商业银行贷款质量影响因素分析与对策研究

论文摘要

存贷款业务是我国商业银行主营业务之一，而商业银行贷款质量的好坏，直接关系到商业银行的生存与发展，关系到我国金融的稳定性和经济发展的可持续性。本文对影响我国商业银行贷款质量的相关因素进行理论研究和实证分析，主要包括以下几个方面：首先，介绍本文的研究背景，分析次贷危机对我国金融业的影响以及我国商业银行贷款质量现状。通过对银行贷款质量相关理论和文献进行回顾，本文总结了影响商业贷款质量的四个主要因素：（1）贷款客户的还款能力；（2）贷款客户的还款意愿；（3）商业银行贷款业务内部控制；（4）宏观经济因素。其次，对影响商业银行贷款质量的因素进行实证分析。（1）通过结构方程建模技术，构建并验证了贷款客户的还款能力、贷款客户的还款意愿和商业银行贷款业务内部控制对商业银行贷款质量的影响路径。结构方程模型拟合各项指数x2/df、RMR、RMSEA、GFI、CFI、NFI、IFI和TLI的值分别为1.820、0.047、0.064、0.911、0.900、0.952、0.951和0.936。各指数均优于建议值，说明模型拟合程度较好。贷款客户还款能力、贷款客户还款意愿和银行贷款业务内部控制与不良贷款率之间存在负相关关系，其中贷款客户还款能力对不良贷款率影响最大，路径系数为-0.508（P<0.01），其次商业银行贷款业务内部控制对不良贷款率影响较大，路径系数为-0.316（P<0.01），贷款客户还款意愿对商业银行不良贷款率和企业违约概率的影响次之，其路径系数为-0.274（P<0.05）和-0.281（P<0.05）。（2）运用宏观经济数据对宏观经济的变动情况与商业银行不良贷款之间的关系进行回归分析，结果表明宏观经济变动对商业银行不良贷款产生重要影响，GDP、社会消费品零售总额、固定资产投资、进出口总额和广义货币供应量等宏观经济变量对不良贷款的影响系数分别为0.0226、0.0234、0.0224、0.0221和0.0232。最后，根据结构方程模型拟合结果、宏观经济模型回归结论和我国商业银行面临的实际情况，提出提高我国商业银行贷款质量的对策，主要包括降低银企之间的信息不对称、加强行业和宏观经济周期分析、完善银行内部控制和相应监管政策等方面。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.1.1 次贷危机对我国金融业的影响
• 1.1.2 我国金融二元结构特点分析
• 1.1.3 我国商业银行贷款质量现状分析
• 1.2 问题的提出
• 1.3 研究目的与意义
• 1.3.1 研究目的
• 1.3.2 研究意义
• 1.4 研究内容及方法
• 1.4.1 研究内容
• 1.4.2 研究方法
• 第二章 理论研究综述
• 2.1 银行内在脆弱性理论
• 2.2 银行贷款行为理论
• 2.2.1 贷款客户关系理论
• 2.2.2 贷款竞争关系理论
• 2.2.3 贷款勉强理论
• 2.3 商业银行贷款质量相关研究文献回顾
• 2.3.1 贷款客户客观还款能力对商业银行贷款质量的影响
• 2.3.2 贷款客户主观还款意愿对商业银行贷款质量的影响
• 2.3.3 商业银行内部控制对商业银行贷款质量的影响
• 2.3.4 信贷员素质和信息不对称对商业银行贷款质量的影响
• 2.3.5 宏观经济因素对商业银行贷款质量的影响
• 2.3.6 商业银行贷款质量研究述评
• 2.4 本章小结
• 第三章 研究理论构建
• 3.1 贷款质量影响因素的结构方程模型构建及假设
• 3.1.1 结构方程模型构建
• 3.1.2 模型假设
• 3.2 宏观经济模型构建
• 3.2.1 宏观经济指标的选取
• 3.2.2 宏观经济模型的构建
• 3.3 本章小结
• 第四章 贷款影响因素的结构方程模型分析
• 4.1 变量测量
• 4.1.1 贷款客户客观还款能力的测量
• 4.1.2 贷款客户主观还款意愿的测量
• 4.1.3 商业银行贷款业务内部控制的测量
• 4.1.4 不良贷款率的测量
• 4.1.5 企业违约概率的测量
• 4.2 小样本调查与问卷修改
• 4.3 大样本数据收集与描述
• 4.3.1 大样本数据收集和缺失值处理
• 4.3.2 被调查者描述性统计
• 4.3.3 变量测量条款评价值的描述统计
• 4.4 测量的信度和效度检验
• 4.4.1 信度检验
• 4.4.2 效度检验
• 4.5 结构方程模型与假设检验
• 4.5.1 控制变量的影响分析
• 4.5.2 结构方程模型的拟合检验
• 4.5.3 假设检验结果
• 4.6 本章小结
• 第五章 宏观经济因素对不良贷款的影响分析
• 5.1 宏观经济数据的选取
• 5.2 样本描述性统计和相关性分析
• 5.2.1 样本描述性统计
• 5.2.2 样本相关性分析
• 5.3 宏观数据的共线性诊断和因子分析
• 5.3.1 共线性诊断
• 5.3.2 探索性因子分析
• 5.4 宏观经济因子与不良贷款线性回归模型
• 5.5 本章小结
• 第六章 提高我国商业银行贷款质量的对策研究
• 6.1 缓解银企之间的信息不对称，优化商业银行贷款质量
• 6.1.1 完善贷前调查、信息收集和研究的激励机制
• 6.1.2 健全借款人信息披露制度
• 6.2 加强经济周期分析和行业分析，分散信贷风险
• 6.2.1 加强经济周期分析
• 6.2.2 加强行业分析
• 6.3 审慎推动金融创新，完善金融创新监管
• 6.3.1 金融创新遵循服务于实体经济的原则
• 6.3.2 完善对金融创新的准入管理制度
• 6.3.3 金融创新与金融监管协调发展
• 6.4 完善内部控制措施，提高内部控制水平
• 6.4.1 完善岗位设置
• 6.4.2 健全授权批准控制
• 6.4.3 完善内部审计控制
• 6.5 改善社会信用环境，优化信用评价机制
• 6.5.1 优化信用环境，构建借贷关系的基石
• 6.5.2 完善借款人信用的社会评价体系
• 6.6 加大银行监管力度、完善监管政策
• 6.6.1 有效地结合现场检查和非现场监管
• 6.6.2 提高监管人员的专业水平
• 6.6.3 实施可持续监管、进一步规范监管操作
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 附录
• 作者简介