论文题目: 基于经济资本的商业银行信用风险管理方法研究
论文类型: 硕士论文
论文专业: 工商管理
作者: 魏小玲
导师: 王志强
关键词: 经济资本,信用风险,管理
文献来源: 厦门大学
发表年度: 2005
论文摘要: 信用风险是商业银行最主要的风险,在我国显得尤其突出。我国商业银行发展历程较短,信用风险管理理念、手段、方法都较落后。为改进信用风险管理方法,提高风险管理水平,我国商业银行有必要也可以引进国外先进的风险管理方法。基于经济资本的信用风险管理方法就是其中之一,围绕经济资本,即用于弥补非预期损失所需要的资本,对信用风险进行度量、评价和控制不仅可以很好地迎合股东、外部监管者、风险经理、资金管理者的需求,而且在我国目前的体制下能够很好地解决业务发展与风险管理匹配的问题。根据我国的现状,我国商业银行引入经济资本进行风险管理时,选择KMV管理模式较恰当,但由于我国资本市场非常不完善,很难获得公司的公开且准确的资料,致使难以违约距离(DD)来统计期望违约率,因此以信用等级来统计期望违约率再按KMV管理模式进行风险管理是我国商业银行的最佳选择。最后,依据基于经济资本的信用风险管理方法设计我国商业银行的信用风险管理流程,提出信用风险管理流程再造的具体意见。论文主要有五部分组成:第一部分讲述信用风险管理的几个要素和一般管理流程;第二部分讲述我国商业银行信用风险管理的历程、目前的核心内容及存在的问题;第三部分介绍经济资本的含义、计算过程及围绕经济资本进行信用风险管理的各个环节;第四部分阐明我国商业银行选择基于经济资本的信用风险管理的必要性、可行性及具体引入时的管理内容;第五部分依据前面四个部分的阐述设计我国商业银行信用风险管理框架及流程再造。
论文目录:
内 容 摘 要
Abstract
引言
第一部分 信用风险管理概述
一、信用风险的含义
二、信用风险的成因分析
三、信用风险管理的一般流程
第二部分 介绍我国商业银行信用风险管理方法
一、国有商业银行发展历程及相应信用管理方法
二、我国商业银行目前的信用管理方法
三、目前国有商业银行信用管理方法存在的问题
第三部分 基于经济资本的信用风险管理方法
一、经济资本的含义
二、利用经济资本度量信用风险
三、运用经济资本评价信用风险
四、运用经济资本控制信用风险
五、以经济资本为核心的信用风险管理方法的意义
第四部分 基于经济资本的信用风险管理方法在我国商业银行的运用
一、我国商业银行采用基于经济资本的信用风险管理方法的难点
二、我国商业银行采用基于经济资本的信用风险管理方法的必要性和可行性
三、我国商业银行信用风险度量方法的现实选择
四、基于经济资本的信用风险管理主要内容
第五部分 基于经济资本的信用风险管理流程设计
一、信贷风险管理框架设计的主要原则
二、基于经济资本的信贷流程再造
结论
参 考 文 献
后 记
发布时间: 2006-12-11
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