齐鲁证券公司客户资金风险管理研究

论文题目: 齐鲁证券公司客户资金风险管理研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 工商管理

作者: 陈明泉

导师: 王新华

关键词: 齐鲁证券,客户资金,风险管理

文献来源: 上海海事大学

发表年度: 2005

论文摘要: 风险管理是券商经营管理的重要组成部分，建立健全高效的风险管理体系是确保券商稳定发展的基础。长期以来，西方金融业一直高度重视风险防范，它们根据其经营风格和企业文化，选择了合理的风险管理模式、构建了严密的风险管理组织和完善的定量风险管理模型，辅以现代化的信息管理技术，形成了组织严密、适时监控的综合风险管理和控制体系。为了进一步增强我国券商的市场竞争力和抵御风险能力，有必要借鉴国外券商风险管理的成功经验，根据自身的特点，选择先进、适用的风险管理模式，进一步完善风险管理体系，提高风险管理技能。 山东省齐鲁证券有限公司是一家拥有30多家分支机构的综合类券商，注册资本8.12亿元人民币。公司十分重视客户资金的风险管理，取得了一定的成效，但也存在许多问题。为达到证监会的内控要求和防范证券经营风险，对其现有的客户资金风险管理进行分析研究，设计新的客户资金风险管理体系，具有十分重要的现实意义。 本文首先从风险管理理论和相关的证券法规入手，介绍了风险管理基本概念、原则、结构和证券相关的法律法规。其次，对证券公司客户资金管理的风险进行了分析，指出加强客户资金风险管理的必要性。然后，论文分析了齐鲁证券公司客户资金风险管理的现状，重点指出了现有的风险管理中存在的问题和不足。然后，运用所学的各种专业知识，对齐鲁证券客户资金风险管理体系进行了重新研究和设计，包括风险管理的设计原则、组织结构、交易和划付环节、国债回购、集中监控体系等五方面；最后，对设计后的风险管理体系依据内控标准作自我评估，以此来不断地改善客户资金的风险管理。

论文目录:

论文独创性声明

论文使用授权声明

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

第一节 研究的背景及意义

第二节 研究的目标及内容

一 研究的目标

二 研究的内容

三 研究的方法与技术路线

第二章 风险管理理论及证券相关业务的法律规定

第一节 风险管理基本内容概述

一 券商风险管理及其最新发展动态

二 券商风险管理的最新诠释

三 海外券商风险管理模式比较

四 我国券商风险管理模式的选择原则

第二节 证券公司相关业务的法律规定

一 《证券公司内部控制指引》的有关规定

二 《客户交易结算资金管理办法》的有关规定

第三节 本章小节

第三章 证券公司客户资金风险分析和齐鲁证券客户资金管理存在的问题

第一节 证券公司客户资金管理的风险分析和应对措施

一 证券公司客户资金管理的风险分析

二 证券公司客户资金风险防范与管理应对措施

第二节 齐鲁证券客户资金风险管理存在的问题

一 齐鲁证券公司概况

二 客户资金风险管理中组织结构和监控稽核方面存在的问题

三 客户资金风险管理中资金交易划付和国债回购存在的问题

第三节 本章小节

第四章 齐鲁证券客户资金风险管理设计

第一节 客户资金管理风险管理设计的原则

一 封闭运行原则

二 分离与制衡原则

三 集中管理原则

四 防范风险传递原则

第二节 组织体系的风险管理设计

一 建立严谨的组织架构

二 重新进行岗位职责分工

三 实施重要岗位人员垂直管理

第三节 客户资金交易和划付体系的风险管理设计

一 交易体系的设计

二 资金划付体系的设计

第四节 国债回购业务环节的风险管理设计

一 加强交易环节的管理

二 加强国债回购集中监控的管理

第五节 客户资金实现集中监控的设计

一 建立客户资金监控的组织结构

二 与软件公司合作开发独立存管系统，实现客户资金的集中监控

第六节 本章小节

第五章 客户资金风险管理的评价

第一节 客户资金风险管理的评价标准

第二节 客户资金风险管理的自我评估

一 设计体系的自我评价

二 客户资金风险管理的原则的自我评价

第三节 本章小节

结论

致谢

参考文献

发布时间: 2007-01-16

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