具有非因果性的二值二元时间序列

论文摘要

本文讨论了具有非因果性的二元二值时间序列，建立了一动态离散时间的二元概率模型，在本文模型假定下可以考虑两因素间的因果关系．并在此模型基础上讨论了Granger非因果关系．重点讨论了齐次总体下模型的性质，同时考虑了推广了的马尔科夫动态模型与含有外生变量的模型，同时考虑了在以上几种模型假定下Granger非因果成立的条件．文章讨论了模型的极大似然估计，并针对模型的参数估计问题，给出了模型参数估计的牛顿算法。最后讨论了模型的模拟计算应用．

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 目录
• §1.引言
• §2.定义
• §3.齐次总体下的马尔可夫二元动态模型
• §4.模型的推广
• §5.参数估计
• §6.牛顿算法
• §7.模拟计算
• 参考文献
• 致谢