商业银行风险限额管理研究

论文摘要

随着全球金融风险日益广泛、复杂和多变,银行业急需建立一种更为精确和实用的管理模式,以控制风险损失,风险限额管理由此应运而生。银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品和交易的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系。风险限额管理的内容包括风险限额设定、风险限额分配和风险限额监控。首先,本文基于VaR并结合我国的实际情况分别论述了商业银行市场风险、信用风险、操作风险的度量方法,从而设定风险限额;然后,依据RAROC即风险调整后的资本收益率研究了银行风险资本限额配置过程;最后,通过选择合理的监控时机对风险限额进行监控。商业银行风险限额管理体系建立在风险计量和组合分析的基础上,涵盖了信用风险、市场风险、操作风险,综合体现了银行的经营战略、政策导向以及资本配置,代表了当今风险管理的专业化、精细化和系统化发展方向。从建立数据整合存储解决方案,加强风险计量模型的开发和应用,建立整体的IT服务管理方案等方面着手分组织规划阶段、体系构建阶段和应用实施阶段构建商业银行风险限额管理体系。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 论文选题的背景、目的和意义
• 1.1.1 选题的背景
• 1.1.2 选题的目的和意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.2.3 对现有研究的评述
• 1.3 研究内容与研究方法
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法
• 1.4 论文的创新之处
• 第2章 相关的基本理论
• 2.1 商业银行风险管理
• 2.1.1 商业银行风险与风险管理
• 2.1.2 VaR与商业银行风险管理
• 2.2 RAROC的定义及原理
• 2.2.1 RAROC的定义
• 2.2.2 RAROC的原理
• 2.3 风险限额的基本含义
• 2.3.1 风险限额的概念
• 2.3.2 风险限额的类别
• 2.4 本章小结
• 第3章 构建商业银行风险限额管理体系
• 3.1 我国商业银行风险管理现状
• 3.2 我国商业银行实施风险限额管理的必要性
• 3.3 商业银行风险限额管理体系构建影响因素
• 3.4 商业银行风险限额管理体系的整体框架
• 3.4.1 风险限额的设定
• 3.4.2 风险限额的分配
• 3.4.3 风险限额的监测与控制
• 3.5 本章小结
• 第4章 商业银行风险限额管理的实施步骤
• 4.1 商业银行风险的计量
• 4.1.1 基于VaR的市场风险的计量
• 4.1.2 基于VaR的信用风险的计量
• 4.1.3 基于VaR的操作风险的计量
• 4.1.4 整合的银行风险管理
• 4.2 商业银行风险限额的设定方法
• 4.2.1 风险限额设定的标准
• 4.2.2 风险限额设定的步骤
• 4.3 商业银行风险限额的分配方法
• 4.3.1 风险限额分配的依据
• 4.3.2 经济资本与风险限额管理的关系
• 4.3.3 RAROC在商业银行风险资本配置中的应用
• 4.4 商业银行风险限额的监测与控制
• 4.4.1 风险限额的监测
• 4.4.2 风险限额的控制
• 4.4.3 风险限额监控的时机选择
• 4.5 本章小结
• 第5章 商业银行风险限额管理体系实施的对策建议
• 5.1 组织规划阶段
• 5.2 体系构建阶段
• 5.2.1 建立数据整合存储解决方案
• 5.2.2 加强风险计量模型的开发和应用
• 5.2.3 建立整体的IT服务管理方案
• 5.3 实施应用阶段
• 5.4 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果
• 致谢