城市商业银行金融创新风险管理研究

论文摘要

随着城市商业银行业务种类的复杂化和多样化,及其业务之间的交叉性,其所面临风险不仅仅是单一方面的风险,而是转变为集信用、市场、操作等风险维度一体的整体风险管理。本文按照风险管理的理论对城市商业银行金融创新的风险进行识别、分析和度量,主要研究城市商业银行金融创新过程中面临的信用风险、市场风险和操作风险三个维度的整体风险管理,研究的是不同类型、不同业务、不同维度风险的整体。本文首先对各种单一风险因素进行识别,然后通过运用风险价值、压力测试及风险博弈模型对各单一维度风险进行分析研究,提出基于Copula函数的城市商业银行金融创新整体风险度量模型,通过将随机变量的边缘分布以及它们之间的相关结构分开来进行研究,更好地阐述变量之间非对称、非线性及其尾部相关性的关系,最后对某商业银行的整体风险相关性进行了实例分析。本文的研究对构建我国城市商业银行金融创新整体风险管理体系,探索符合我国金融市场环境的金融创新模式,促进我国金融市场的蓬勃发展,具有长远的战略意义。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究目的和意义
• 1.2 研究方法和技术路线
• 1.2.1 研究方法
• 1.2.2 技术路线
• 1.3 主要研究内容和创新点
• 1.3.1 主要研究内容
• 1.3.2 创新点
• 第二章 研究综述
• 2.1 金融创新理论
• 2.1.1 创新概念的提出
• 2.1.2 金融创新的研究
• 2.2 风险管理理论
• 2.2.1 风险理论的内涵
• 2.2.2 风险管理的研究
• 第三章 城市商业银行金融创新风险因素识别
• 3.1 信用风险维度
• 3.1.1 信用风险的基本特征
• 3.1.2 信用风险因素识别
• 3.2 市场风险维度
• 3.2.1 市场风险的基本特征
• 3.2.2 市场风险因素识别
• 3.3 操作风险维度
• 3.3.1 操作风险的基本特征
• 3.3.2 操作风险因素识别
• 3.4 本章小结
• 第四章 城市商业银行金融创新风险分析
• 4.1 风险价值VaR 模型
• 4.1.1 历史数据模拟模型
• 4.1.2 指数移动加权平均模型
• 4.1.3 混合正态模型
• 4.1.4 ARCH 类模型
• 4.1.5 蒙特卡罗模拟模型
• 4.2 压力测试
• 4.2.1 敏感性分析模型
• 4.2.2 情景分析模型
• 4.2.3 VaR 压力测试模型
• 4.2.4 极值理论模型
• 4.3 风险博弈模型
• 4.3.1 委托-代理关系的不完全信息静态博弈模型
• 4.3.2 岗位牵制关系的不完全信息动态博弈模型
• 4.4 本章小结
• 第五章 城市商业银行金融创新整体风险度量研究
• 5.1 基于COPULA 函数的城市商业银行整体风险度量
• 5.1.1 单一风险边际分布
• 5.1.2 整体风险相关性
• 5.1.3 整体风险整合度量
• 5.2 实例分析
• 5.3 本章小结
• 第六章 总结与展望
• 6.1 全文总结
• 6.2 研究展望
• 参考文献
• 发表论文和参加科研情况说明
• 致谢