导读:本文包含了操作风险管理模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:操作风险,国有控股银行,收入模型
操作风险管理模型论文文献综述
武冲[1]（2018）在《基于收入模型计量的国有控股银行操作风险管理研究》一文中研究指出近年来,我国经济进入新常态,企业规模扩张速度放缓,操作风险随着经济增速放缓逐渐暴露,且在监管高压态势下操作风险事件呈现爆发式增长,显示出我国银行业操作风险管理上存在较大的漏洞。一些银行由于对操作风险认识不足、管理不善、遭受重创,教训深刻。本文主要对国有控股银行操作风险管理进行深入探讨,从理论与实证分析角度研究国有控股银行操作风险管理制度与操作风险度量问题,并由此提出具有针对性的建议。首先从操作风险概念、操作风险度量模型改进、操作风险度量实证分析叁个方面介绍国内外研究现状,分析认为我国商业银行操作风险管理至今仍处于较低水平,仍然以定性研究为主,这就要求我们加强操作风险管理的定量分析,以提高操作风险管理水平。国有控股银行作为金融系统重要性金融机构对于操作风险的研究更为迫切。紧接着从国有控股银行操作风险分布特征、国有控股银行与中小银行对比等多个角度分析指出目前我国国有控股银行操作风险管理和度量具体相关问题,鉴于我国相关损失数据缺失、数据完备性不足,目前收入模型是适合我国操作风险计量一种模型之一。然后对传统收入模型从指标选取、样本空间等方面进行优化,除了市场风险、信用风险加入流动性风险因子,样本空间选择2007-2017所有季度数据,以期能够较为可靠实证分析结果。实证结果显示:不良率、存贷差对我国有国有商业银行的净利润影响较大,GDP对叁家银行净利润均呈现明显的正向关系,上证指数(INDEX)对我国国有银行净利润影响程度较低,且建行无论从绝对操作风险值上看,还是从相对操作风险值上看其操作风险管理水平都处于一个较差的水平。最后,分别从操作风险管理的内部控制制度与度量角度探讨国有控股银行操作风险管理,针对国有控股银行组织架构、人员结构与素质、股权结构、考核激励方面给出相关建议,并从涉损数据搜集和探索更高级计量方法角度改进度量方法,结合笔者工作经验,给出一定的建议与思考。(本文来源于《南京大学》期刊2018-05-23）
王超,陶甄,蒋萍[2]（2016）在《基于收入模型的中小型商业银行操作风险管理研究——以华夏银行为例》一文中研究指出中国商业银行在经过股份制改造上市后面临着全球金融债务风险的考验。华夏银行作为中国中小型股份制商业银行的代表,操作风险的案件频率和涉案金额屡创新高。采用相关评价方法、构建决策模型、度量操作风险的大小,并针对华夏银行存在的操作风险,提出按照市场存款利率的变化动态调整贷款利率、加强对不良贷款率的控制、提高借贷企业和个人的前期信用评估等对策来规避。(本文来源于《湖南工程学院学报(社会科学版)》期刊2016年04期）
戴意林[3]（2016）在《基于收入模型的国有商业银行操作风险度量及管理研究》一文中研究指出上世纪末巴林银行的轰然倒闭让全球银行业界第一次意识到了操作风险的巨大破坏力,之后随着全球范围内操作风险重大损失事件的不断发生及损失金额的不断扩大,操作风险管理逐步成为商业银行风险管理中的重中之重,对其的深入研究迅速占领了金融领域的最前沿。相较于国际活跃银行已将操作风险度量技术运用于实践当中,我国银行业由于发展起步较晚,操作风险管理技术至今仍处在较低水平,而这其中又以国有银行操作风险管理漏洞最为严重。作为我国银行业龙头的国有银行由于其自身资产规模庞大,组织结构复杂,经营业务广泛,致使其所面临的操作风险环境相较于股份制银行更为恶劣。出于确保我国金融系统的总体平稳与国民经济健康发展的目标要求,针对国有银行操作风险管理进行重点研究已经是刻不容缓的了。本文在简要介绍了操作风险基本概念和特点之后,以国有银行内部控制管理体系和度量管理上存在的漏洞为主要切入点,使用定性分析与定量分析相结合的方法来探索解决问题的可行思路。具体在实证研究部分,本文通过逐步回归法从众多影响国有银行净利润的风险因子中选取最为合适的风险因子建立收入模型并对国有银行操作风险进行度量,得出的结论显示引入汇率风险因子能大大的提升收入模型的准确性,针对四家国有银行实证研究表明中国银行操作风险管理水平最优,交通银行次之,建设银行最劣。最后在对策建议部分,本文探索从风险度量管理角度、内部控制管理体系改进角度和风险缓释手段角度叁个方面一并入手,全面的考虑和研究国有银行操作风险管理的对策性建议。银行业作为一国经济发展的关键所在,其平稳健康发展对国民经济发展有着非同寻常的重大意义,而其中又以国有银行影响最为深远。鉴于此,深入研究国有银行操作风险管理问题将是监管层、银行业界和金融理论界面前的长久课题。本文通过定量与定性相结合的方式来全面研究国有银行操作风险管理问题,对收入模型进行进一步的完善和改进,给国有银行计提操作风险资本金提供了一种新的思路,希望能为我国国有银行操作风险管理带来一些实用和可靠的解决方法和防范思路。(本文来源于《华侨大学》期刊2016-06-07）
梁力军,孟凡臣[4]（2012）在《基于结构方程模型商业银行操作风险管理研究》一文中研究指出本文以"商业银行操作风险管理状况调查问卷"调查结果为基础数据,从调查问卷中提取了"银行员工层次"、"部门/支行层次"、"总分行层次"、"银行环境层次"等影响因素作为模型研究因素,运用结构方程(SEM)建立起商业银行操作风险影响因素模型。研究得出操作风险管理中应重点关注银行员工的责任心及职业道德状况,同时要高度关注业务素质操作技能、业务操作及工作习惯对操作风险管理的影响。(本文来源于《财会通讯》期刊2012年27期）
莫建明,周宗放,贺炎林[5]（2011）在《重尾性操作风险度量模型与管理模型的连接参数》一文中研究指出为连接重尾性操作风险的度量模型与管理模型,以弹性分析方法对重尾性操作风险价值的灵敏度进行了理论分析,建立了操作风险关键管理参数的判别模型,并以示例验证了该模型的有效性.该关键管理参数将度量模型与管理模型连接起来,使操作风险管理框架成为一个完整体系,为建立操作风险动态管理系统奠定了基础.在理论上完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2011年06期）
胡琳娜,沈沛龙[6]（2008）在《基于熵理论的商业银行操作风险管理信息沟通有效性模型》一文中研究指出抽象并提出了商业银行操作风险管理组织立体架构,设计出商业银行内外部信息沟通网络中节点间信息沟通数据的加工以及连接的建立方式,构造出衡量商业银行操作风险管理组织信息沟通有效性的时效熵指标以及质效熵指标,提出商业银行操作风险管理组织要素以及组织系统的信息沟通有效性模型,该模型使得商业银行从根本上了解并控制自身信息沟通成为可能。(本文来源于《科技情报开发与经济》期刊2008年35期）
李庆[7]（2008）在《我国商业银行操作风险管理及度量模型研究》一文中研究指出操作风险已成为国际上许多银行经营中仅次于信用风险的第二大风险,新巴塞尔协议做出了一项重要修改,将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架。对于我国银行业来说,加强对操作风险管理特别是其度量方法的深入研究,是我国银行业融入国际银行界操作风险管理的发展趋势。本文结合我国银行业实际情况,对操作风险管理问题及其各种度量模型进行了系统的研究,从管理程序、管理框架、组织体系建设、防范和控制措施以及人才和激励机制建设等方面,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。通过巴塞尔委员会提出的叁种渐进的度量模型:基本指标法、标准化方法、高级度量法对我国银行业的操作风险度量问题进行研究,给出了适合我国金融环境的操作风险度量模型。本文的创新点在于将操作风险度量的理论与实证相结合、力图突破现有研究的局限,使得操作风险的管理与度量更具操作性。(本文来源于《天津大学》期刊2008-01-01）
薛敏[8]（2007）在《新巴塞尔协议对建立我国商业银行操作风险量化管理模型的启示》一文中研究指出操作风险是银行面临的最古老的一种风险,但对操作风险的理性认识和量化管理的发展却差强人意。在借鉴新巴塞尔协议为银行提供的多种量化管理工具的基础上,我国商业银行应结合国内银行业风险管理现状,对操作风险量化管理的可行性进程进行设计。(本文来源于《西南金融》期刊2007年06期）
邓超,黄波[9]（2007）在《贝叶斯网络模型在商业银行操作风险管理中的应用》一文中研究指出操作风险是指由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本文采用广泛应用于工学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险进行研究,尝试性地提出了运用这一模型管理商业银行操作风险的框架,并对其进行了评价。(本文来源于《统计与决策》期刊2007年08期）
厉吉斌[10]（2007）在《商业银行操作风险管理价值评估模型》一文中研究指出操作风险管理价值是银行风险管理的一个前沿问题,合理的风险管理价值评估需要通过一个科学的评估模型来实现.运用风险管理、信息经济学和控制论的基本原理和方法,从初始风险价值的计量、管理后风险价值的评估、风险管理成本的归集和银行声誉提升价值的评估等四个模块,构建了商业银行操作风险管理价值的评估模型,对商业银行对操作风险实施科学有效的管理具有一定的理论价值和实践意义.操作风险管理价值评估模型存在一定的模型风险,在实务应用中应注意加以克服.(本文来源于《东华大学学报(自然科学版)》期刊2007年01期）
操作风险管理模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中国商业银行在经过股份制改造上市后面临着全球金融债务风险的考验。华夏银行作为中国中小型股份制商业银行的代表,操作风险的案件频率和涉案金额屡创新高。采用相关评价方法、构建决策模型、度量操作风险的大小,并针对华夏银行存在的操作风险,提出按照市场存款利率的变化动态调整贷款利率、加强对不良贷款率的控制、提高借贷企业和个人的前期信用评估等对策来规避。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
操作风险管理模型论文参考文献
[1].武冲.基于收入模型计量的国有控股银行操作风险管理研究[D].南京大学.2018
[2].王超,陶甄,蒋萍.基于收入模型的中小型商业银行操作风险管理研究——以华夏银行为例[J].湖南工程学院学报(社会科学版).2016
[3].戴意林.基于收入模型的国有商业银行操作风险度量及管理研究[D].华侨大学.2016
[4].梁力军,孟凡臣.基于结构方程模型商业银行操作风险管理研究[J].财会通讯.2012
[5].莫建明,周宗放,贺炎林.重尾性操作风险度量模型与管理模型的连接参数[J].系统工程理论与实践.2011
[6].胡琳娜,沈沛龙.基于熵理论的商业银行操作风险管理信息沟通有效性模型[J].科技情报开发与经济.2008
[7].李庆.我国商业银行操作风险管理及度量模型研究[D].天津大学.2008
[8].薛敏.新巴塞尔协议对建立我国商业银行操作风险量化管理模型的启示[J].西南金融.2007
[9].邓超,黄波.贝叶斯网络模型在商业银行操作风险管理中的应用[J].统计与决策.2007
[10].厉吉斌.商业银行操作风险管理价值评估模型[J].东华大学学报(自然科学版).2007