基于ANP的金融控股公司风险管理研究

论文摘要

20世纪90年代以来,在经济全球化大潮的推动下,金融一体化加速发展,混业经营已成趋势。在这个背景下,金融控股公司飞速发展,欧美等经济发达国家的金融控股公司已经成为主流的金融公司结构。金融控股公司作为一种新的组织形式,为世界金融业的发展带来了巨大的动力与活力,但同时也带来了更大的风险。因此,本文选择金融控股公司的风险管理作为研究对象,通过把ANP方法运用到金融控股公司的风险管理之中,对金融控股公司风险管理指标进行评价,希望能对金融控股公司风险的管理提供有益的借鉴。本文对金融控股公司风险管理的研究主要是通过四章进行的。第一章介绍了研究的背景、目的和意义及国内外研究现状。第二章首先简单的概述了金融控股公司,并对金融控股公司的风险进行分析,包括其来源、特点以及分类。然后对金融控股公司风险管理理论进行分析,对风险定量管理方法进行考察,主要包括VaR方法、风险调整的资本收益法、信贷矩阵及资产组合调整法。第三章主要介绍了ANP的理论及算法,以及简要的讨论了ANP方法与金融控股公司风险管理的适用性。第四章则把ANP方法运用到金融控股公司的风险管理之中。首先,在一定的原则下选取风险管理评价指标;其次,建立金融控股公司风险管理的网络结构;再通过金融控股公司风险评价模型的建立,确定各元素组和子元素之间的相互影响关系,然后运用ANP的计算软件Super decisions计算出各指标的权重,从而对金融控股公司的风险管理作出评价。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究的背景
• 1.2 研究的目的和意义
• 1.2.1 研究的目的
• 1.2.2 研究的意义
• 1.3 国内外研究现状
• 1.3.1 关于网络分析法（ANP）的研究现状
• 1.3.2 关于金融控股公司风险管理的国内外研究现状
• 第2章 金融控股公司风险管理的理论与方法评述
• 2.1 金融控股公司及其风险概述
• 2.1.1 金融控股公司概述
• 2.1.2 金融控股公司风险的来源
• 2.1.3 金融控股公司风险的特点
• 2.1.4 金融控股公司风险的分类
• 2.2 金融控股公司风险管理的理论分析
• 2.2.1 金融控股公司风险管理的理论背景
• 2.2.2 金融控股公司风险管理的主要内容
• 2.2.3 金融控股公司风险管理的特点
• 2.2.4 金融控股公司风险管理的意义
• 2.3 金融控股公司风险定量管理方法评述
• 第3章 网络分析法（ANP）的理论和算法
• 3.1 ANP方法概述
• 3.2 ANP的层次结构
• 3.3 ANP结构的超矩阵与加权超矩阵
• 3.4 ANP的局部权重向量
• 3.5 ANP决策步骤
• 第4章 基于ANP的金融控股公司风险管理的模型与评价
• 4.1 ANP方法与金融控股公司风险管理的适用性
• 4.2 金融控股公司风险管理评价指标的确定
• 4.2.1 金融控股公司风险管理评价指标选取的原则
• 4.2.2 金融控股公司风险管理评价指标的确定
• 4.2.3 金融控股公司风险管理评价指标的内容
• 4.3 金融控股公司风险管理网络结构的建立
• 4.4 金融控股公司风险管理评价模型的建立
• 4.5 金融控股公司风险管理评价指标权重的确定及分析
• 4.5.1 金融控股公司风险管理评价指标权重的确定
• 4.5.2 金融控股公司风险管理评价指标权重的分析
• 第5章 结束语
• 参考文献
• 致谢