中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新

论文摘要

本文针对巴塞尔新资本协议中提出的为非预期损失配置经济资本的要求,详细论述了经济资本的概念及其计量方法的运用,并通过人的有限理性、契约的不完备性及机制设计理论分析对经济资本管理的内涵与范畴进行了扩展,阐述了对银行制度进行创新以降低非预期损失的经济资本管理的实质。在此基础上,论文进一步分析了中国商业银行运营中经济资本管理作用机理,中国商业银行进行经济资本管理制度创新的一般路径选择,及其在银行具体业务中的制度创新,并以某商业银行真实数据为例,对经济资本管理在中国商业银行运营中的实践提出了具体的应对对策。

论文目录

• 内容提要
• 第1章 导论
• 1.1 研究背景与选题依据
• 1.2 论文研究的理论观点综述
• 1.3 论文的逻辑结构
• 1.4 论文的创新
• 第2章 中国商业银行经济资本管理理论述评
• 2.1 经济资本内涵与银行全面风险管理
• 2.1.1 经济资本的内涵
• 2.1.2 巴塞尔协议的演变与全面风险管理
• 2.2 经济资本管理的内涵与范畴
• 2.2.1 经济资本管理的内涵
• 2.2.2 扩展经济资本管理内涵的依据
• 2.2.3 经济资本管理内涵的扩展
• 2.3 推进我国银行业的经济资本管理
• 2.3.1 推进我国银行业经济资本管理的意义
• 2.3.2 我国商业银行实行经济资本管理的制度环境建设
• 第3章 商业银行运营中经济资本的计量
• 3.1 风险价值（VaR）模型与市场风险经济资本（CaR）的计量
• 3.1.1 风险价值法（Value at Risk）与经济资本计量
• 3.1.2 常用市场风险价值模型
• 3.1.3 风险价值法的运用
• 3.2 信用风险经济资本的计量
• 3.2.1 信用风险
• 3.2.2 信用风险计量模型
• 3.2.3 在艺术和科学之间的信用风险管理
• 3.3 操作风险经济资本的计量
• 3.3.1 操作风险的内涵
• 3.3.2 操作风险的度量
• 3.3.3 操作风险计量方法的对比与运用
• 第4章 经济资本管理：中国商业银行运营管理制度创新
• 4.1 中国商业银行制度创新的形式
• 4.1.1 商业银行制度创新理论剖析
• 4.1.2 中国商业银行制度创新特征
• 4.2 中国商业银行实行经济资本管理的制度创新设计
• 4.2.1 中国商业银行实行经济资本管理的制度创新方式
• 4.2.2 中国商业银行经济资本管理制度创新的一般路径
• 4.3 中国商业银行具体业务的经济资本管理制度创新
• 4.3.1 存款业务中经济资本管理的制度创新
• 4.3.2 信贷业务中经济资本管理的制度创新
• 4.3.3 中间业务中经济资本管理的制度创新
• 第5章 商业银行经济资本管理应用研究
• 5.1 商业银行经济资本应用于绩效评价
• 5.1.1 商业银行传统的绩效评价方式及弊病
• 5.1.2 引入经济资本的银行绩效考核
• 5.1.3 经济资本应用于绩效评估的指标选择
• 5.2 商业银行经济资本的配置
• 5.2.1 商业银行经济资本配置的内涵
• 5.2.2 商业银行经济资本配置的功能和原则
• 5.2.3 商业银行经济资本配置的方式
• 5.3 经济资本在内部资金转移定价中的应用
• 5.3.1 经济资本用于商业银行绩效考核机理
• 5.3.2 内部资金转移价格内涵及原则
• 5.3.3 内部资金转移定价模式及策略
• 5.3.4 影响内部资金转移价格因素
• 第6章 中国商业银行运营引入经济资本管理对策建议
• 6.1 以经济资本管理为核心的绩效考核方案
• 6.1.1 基本原则与业务分类
• 6.1.2 基于经济增加值（EVA）的定量考核
• 6.1.3 绩效挂钩办法
• 6.2 支行EVA 计算实例
• 6.2.1 该支行信贷业务经济利润的计算
• 6.2.2 其他业务经济利润计算
• 6.3 建立全面风险管理体系，完善零售业务信用评级制度
• 6.3.1 新资本协议框架下零售信贷业务的资本优势
• 6.3.2 零售信贷业务内部评级内涵
• 6.3.3 零售信贷发展策略
• 参考文献
• 攻读博士期间发表的论文
• 致谢
• 论文摘要
• Abstract