中小银行房地产贷款压力测试方法构建及应用研究

论文摘要

自20世纪70年代以来,全球性的金融危机多次爆发。人们逐渐意识到,市场出现极端情况(“厚尾事件”)的概率要比预想的高得多,金融机构在极端情况中的生存能力也远比想象中的脆弱。中国房地产市场自2007年进入飞速发展阶段,2010年国家连续出台多项针对房地产行业的紧缩调控措施,意在规范和稳定房地产市场。在宏观调控下,房价和利率等风险因素的变动使商业银行房地产贷款的安全性面临新的挑战,特别是诸多中小银行由于受到规模、地域、信贷质量等多方面的制约,使其面临更大的潜在风险。压力测试作为分析尾部风险的前瞻性风险管理工具,有助于中小银行对其房地产贷款进行前瞻性风险管理,从而提高我国中小银行抵御极端事件或宏观经济波动冲击的能力,以确保我国金融业乃至整个宏观经济健康稳步的发展。本文针对我国中小银行房地产贷款压力测试工作起步较晚以及缺乏标准方法的特点,并结合我国中小银行自身特征,尝试提出适合中小银行房地产贷款压力测试的方法。具体内容和结论如下：首先,对当前我国房地产市场的宏微观环境以及中小银行房地产贷款的特征进行了描述分析,指出在当前背景下我国中小银行进行房地产贷款压力测试的必要性；其次,将中小银行房地产类贷款细分为个人住房贷款和房地产开发贷款,依据中小银行的特征并结合宏观环境,分别尝试设计相应的压力测试方法。针对个人住房贷款采用自上而下法,利用Wilsom统计计量模型框架,以未偿贷款与房屋价值比率(CLTV)和居民收入偿债比率(CDSR)为传导,测试房价和利率因素在极端情况下对中小银行个人住房贷款违约率(PD)等指标的影响程度。针对房地产开发贷款则采用自下而上法,利用财务模型逐一计算每个项目在极端情况下的盈亏,再进行汇总,从而得出各种极端情况下中小银行一年后的不良贷款款余额；第三,选取具有代表性的A银行进行案例分析,将压力测试的方法运用到实际中,并针对测试结果从信用风险政策、限额管理、组合风险管理、信贷管理流程、内部评级模型修正等方面提出相关建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 目录
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 选题意义
• 1.2 国内外研究现状及评述
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.2.3 研究述评
• 1.3 研究内容与方法
• 1.3.1 研究内容及框架
• 1.3.2 研究方法
• 第2章 压力测试的相关理论
• 2.1 压力测试概念的提出
• 2.1.1 压力测试概述
• 2.1.2 与传统风险管理工具的比较
• 2.1.3 压力测试在银行中的应用领域
• 2.2 压力测试的具体实施
• 2.2.1 压力测试的主要方法
• 2.2.2 压力测试的流程
• 2.3 商业银行压力测试简述
• 2.3.1 商业银行压力测试分类
• 2.3.2 商业银行压力测试技术流程
• 第3章 中小银行房地产贷款压力测试背景分析
• 3.1 中小银行房地产贷款压力测试的必要性分析
• 3.1.1 房地产市场形势分析
• 3.1.2 中小商业银行特征分析
• 3.1.3 中小商业银行房地产贷款特征
• 3.2 压力测试在我国商业银行中的应用现状
• 3.2.1 大型商业银行房地产贷款压力测试应用现状
• 3.2.2 中小银行房地产贷款压力测试应用现状
• 第4章 中小银行房地产贷款压力测试方法构建
• 4.1 大型银行与中小银行压力测试方法对比
• 4.2 压力测试的输入部分
• 4.2.1 承压对象与指标的确定
• 4.2.2 风险因子的判断
• 4.2.3 压力情景的设定
• 4.2.4 数据的采集及处理
• 4.3 压力测试的中间处理部分
• 4.3.1 压力测试传导机制与思路的选择
• 4.3.2 压力测试模型的构建
• 4.4 压力测试的输出部分
• 4.4.1 压力测试结果的展现与分析
• 4.4.2 应对措施
• 第5章 中小银行房地产贷款压力测试案例分析
• 5.1 A银行房地产贷款压力测试案例分析
• 5.1.1 A银行基本情况简介
• 5.1.2 个人住房贷款压力测试
• 5.1.3 房地产开发贷款压力测试
• 5.2 中小银行房地产贷款压力测试相关政策建议
• 5.2.1 中小银行个人住房贷款压力测试政策建议
• 5.2.2 中小银行房地产开发贷款压力测试政策建议
• 第6章 中小银行房地产贷款压力测试应用实施的相关建议
• 6.1 尽快构建和完善压力测试体系
• 6.2 加大对压力测试资源的投入
• 6.3 重视对压力测试结果的分析与应用
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 攻读硕士学位期间的学术成果