期合约的潜在风险进行对冲;借助投资组合模型的思想构建发电厂商收益函数,发电厂商可以在特定的收益与风险偏好约束下,进行电能在电力现货市场和电力远期合同市场分配管理。通过对指定目标与约束进行模拟与仿真,证明其具有可行性以及可操作性,可以帮助发电厂商更科学地进行电能资产的配置、提高发电厂商在电力市场化条件下的利润收益与风险定量化管理水平。最后,本文在上述研究的基础上提出加快核定输配电价、加强电力市场体系建设、进一步丰富交易品种、开展用户侧合同电量交易、开展电力期货、完善电力市场交易规则和完善电力市场监管等方面的建议,以期为电力体制进一步深化改革有效政策的制定和电力市场体系的完善提供有益的定量决策依据及措施建议,以期研究结果对我国电力市场化运营的健康发展具有一定的理论价值和实际借鉴意义。
夏琛[10]（2011）在《电力远期合同交易实验设计》文中进行了进一步梳理随着我国电力市场发展的不断深入,发电侧竞价上网已经初步试点,电价的剧烈波动性和难以预测性使得越来越多的电力市场设计者和电力市场参与者认识到电力市场风险管理的重要性。虽然目前我国电力市场存在诸多因素的限制,还不具备建立电力期货市场的条件,但是依我国目前电力市场情况来看,可以先建立电力远期市场。因为结合国内外现状来看开展电力远期市场交易是电力市场化改革的必然选择,它可以减少发电厂商操纵现货电价的兴趣,锁定电价用以回避电价剧烈波动的风险,对有效降低市场均衡电价起着积极作用,有利于市场的公平竞争,形成高效的市场均衡电价。这对电力市场参与者在电力市场中的交易策略将产生重大影响,对电力市场的发展同样具有一定的现实与理论意义。本文以电力远期合同作为出发点和基础,选择考虑期权思想的电力远期合同模型,结合我国电力市场实际情况,采用实验经济学法,建立电力远期合同交易实验平台。该平台是采用Java2进行开发,建立在统一的SQL数据库上,能模拟真实市场环境,对电力市场问题的研究具有一定的价值。在建立平台的基础上,本文设计了电力远期合同交易实验。该实验的目的是研究电力市场寡头竞争和重复报价博弈条件下,引入可选择远期合同交易后的发电厂商和交易商的交易策略,对市场均衡、现货交易和发电厂商市场力的影响等。该实验分2个不同的实验局,均选择经过交易程序训练的非电力专业的研究生,被试者总共有5人,其中3人分别代表不同的发电厂商,2人代表交易商。代表3个不同发电厂商的3人,对电力市场的基础知识和运作方式具有一定的了解,能够对发电厂的产量进行决策。本实验根据发电厂商所获信息量的不同设置2个实验局,是为了分析比较不同的实验条件下对实验结果会产生什么影响。通过实验结果分析表明,在寡头垄断的电力市场中,远期合同的加入确实对市场出清价格的降低和发电量的增加起到了明显的作用,能够规避市场风险,在一定程度上减少寡头垄断的市场力,有利于电力市场的公平竞争和稳定。从两个实验局可以看出,发电厂商所获信息量的多少也会在一定程度上影响其价格,发电量的投产决策。信息量获得的越多,越有利于市场的稳定,规避电价波动风险。
二、电力市场远期合同交易的决策模型（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、电力市场远期合同交易的决策模型（论文提纲范文）
（1）基于互利的发电和售电交易主体竞合均衡分析及优化策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 电力市场相关概况 |
| 1.2.1 电力市场运行模式 |
| 1.2.2 电力市场交易类型 |
| 1.2.3 电力市场发电侧定价机制 |
| 1.2.4 我国电力市场发展状况 |
| 1.3 电力市场优化策略与均衡分析方法现状 |
| 1.3.1 非博弈论研究方法 |
| 1.3.2 基于博弈论研究方法 |
| 1.3.3 相关研究评价 |
| 1.4 主要研究内容与创新点 |
| 1.4.1 主要研究内容 |
| 1.4.2 主要创新点 |
| 第2章 相关理论与方法概述 |
| 2.1 合作竞争理论 |
| 2.1.1 竞合内涵与特征 |
| 2.1.2 竞合研究现状 |
| 2.2 利他理论 |
| 2.2.1 利他与合作 |
| 2.2.2 轻微利他均衡 |
| 2.2.3 利他研究现状 |
| 2.3 博弈论相关方法 |
| 2.3.1 重复博弈 |
| 2.3.2 完全信息动态博弈 |
| 2.3.3 演化博弈 |
| 第3章 直购电交易模式下发电商竞合决策模型与优化策略分析 |
| 3.1 问题与假设 |
| 3.1.1 相关问题 |
| 3.1.2 基本假设 |
| 3.2 直购电模式发电商互利竞合模型 |
| 3.2.1 Cournot互利竞合模型 |
| 3.2.2 互利竞合模型均衡变量分析 |
| 3.3 直购电模式发电商互利重复博弈模型 |
| 3.3.1 互利竞合重复博弈模型 |
| 3.3.2 互利竞合重复博弈分析 |
| 3.4 案例与仿真 |
| 3.4.1 互利竞合模型仿真分析 |
| 3.4.2 利他重复博弈仿真分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 发售电一体化发电集团各主体竞合决策模型与最优策略研究 |
| 4.1 问题与假设 |
| 4.1.1 相关问题 |
| 4.1.2 基本假设 |
| 4.2 发售电一体化运营各主体互利竞合模型 |
| 4.2.1 Leontief互利竞合模型 |
| 4.2.2 互利竞合模型情境分析 |
| 4.3 基于BLPP的互利竞合模型求解 |
| 4.3.1 互利竞合模型的BLPP转化 |
| 4.3.2 BLPP模型的GA求解 |
| 4.4 案例与仿真 |
| 4.4.1 模型生成求解 |
| 4.4.2 仿真分析讨论 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 独立售电商与发电商竞合动力模型及演化策略分析 |
| 5.1 问题与假设 |
| 5.1.1 相关问题 |
| 5.1.2 基本假设 |
| 5.2 双边市场独立售电商与发电商互利竞合均衡 |
| 5.2.1 发电商单渠道售电互利竞合模型 |
| 5.2.2 发电商双渠道售电互利竞合模型 |
| 5.3 双边市场独立售电商与发电商互利竞合演化博弈 |
| 5.3.1 发售电系统互利竞合演化模型 |
| 5.3.2 发售电系统互利竞合演化策略稳定性 |
| 5.3.3 发售电系统互利竞合演化影响因素 |
| 5.4 案例与仿真 |
| 5.4.1 双方互利竞合系统演化动态仿真 |
| 5.4.2 演化博弈策略影响因素仿真 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论及建议 |
| 6.1.1 研究结论 |
| 6.1.2 相关建议 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研和论文情况 |
| 1、科研工作 |
| 2、发表论文 |
（2）绿色证书双边交易模式及交易策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 绿色证书交易制度研究 |
| 1.2.2 双边交易模式研究 |
| 1.2.3 双边交易策略研究 |
| 1.3 研究内容与技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关理论基础 |
| 2.1 配额制与绿色证书交易制度 |
| 2.1.1 配额制 |
| 2.1.2 绿色证书交易制度 |
| 2.2 系统动力学 |
| 2.2.1 基本原理 |
| 2.2.2 建模步骤 |
| 2.3 博弈理论 |
| 2.3.1 合作博弈 |
| 2.3.2 议价博弈 |
| 2.3.3 联盟博弈 |
| 2.4 决策理论 |
| 2.4.1 贝叶斯学习 |
| 2.4.2 模糊综合评价法 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 绿色证书双边交易机制研究 |
| 3.1 我国绿色证书交易现状 |
| 3.2 绿色证书交易模式 |
| 3.3 绿色证书双边交易系统动力学模型 |
| 3.3.1 绿色证书双边交易规则 |
| 3.3.2 绿色证书双边交易价格的影响因素 |
| 3.3.3 绿色证书双边交易与电力交易的交互作用 |
| 3.3.4 绿色证书双边交易流率流位图 |
| 3.4 绿色证书双边交易有效性分析 |
| 3.4.1 基础数据 |
| 3.4.2 模型动态检验 |
| 3.4.3 仿真结果分析 |
| 3.4.4 敏感性分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 绿色证书双边交易模式研究 |
| 4.1 绿色证书双边交易主体的效用函数 |
| 4.1.1 配额主体的成本函数 |
| 4.1.2 绿电厂商的收益函数 |
| 4.2 基于两阶段博弈的绿色证书双边交易模式 |
| 4.2.1 斯塔克尔伯格博弈均衡 |
| 4.2.2 纳什讨价还价博弈均衡 |
| 4.3 仿真分析 |
| 4.3.1 基础数据 |
| 4.3.2 仿真结果分析 |
| 4.3.3 讨论 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 绿色证书双边交易两人议价策略研究 |
| 5.1 绿色证书双边交易两人议价模型 |
| 5.1.1 问题提出 |
| 5.1.2 模型构建 |
| 5.2 绿色证书双边交易两人议价策略 |
| 5.2.1 轮流报价策略 |
| 5.2.2 同时报价策略 |
| 5.3 模拟分析 |
| 5.3.1 轮流报价的议价结果 |
| 5.3.2 同时报价的议价结果 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 绿色证书双边交易多人议价策略研究 |
| 6.1 绿色证书双边交易联盟机制 |
| 6.1.1 问题描述 |
| 6.1.2 联盟机制 |
| 6.2 绿色证书双边交易多人议价策略 |
| 6.2.1 基于改进夏普利值法的利益分配 |
| 6.2.2 利益分配的影响因素 |
| 6.3 模拟分析 |
| 6.3.1 “一对多”联盟下的议价结果 |
| 6.3.2 “多对多”联盟下的议价结果 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 研究成果与结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士学位期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（3）大规模风电参与电力市场交易机制及优化模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 风电参与中长期合约交易研究现状 |
| 1.2.2 风电参与日前交易研究现状 |
| 1.2.3 风电参与实时竞价交易研究现状 |
| 1.2.4 风电调峰辅助服务交易研究现状 |
| 1.3 论文主要研究内容和创新点 |
| 1.3.1 论文主要研究内容 |
| 1.3.2 论文研究技术路线 |
| 1.3.3 论文研究创新点 |
| 第2章 国内外风电参与电力市场交易现状及交易体系概述 |
| 2.1 国外电力市场发展现状及风电参与交易情况 |
| 2.1.1 美国电力市场现状及风电参与交易情况 |
| 2.1.2 英国电力市场现状及风电参与交易情况 |
| 2.1.3 北欧电力市场现状及风电参与交易情况 |
| 2.2 国内电力市场发展现状及风电参与交易情况 |
| 2.2.1 电力市场概况 |
| 2.2.2 电力市场改革进程 |
| 2.2.3 风电参与市场交易情况 |
| 2.2.4 电力市场未来发展方向 |
| 2.3 国内电力市场交易体系 |
| 2.3.1 中长期交易市场 |
| 2.3.2 日前现货交易市场 |
| 2.3.3 实时交易市场 |
| 2.3.4 辅助服务交易市场 |
| 2.4 风电参与多级电力市场交易路径 |
| 2.4.1 风火打捆参与电力中长期合约交易 |
| 2.4.2 风光储协同参与现货市场 |
| 2.4.3 风火调峰辅助服务交易 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 风电-火电参与电力中长期合约交易优化模型 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 中长期电力市场 |
| 3.2.1 中长期电力市场交易方式 |
| 3.2.2 中长期合约电量分解 |
| 3.3 风电-火电参与电力市场交易优化模型 |
| 3.3.1 风电与火电独立参与市场交易 |
| 3.3.2 风电-火电联合参与市场交易 |
| 3.3.3 约束条件 |
| 3.4 算列分析 |
| 3.4.1 基础数据 |
| 3.4.2 算例结果 |
| 3.4.3 结果分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 风电-光伏-储能协同参与电力日前交易优化模型 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 风-光-储系统不确定性建模及处理 |
| 4.2.1 风-光-储系统不确定性建模 |
| 4.2.2 风-光不确定性处理 |
| 4.3 风险中立情景下风-光-储参与电力日前交易优化模型 |
| 4.3.1 风-光-储参与电力日前交易机制 |
| 4.3.2 风险中立情景下风-光-储参与电力日前交易优化模型 |
| 4.3.3 算例分析 |
| 4.4 风险非中立下风-光-储参与电力日前交易优化模型 |
| 4.4.1 CVaR理论方法 |
| 4.4.2 风险非中立情景下风-光-储参与电力日前交易优化模型 |
| 4.4.3 算例分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 风电-抽水蓄能电站参与电力实时竞价交易模型 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 电力实时市场概述 |
| 5.2.1 日前市场与实时市场的联动关系 |
| 5.2.2 实时市场中的两种典型结算方式 |
| 5.2.3 多时间尺度竞价优化框架及基本假设 |
| 5.3 长时间尺度风电-抽水蓄能竞价优化模型 |
| 5.3.1 风电-抽水蓄能出力模型 |
| 5.3.2 风电-抽水蓄能日前竞价收益函数 |
| 5.3.3 基于CVaR的长时间尺度竞价优化模型 |
| 5.4 短时间尺度风电-抽水蓄能竞价优化模型 |
| 5.4.1 短时间尺度竞价优化流程 |
| 5.4.2 基于SVM的实时市场滚动预测模型 |
| 5.4.3 实时竞价策略的滚动优化模型 |
| 5.4.4 反馈矫正策略 |
| 5.4.5 算例分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 大规模风电并网下火电-储能-DR联合调峰交易优化模型 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 不同调峰源参与调峰交易成本 |
| 6.2.1 火电调峰成本 |
| 6.2.2 储能系统调峰成本 |
| 6.2.3 灵活性负荷调峰成本 |
| 6.3 火电-储能-DR联合调峰交易优化模型 |
| 6.3.1 多源调峰交易目标 |
| 6.3.2 多源调峰约束条件 |
| 6.3.3 算例分析 |
| 6.4 火电-储能-DR联合调峰交易补偿机制 |
| 6.4.1 不同主体角色分析 |
| 6.4.2 不同主体效益分析与测算 |
| 6.4.3 不同主体效益协调模型 |
| 6.4.4 算例分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 风电参与跨省区电力市场消纳交易保障机制 |
| 7.1 引言 |
| 7.2 可再生能源电力消纳保障机制政策 |
| 7.2.1 政策内容解析 |
| 7.2.2 政策制定历程与调整 |
| 7.2.3 政策作用影响分析 |
| 7.3 风电参与跨省域市场消纳交易保障机制 |
| 7.3.1 累计消纳权重达标值 |
| 7.3.2 电力交易需求量测算 |
| 7.3.3 跨省区需求量交易模型 |
| 7.3.4 风电消纳水平评估模型 |
| 7.3.5 实例分析 |
| 7.4 风电参与可再生能源消纳机制发展建议 |
| 7.4.1 市场机制短期发展建议 |
| 7.4.2 运行机制短期调整建议 |
| 7.4.3 可再生能源消纳机制远景 |
| 7.5 本章小结 |
| 第8章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士学位期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（4）计及风险规避的售电公司需求侧响应策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 售电公司运营模式 |
| 1.2.2 售电公司购售电优化 |
| 1.2.3 售电公司计及风险的交易决策 |
| 1.2.4 售电侧需求响应模式 |
| 1.3 主要研究内容及创新点 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究难点及创新点 |
| 第2章 售电公司运营模式研究 |
| 2.1 售电公司运营环境分析 |
| 2.1.1 电力市场交易框架 |
| 2.1.2 电力市场售电主体 |
| 2.1.3 售电公司竞争关系 |
| 2.2 售电公司业务模式研究 |
| 2.2.1 售电公司运营模式 |
| 2.2.2 售电公司购售电模式 |
| 2.2.3 售电公司增值服务 |
| 2.3 需求侧响应在售电侧应用分析 |
| 2.3.1 售电公司参与需求侧响应项目模式 |
| 2.3.2 需求侧响应项目概述 |
| 2.3.3 需求侧响应项目效益 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 基于需求侧响应的售电公司收益模型 |
| 3.1 售电公司偏差考核机制 |
| 3.2 需求侧响应项目成本模型 |
| 3.2.1 可中断负荷需求侧响应项目 |
| 3.2.2 分时电价需求侧响应项目 |
| 3.2.3 储能需求侧响应项目 |
| 3.3 售电公司收益模型 |
| 3.3.1 不实施需求侧响应项目的售电公司收益模型 |
| 3.3.2 采取可中断负荷需求响应项目的售电公司收益模型 |
| 3.3.3 采取分时电价需求响应项目的售电公司收益模型 |
| 3.3.4 储能项目参与曲线跟踪交易模式的售电公司收益模型 |
| 3.3.5 售电公司收益最优目标函数 |
| 3.4 算例分析 |
| 3.4.1 参数设置 |
| 3.4.2 结果分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 计及风险的售电公司需求侧响应策略模型 |
| 4.1 条件风险价值理论分析 |
| 4.1.1 售电公司风险 |
| 4.1.2 条件风险价值模型 |
| 4.2 基于CVAR的售电公司需求侧响应策略模型 |
| 4.2.1 售电公司收益条件风险价值度量模型 |
| 4.2.2 计及风险的售电公司最终收益模型 |
| 4.3 算例分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 研究成果与结论 |
| 5.1 成果与结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 致谢 |
（5）风电参与中长期电力市场化交易机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.2 风电参与中长期电力市场的国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外 |
| 1.2.2 国内 |
| 1.3 本文主要工作 |
| 第二章 中长期电能量交易市场的相关理论 |
| 2.1 电力市场的阶段性发展概况 |
| 2.1.1 发电侧竞争的电力市场 |
| 2.1.2 批发竞争市场 |
| 2.1.3 零售竞争市场 |
| 2.2 电力市场的组织方式 |
| 2.3 中长期交易对象及方式 |
| 2.4 中长期电能量物理合同交易与现货市场交易的关系 |
| 2.5 金融合同交易与现货市场交易的关系 |
| 2.6 本章小结 |
| 第三章 考虑风储-火发电权交易的中长期电能量市场交易机制 |
| 3.1 基于发电权理论的物理合同交易模型 |
| 3.1.1 发电权理论概念 |
| 3.1.2 基于发电权理论的物理合同交易模型 |
| 3.2 可再生能源参与的发电权交易 |
| 3.2.1 必然性与存在的问题 |
| 3.2.2 主要实现方式 |
| 3.3 储能参与电力市场的典型运营案例 |
| 3.3.1 储能电站的特性 |
| 3.3.2 储能参与电力市场的概况 |
| 3.3.3 储能参与能量-调频市场联合调度模式 |
| 3.4 考虑风储-火发电权交易的中长期电能量市场运营策略设计 |
| 3.4.1 总体框架 |
| 3.4.2 中长期电能量市场集中撮合交易模型 |
| 3.4.3 运行策略设计生产模拟模型 |
| 3.5 算例分析 |
| 3.5.1 改进IEEE39节点系统 |
| 3.5.2 考虑风-火发电权交易的月度电能量运行结果 |
| 3.5.3 方法性能分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 风电参与电力远期合同-现货市场联合运营机制 |
| 4.1 背景分析 |
| 4.2 风电参与电力远期合同-现货市场运营策略设计 |
| 4.3 基于信息熵理论的电力远期合同-现货市场联合运营模型 |
| 4.3.1 信息熵理论 |
| 4.3.2 电力远期合同-现货市场联合运营生产模拟模型 |
| 4.3.4 联合运营效益评估指标体系 |
| 4.4 算例分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
| 附件 |
（6）考虑市场联动和用户切换行为的电力零售市场博弈分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 本论文研究的实际背景 |
| 1.1.1 国外电力市场建设情况及经验 |
| 1.1.2 我国电力市场改革现状及展望 |
| 1.1.3 本论文研究的实际意义 |
| 1.2 国内外相关领域研究现状 |
| 1.2.1 零售商在电力市场中的购售电交易 |
| 1.2.2 基于优化模型的零售商报价策略研究 |
| 1.2.3 基于博弈模型的零售商报价策略研究 |
| 1.2.4 现有研究的不足 |
| 1.3 本论文的主要研究内容 |
| 第二章 电力市场博弈模型及其求解方法 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 博弈论相关理论 |
| 2.2.1 博弈的基本分类 |
| 2.2.2 完全信息静态博弈相关理论 |
| 2.3 电力市场博弈模型 |
| 2.4 博弈模型的求解方法 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 考虑零售合同交易的电力零售市场博弈分析 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 零售商分类 |
| 3.3 零售市场竞价交易的Bertrand博弈模型 |
| 3.3.1 模型假设 |
| 3.3.2 博弈模型与求解 |
| 3.3.3 均衡解存在性和唯一性的证明 |
| 3.3.4 零售商合同电力对均衡结果的影响 |
| 3.4 算例分析 |
| 3.4.1 不同类型零售商竞争均衡 |
| 3.4.2 零售商合同电力对均衡结果的影响 |
| 3.4.3 用户需求的价格敏感度对均衡结果的影响 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 考虑用户切换行为的电力零售市场博弈分析 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 电力零售市场竞价交易博弈模型 |
| 4.2.1 模型假设 |
| 4.2.2 市场份额函数 |
| 4.2.3 博弈模型的建立 |
| 4.3 均衡解的存在性和唯一性证明及求解 |
| 4.3.1 存在性和唯一性证明 |
| 4.3.2 博弈模型的求解 |
| 4.4 算例分析 |
| 4.4.1 不同零售商参与竞价交易的零售市场均衡 |
| 4.4.2 用户切换行为对市场均衡结果的影响 |
| 4.4.3 零售合同交易对市场均衡结果的影响 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 计入零售商风险偏好的电力零售市场博弈分析 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 理论分析 |
| 5.2.1 模型假设 |
| 5.2.2 博弈模型的建立 |
| 5.3 均衡解的存在性和唯一性证明及求解 |
| 5.3.1 存在性和唯一性证明 |
| 5.3.2 博弈模型的求解 |
| 5.4 算例分析 |
| 5.4.1 批发电价不确定性对零售市场均衡结果的影响 |
| 5.4.2 零售商风险偏好对市场均衡结果的影响 |
| 5.4.3 用户切换行为对不同风险偏好零售商策略性行为的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 电力批发市场与零售市场的联合博弈分析 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 电力市场交易框架 |
| 6.3 博弈模型的建立与求解 |
| 6.3.1 模型假设 |
| 6.3.2 电力批发与零售市场联合博弈模型 |
| 6.3.3 联合博弈模型的求解 |
| 6.4 算例分析 |
| 6.4.1 发电商策略性行为对市场均衡结果的影响 |
| 6.4.2 发电商与零售商的合同交易电力对市场均衡结果的影响 |
| 6.4.3 用户切换行为对市场均衡结果的影响 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 全文总结与展望 |
| 7.1 总结 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 |
| 作者在攻读博士学位期间参与的项目 |
| 致谢 |
（7）多种交易组合下的售电公司经营风险评估研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.3 研究方法和内容 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究主要内容 |
| 第二章 售电公司风险评估的理论基础研究 |
| 2.1 投资组合理论 |
| 2.2 风险度量的常用方法 |
| 2.2.1 风险的偏离度量 |
| 2.2.2 VaR值度量风险 |
| 2.2.3 风险的CVaR度量 |
| 2.3 售电公司特点及其面临的交易风险 |
| 第三章 基于多种交易方式的CVaR模型构建 |
| 3.1 售电公司购售电业务分析 |
| 3.1.1 售电公司购售电业务分类 |
| 3.1.2 购电业务分析 |
| 3.1.3 售电业务分析 |
| 3.1.4 合同转让交易分析 |
| 3.2 售电公司购售电业务建模 |
| 3.2.1 购电侧合同业务建模 |
| 3.2.2 售电侧合同业务建模 |
| 3.2.3 合同转让交易建模 |
| 3.3 CVaR模型构建 |
| 3.3.1 蒙特卡罗方法概述 |
| 3.3.2 模型构建及求解 |
| 第四章 基于CVaR模型的售电公司购售电风险度量分析 |
| 4.1 算例基本数据 |
| 4.1.1 购电业务数据来源及处理 |
| 4.1.2 售电业务数据来源及处理 |
| 4.2 实验设计思想 |
| 4.3 实验结果与分析 |
| 4.3.1 中长期—现货组合下的购售电风险评估分析 |
| 4.3.2 中长期—现货—合同转让市场组合下的购售电风险评估分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 结论及展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A (攻读学位期间发表的论文目录) |
（8）考虑新型可再生能源的发电商投资扩展规划研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及其意义 |
| 1.2 国内外研究动态 |
| 1.3 本文主要工作 |
| 2 市场环境下电源投资扩展规划相关问题 |
| 2.1 电力市场体制 |
| 2.2 中长期交易与现货交易衔接方法 |
| 2.3 发电公司投资扩展规划博弈要素 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 考虑风电的发电商投资扩展规划 |
| 3.1 电源投资扩展规划研究框架 |
| 3.2 电源投资扩展规划双层模型 |
| 3.3 电源投资扩展规划求解方法 |
| 3.4 算例分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 考虑投资风险的含风电发电商投资扩展规划 |
| 4.1 基于CVaR的发电商投资扩展规划模型 |
| 4.2 算例分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 结论 |
| 5.1 全文总结 |
| 5.2 工作展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表论文及专利 |
| 附录2 攻读硕士学位期间参加科研情况 |
| 附录3 算例参数 |
| 附录4 双层规划模型求解方法 |
（9）电力体制改革中市场价格波动管理研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题的背景 |
| 第二节 研究的理论价值和现实意义 |
| 第三节 研究目标、研究内容 |
| 第四节 研究方法 |
| 第五节 本论文的特色与创新之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 电力市场交易机制文献综述 |
| 第二节 电力市场定价文献综述 |
| 第三节 电力市场金融品种文献综述 |
| 第四节 区域间电力交易文献综述 |
| 第五节 电力价格与经济增长相关文献综述 |
| 第六节 国内外已有文献的评价 |
| 第三章 国内外电力市场改革历程 |
| 第一节 电力市场的基本理论 |
| 一、电力市场概念 |
| 二、电力市场要素 |
| 三、电力市场交易模式 |
| 四、电力交易分类 |
| 第二节 国内外电力市场体制改革历程 |
| 一、美国电力市场改革历程 |
| 二、英国电力市场改革历程 |
| 三、北欧电力市场改革历程 |
| 四、澳大利亚电力市场改革历程 |
| 五、中国电力体制改革进程 |
| 第三节 中国电力市场主要模式介绍与电价波动分析 |
| 一、中国电力市场主要交易模式 |
| 二、电力价格波动影响机制分析 |
| 三、美国、法国电力现货价格波动分析 |
| 四、电力价格波动对经济影响分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第四章 我国电力改革绩效评估 |
| 第一节 我国电力现状介绍 |
| 一、中国电力市场现状 |
| 二、电力改革成果 |
| 三、深化电价改革面临的挑战 |
| 第二节 基于SCP框架电力市场绩效评价 |
| 一、基于SCP框架的相关研究综述 |
| 二、产业组织理论概述 |
| 三、我国电力行业SCP框架分析 |
| 四、小结 |
| 第三节 中国电力改革效果实证分析 |
| 一、文献综述 |
| 二、模型构建 |
| 三、实证结果与分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第五章 购电用户间交易理论模型分析 |
| 第一节 文献综述 |
| 第二节 购电用户合同电量交易模型构建 |
| 一、购电用户交易模型假设 |
| 二、购电用户之间不存在交易的基准模型 |
| 三、区域内购电用户交易模型 |
| 四、购电用户跨区域交易模型 |
| 第三节 仿真分析 |
| 一、区域内购电用户交易算例分析 |
| 二、跨区域合同电量交易算例分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第六章 电力期货套期保值研究 |
| 第一节 文献综述 |
| 第二节 电力期货的基本功能与特征 |
| 一、电力期货的基本功能 |
| 二、电力期货与中长期合同区别 |
| 第三节 电力期货与电力现货关系实证研究 |
| 一、数据选择 |
| 二、单位根检验 |
| 三、协整检验 |
| 四、电力现货与期货电价的格兰杰因果检验 |
| 第四节 电力期货套期保值实证研究 |
| 一、套期保值理论方法介绍模型 |
| 二、套期保值绩效计算方法 |
| 三、电力期货套期保值实证结果 |
| 第五节 基于价差的期货套期保值策略研究 |
| 一、基于基差套期保值思想 |
| 二、算例分析 |
| 第六节 电力期货市场条件下发电厂商电能配置分析 |
| 一、发电厂商电能配置数理分析 |
| 二、发电商电能配置模拟仿真分析 |
| 第七节 本章小节 |
| 第七章 本文结论与建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 深化电力体制的政策建议 |
| 第三节 文章进一步研究方向 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）电力远期合同交易实验设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 可选择远期合同的风险建模理论研究 |
| 1.2.2 远期合同市场对现货市场的影响机制研究 |
| 1.2.3 实验经济学在电力市场研究中的应用 |
| 1.3 本文主要研究内容 |
| 1.4 本文研究方法与研究思路 |
| 1.4.1 本文研究方法 |
| 1.4.2 本文研究思路 |
| 1.5 本文创新点 |
| 第二章 电力远期合同交易 |
| 2.1 电力远期合同概述 |
| 2.2 电力远期合同分类 |
| 2.2.1 灵活电力远期合同 |
| 2.2.2 电力差价合同 |
| 2.2.3 可选择远期合同 |
| 2.3 电力交易方式分析 |
| 2.3.1 远期合同交易与现货交易的比较 |
| 2.3.2 远期合同交易与期货交易的比较 |
| 2.4 远期合同交易对电力市场的作用 |
| 2.5 发电厂商和交易商模型说明 |
| 2.5.1 发电厂商模型说明 |
| 2.5.2 交易商模型说明 |
| 第三章 电力远期合同交易的平台设计 |
| 3.1 平台的设计理念 |
| 3.1.1 平台的设计要求 |
| 3.1.2 平台的体系结构 |
| 3.1.3 平台软件结构体系 |
| 3.1.4 平台的硬件结构 |
| 3.1.5 平台的数据库设计 |
| 3.1.6 平台实验流程 |
| 3.2 平台的功能说明 |
| 3.2.1 交易时段说明 |
| 3.2.2 平台账户管理 |
| 3.2.3 报价及交易流程 |
| 第四章 电力远期合同交易实验方案设计及实验分析 |
| 4.1 实验经济学在电力市场研究中的应用 |
| 4.2 电力远期合同交易实验方案设计 |
| 4.2.1 实验目的与实验对象选择 |
| 4.2.2 实验市场环境 |
| 4.3 电力远期合同交易实验过程 |
| 4.4 电力远期合同交易实验分析 |
| 4.4.1 电力远期合同交易实验局一分析 |
| 4.4.2 电力远期合同交易实验局二分析 |
| 4.5 电力远期合同交易实验结论 |
| 第五章 总结与展望 |
| 5.1 总结 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 攻读学位期间发表论文目录 |
| 文献报告综述 |
| 参考文献 |
| 中文摘要 |
| 英文摘要 |
四、电力市场远期合同交易的决策模型（论文参考文献）
- [1]基于互利的发电和售电交易主体竞合均衡分析及优化策略研究[D]. 蒋岚翔. 贵州大学, 2020(01)
- [2]绿色证书双边交易模式及交易策略研究[D]. 张玉琢. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [3]大规模风电参与电力市场交易机制及优化模型研究[D]. 邢通. 华北电力大学(北京), 2020
- [4]计及风险规避的售电公司需求侧响应策略研究[D]. 李霄彤. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [5]风电参与中长期电力市场化交易机制研究[D]. 韦薇. 华南理工大学, 2020
- [6]考虑市场联动和用户切换行为的电力零售市场博弈分析[D]. 赵琛. 上海大学, 2019(02)
- [7]多种交易组合下的售电公司经营风险评估研究[D]. 孟亦超. 长沙理工大学, 2019(06)
- [8]考虑新型可再生能源的发电商投资扩展规划研究[D]. 吕梦璇. 华中科技大学, 2019(01)
- [9]电力体制改革中市场价格波动管理研究[D]. 伏开宝. 上海社会科学院, 2018(12)
- [10]电力远期合同交易实验设计[D]. 夏琛. 长沙理工大学, 2011(05)