论文题目: 中国地方金融风险问题研究
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 纪家琪
导师: 刘少波
关键词: 地方金融机构,地方金融风险,理论,神经网络理论,风险防范和化解
文献来源: 暨南大学
发表年度: 2005
论文摘要: 地方金融机构作为我国具有特殊性的一类金融机构,在地方经济和社会发展中起着独特作用的同时,其金融风险问题也一直是我国金融领域最容易引发不安定因素和滋生不良金融事件的一个群体。本文将这一群体的金融风险定义为地方金融风险,并以此为研究对象。 本文对相关的概念和研究范围作出界定后,首次运用多层次FUZZY理论、主成份分析法和聚类分析法等方法,构建了地方金融风险评价模型,据此对我国各省(市)的地方金融风险作出了量化评估和排序,使地方金融风险的状况得以较清晰的展示。 在此基础上,本文运用现代经济学和金融学的相关理论和方法,探究地方金融风险的成因,认为地方政府的金融行为、地方政府的短期行为、地方政府目标函数与地方金融机构目标函数的背离行为、地方金融机构监管制度的缺失行为、地方金融机构内部治理结构的失范行为、地方政府与中央政府等博弈行为,是地方金融风险的主要成因。 评估地方金融风险的状况并揭示其成因,目的是为了有效地防范和化解地方金融风险。基于此,本文运用神经网络理论建立了地方金融风险预警模型,为防范地方金融风险提供了阀值。论文最后在总结以广东为例的化解地方金融风险的经验和借鉴其他国家在这方面经验的基础上,提出了防范和化解地方金融风险的若干对策建议,包括建立健全不良资产市场,积极处置地方金融机构的不良资产;加强地方政府的自我约束能力;完善地方金融机构的公司治理结构;建立有效的地方金融机构监管制度;设立防范和化解地方金融风险准备金;建立存款保险制度,防范支付风险;完善税收和利率制度,为地方金融机构营造良好的外部环境;建立信用制度,防范信用风险。
论文目录:
第1章 导论
1.1 选题背景
1.2 研究现状综述
1.3 论文创新之处
1.4 论文研究方法
第2章 地方金融机构及风险界定和基本特征
2.1 地方金融机构的内涵与外延
2.2 地方金融机构的形成和变迁
2.3 对地方金融机构存在必要性的一个解释
2.4 地方金融风险定义
2.5 地方金融风险的基本特征
2.6 地方金融风险的主要类型
2.7 我国地方金融风险的基本状况
第3章 地方金融风险评价模型及实证研究
3.1 地方金融风险评价指标体系的构建
3.2 基于三种理论的地方金融风险评价模型及实证分析
第4章 地方金融风险形成的制度经济学分析
4.1 制度经济学的基本范式
4.2 地方金融风险的主要制度性诱因：基于地方财政风险转化路径的分析
4.3 制度缺失：基于金融监管视角的一个分析
第5章 地方金融风险形成的信息经济学分析
5.1 信息经济学的基本分析范式
5.2 地方政府与中央政府关于金融资源控制权的博弈
5.3 借款人与地方金融机构之间的博弈
5.4 股东与管理层的信息不对称导致地方金融机构受“内部人控制”
5.5 储户之间的博弈
第6章 地方金融风险预警模型及实证研究
6.1 地方金融风险预警的意义
6.2 基于神经网络理论的地方金融风险横向预警模型及实证研究
6.3 地方金融风险纵向预警阀值的确定及决策分析
6.4 地方金融机构盈利风险阀值的确定
第7章 地方金融风险处置的实例分析——以广东为例
7.1 广东地方金融风险的状况
7.2 广东国投破产清算
7.3 “一揽子”方案
7.4 广东化解地方金融风险存在的法律问题
7.5 广东化解地方金融风险的几点启示
第8章 国外化解中小金融机构风险的经验及启示
8.1 国外中小金融机构的监管体系和制度借鉴
8.2 国外中小金融机构不良资产处置模式及经验借鉴
第9章 防范和化解地方金融风险对策建议
9.1 建立健全不良资产市场
9.2 加强地方政府自我约束能力
9.3 完善地方金融机构公司治理结构
9.4 建立有效地方金融监管制度
9.5 设立防范和化解地方金融风险准备金
9.6 建立存款保险制度
9.7 完善税收和利率制度
9.8 建立信用制度
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文
致谢词
发布时间: 2005-04-30
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