金融控股公司风险传导机理及控制对策研究

论文摘要

随着世界经济的发展,金融创新浪潮再度掀起,金融控股公司在未来一段时间内将成为金融业综合经营的主导方式,也是我国分业经营向混业经营发展的必由之路。虽然金融控股公司具有规模经济、范围经济等优势,但它同时又是一柄双刃剑,其内部实体之间利用关联交易,资金流、信息流以及资源共享等有形的或无形的联系,导致风险内在传导的客观性及特殊性和复杂性。因此,对金融控股公司的风险传导机理及其控制对策的研究将具有重要的理论价值和现实意义。本文是在理论探讨、实证研究、案例分析的基础上,努力探寻金融控股公司风险传导的内在机理与特征,并据此设计和提出金融控股公司风险传导的规避与控制的相应机制和方法。论文共分为七章。第一、二章分别为引言部分和理论基础部分。第三章至第五章为论文的核心部分。第三章在简单分析了我国金融控股公司发展现状之后,从一般业务层面风险源、财务风险源和集团管理风险源等三个方面深入地分析了金融控股公司风险传导中可能存在的风险源;第四章在分析了金融控股公司风险传导的含义、类型及一个国际案例的基础上,深入剖析了金融控股公司风险传导的主要原因,最后研究指出金融控股公司风险传导的载体即风险流;第五章以模型的方式,按照先简后难的顺序对金融控股公司风险串联式传导、并联式传导以及串并联式传导进行分析,并在此基础上归纳出金融控股公司风险传导的特征。第六章为论文的对策部分,本章指出金融控股公司风险传导的控制依据,并据此提出金融控股公司风险传导的若干控制对策。第七章为论文的结论部分。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 引言
• 1.1 选题的背景与意义
• 1.2 国内外相关研究状况及发展趋势
• 1.2.1 国内外研究综述
• 1.2.2 国内外研究特点及趋势
• 1.3 论文的研究方法与主要内容
• 1.3.1 论文的研究方法与步骤
• 1.3.2 论文的主要内容与框架
• 2 金融控股公司风险传导及规避相关理论基础
• 2.1 金融控股公司理论概述
• 2.1.1 金融控股公司的定义及构成要素
• 2.1.2 金融控股公司发展的理论成因
• 2.1.3 金融控股公司的分类及其基本特征
• 2.2 企业风险传导的相关理论基础
• 2.2.1 企业风险传导的概念及动因
• 2.2.2 企业风险传导的类型及特征
• 2.2.3 企业风险传导的路径和方式
• 2.3 发达国家典型金融控股公司及其规避风险传导的历史回顾
• 2.3.1 发达国家和地区金融控股公司发展概况
• 2.3.2 国外典型金融控股公司风险管理实践
• 3 金融控股公司风险传导的风险源
• 3.1 我国金融控股公司发展现状
• 3.1.1 国有商业银行形成的金融控股公司
• 3.1.2 非银行金融机构形成的金融控股公司
• 3.1.3 产业资本和金融业融合形成的金融控股公司
• 3.2 金融控股公司一般业务层面风险源
• 3.3 金融控股公司财务风险源
• 3.3.1 流动性风险
• 3.3.2 资本安全风险
• 3.3.3 财务杠杆风险
• 3.4 金融控股公司集团管理风险源
• 3.4.1 内部交易风险
• 3.4.2 不透明结构风险
• 3.4.3 信息不对称风险
• 4 金融控股公司风险传导的成因及其载体
• 4.1 金融控股公司风险传导的含义、类型及实际案例
• 4.2 金融控股公司风险传导的主要原因
• 4.2.1 集团内部关联交易的存在
• 4.2.2 集团内部资金流串并联的存在
• 4.2.3 集团内部资源与信息共享的存在
• 4.3 金融控股公司风险传导的载体
• 5 金融控股公司风险传导路径、模型及特征
• 5.1 金融控股公司串联式风险传导路径及模型
• 5.1.1 单一风险源单一风险载体的金融控股公司串联式风险传导路径
• 5.1.2 多个风险源多个风险载体的金融控股公司串联式风险传导路径
• 5.2 金融控股公司并联式风险传导路径及模型
• 5.2.1 单一风险源单一风险载体的金融控股公司并联式风险传导路径
• 5.2.2 多个风险源多个风险载体的金融控股公司串联式风险传导路径
• 5.3 金融控股公司串并联式风险传导路径及模型
• 5.4 金融控股公司风险传导的特征分析
• 5.4.1 风险传导第一特性:路径依赖性
• 5.4.2 风险传导第二特性:双向传导性
• 5.4.3 风险传导第三特性:激发效应传导性
• 5.4.4 风险传导第四特性:传导的聚敛效应
• 5.4.5 风险传导第五特性:传导效率的风险流依赖性
• 6 金融控股公司风险传导的控制依据及对策
• 6.1 金融控股公司风险传导的控制依据
• 6.1.1 “恶性”资金流的有效清理及防止
• 6.1.2 信息资源适度独立的科学运用
• 6.1.3 风险传导的实时监控与风险积聚的预警
• 6.2 金融控股公司风险传导的控制对策
• 6.2.1 努力树立全面风险管理的理念
• 6.2.2 选择科学有效的风险传导管理模式
• 6.2.3 加强金融控股公司的内部控制
• 6.2.4 完善金融控股公司的公司治理结构
• 6.2.5 建立和完善“两墙”制度
• 7 结论
• 致谢
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果以及获奖情况