本文主要研究内容
作者苗宇,朱家明（2019）在《基于GARCH对沪深300股指期货套利策略的实证分析》一文中研究指出：为研究股指期货市场的套利交易策略,选取沪深300与上证50股指期货指数从2016年3月25日至2017年3月27日的日K线数据收盘价为研究样本,对所选的观测值进行对数变换后,经过时间序列检验,建立误差修正模型,求得了沪深300与上证50的套利比例。最后建立GARCH模型,通过条件标准差设定区间确定了开仓和止损平仓的信号,在样本区间内,给出两种股指期货的套利交易策略,以期为投资者在股指期货市场的套利交易提供对策建议。
Abstract
wei yan jiu gu zhi ji huo shi chang de tao li jiao yi ce lve ,shua qu hu shen 300yu shang zheng 50gu zhi ji huo zhi shu cong 2016nian 3yue 25ri zhi 2017nian 3yue 27ri de ri Kxian shu ju shou pan jia wei yan jiu yang ben ,dui suo shua de guan ce zhi jin hang dui shu bian huan hou ,jing guo shi jian xu lie jian yan ,jian li wu cha xiu zheng mo xing ,qiu de le hu shen 300yu shang zheng 50de tao li bi li 。zui hou jian li GARCHmo xing ,tong guo tiao jian biao zhun cha she ding ou jian que ding le kai cang he zhi sun ping cang de xin hao ,zai yang ben ou jian nei ,gei chu liang chong gu zhi ji huo de tao li jiao yi ce lve ,yi ji wei tou zi zhe zai gu zhi ji huo shi chang de tao li jiao yi di gong dui ce jian yi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自北京印刷学院学报的苗宇,朱家明，发表于刊物北京印刷学院学报2019年05期论文，是一篇关于股指期货论文,价差套利论文,协整理论论文,模型论文,实证分析论文,北京印刷学院学报2019年05期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自北京印刷学院学报2019年05期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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