经济转型期中国金融道德风险研究

论文摘要

该文选题是基于国际金融界的教训和国内金融界的现实需要两个方面,主要研究金融机构及从业人员的道德风险问题,研究对象是广义的金融道德风险。从对国外道德风险、金融风险前沿理论、模型的研究入手,运用博弈理论、信息经济学理论、新制度经济学理论以及委托代理模型等现代经济理论和研究方法,介绍国外防范和治理金融道德风险经验做法,为我所用,从而对我国金融运行中的道德风险问题进行系统地分析研究。重点是研究防范我国金融道德风险的机制设计,从宏观和微观两个方面设计的防范机制相互联系,相互作用,旨在构筑防范转型期中国金融道德风险的两道“防火墙”,达到维护金融稳定,保持金融业持续健康稳步发展的最终目的。在国外和国内前人研究的基础上,结合我国实际,论文对如何防范金融道德风险提出自己的思考。第一,设计了两道防范金融道德风险的“防火墙”,一道是防范金融道德风险的微观机制,另一道是防范金融道德风险的宏观机制。第二,构建了我国金融机构经营者多目标委托—代理博弈模型。从我国金融机构经营者经营目标、行政目标和满足上级偏好目标三个目标间相互独立与依存角度,对我国金融机构经营者的经营代理行为进行具体分析,提出防范金融机构经营者道德风险的政策建议,比较贴近我国的现实。第三,全面系统地研究了我国金融道德风险,填补了我国金融业自身道德风险研究的空白,具有一定的前瞻性。

论文目录

• 内容摘要
• Abstract
• 第1章 引言：为什么研究转型期中国金融道德风险问题
• 1.1 选题背景
• 1.1.1 国际金融界的教训
• 1.1.2 国内金融界的现实需要
• 1.2 研究的前提：经济转型的特殊时期
• 1.3 金融道德风险的界定
• 1.4 研究意义
• 1.5 研究方法
• 1.5.1 新制度经济学方法
• 1.5.2 博弈论方法
• 1.5.3 信息经济学方法
• 1.5.4 比较研究方法
• 1.6 研究内容及论文结构
• 1.6.1 研究内容
• 1.6.2 论文结构
• 1.7 主要创新及不足
• 1.7.1 主要创新
• 1.7.2 主要不足之处
• 第2章 道德风险与金融道德风险理论综述
• 2.1 道德风险的理论综述
• 2.1.1 基于信息经济学视角
• 2.1.2 基于经济伦理学视角
• 2.1.3 基于新制度经济学视角
• 2.1.4 基于技术分析视角：道德风险模型
• 2.2 国外金融风险的前沿理论
• 2.2.1 金融体系不稳定性理论
• 2.2.2 金融资产价格波动理论
• 2.2.3 信息经济学解释金融风险的微观理论
• 2.3 金融道德风险研究综述
• 2.3.1 国外金融道德风险研究文献回顾
• 2.3.2 国内金融道德风险研究文献回顾
• 2.3.3 金融道德风险与一般金融风险、金融腐败的关系
• 第3章 防范金融道德风险的国际比较研究
• 3.1 印度、捷克模式: 改革金融垄断+产权改革+存款保险制度
• 3.1.1 印度
• 3.1.2 捷克
• 3.2 美日模式：严格监管+快速预警纠偏制度+退出机制
• 3.3 欧盟模式：内控文化+伦理道德教育
• 3.4 新西兰、台湾地区模式：信息披露+市场约束+全面监督机制
• 3.5 韩国模式：减少政府干预+综合监管制度
• 第4章 转型期中国金融道德风险实证研究
• 4.1 金融监管当局的道德风险分析及模型
• 4.1.1 金融监管当局的道德风险分析
• 4.1.2 金融监管当局的道德风险模型研究
• 4.2 金融机构内部上下级机构的道德风险研究
• 4.2.1 银行类金融机构的道德风险
• 4.2.2 非银行类金融机构的道德风险
• 4.2.3 金融机构内部多层委托-代理关系中的道德风险模型
• 4.3 金融机构经营管理者的道德风险研究
• 4.3.1 金融机构经营管理者的道德风险
• 4.3.2 金融机构董事会与行长间委托代理关系存在的道德风险模型分析
• 第5章 转型期中国金融道德风险的特征及经济效应
• 5.1 我国金融道德风险的特征
• 5.1.1 金融道德风险的共性特征
• 5.1.2 我国金融道德风险的个性特征
• 5.2 我国金融道德风险的成因剖析
• 5.2.1 产权模糊不清的因素
• 5.2.2 金融运行中的信息非对称因素
• 5.2.3 金融机构不恰当的绩效考评因素
• 5.2.4 转型期经济快速增长过程中，制度建设滞后因素
• 5.2.5 社会环境中的不良习俗的影响
• 5.3 我国金融道德风险的负面经济效应研究
• 5.3.1 我国金融运行中道德风险的微观效应
• 5.3.2 我国金融运行中道德风险的宏观效应
• 第6章 防范转型期中国金融道德风险的机制设计(上
• 6.1 机制设计的一般原理及激励约束机制设计
• 6.1.1 机制设计的一般原理
• 6.1.2 防范道德风险的激励约束机制设计模型
• 6.2 防范转型期中国金融道德风险的微观机制设计
• 6.2.1 建立以金融企业文化为主的伦理道德自律机制
• 6.2.2 构建以股权激励为主的正向激励机制
• 6.2.3 营造声誉创造价值氛围，建立声誉控制机制
• 6.2.4 建立解决“形似而神不似”问题的金融企业治理机制
• 6.2.5 强化金融机构的内控约束作用，健全内控机制
• 6.2.6 建立对风险的预警和快速纠偏机制
• 6.2.7 完善金融从业人员的权力制约机制
• 6.2.8 建立对金融道德风险的成本惩戒机制
• 第7章 防范转型期中国金融道德风险的机制设计(下
• 7.1 防范转型期中国金融道德风险的宏观机制设计
• 7.1.1 建立健全各种有效的外部监管机制
• 7.1.2 加强金融监管者的再监管，逐步建立监管者责任追究机制
• 7.1.3 建立有效的显性存款保险和投资者保障机制
• 7.1.4 严格金融机构救助条件，完善最后贷款人机制
• 7.1.5 发挥市场纪律监督作用，建立信息披露机制
• 7.1.6 建立优胜劣汰的金融机构市场退出机制
• 7.2 防范转型期中国金融道德风险机制作用机理
• 7.2.1 防范转型期中国金融道德风险的宏微观机制作用路线图
• 7.2.2 防范转型期中国金融道德风险机制作用机理
• 第8章 防范转型期中国金融道德风险的环境研究
• 8.1 以金融法律规制金融行为
• 8.2 基于产权明晰，加快金融改革
• 8.3 再造金融机构人事制度，推行人力资本管理
• 8.4 以反洗钱震慑或识别金融道德风险
• 8.5 以信用评级为突破口，建设社会信用体系
• 8.6 以规范中介机构市场为补充，防范金融道德风险
• 8.6.1 社会中介机构对金融道德风险的约束不可忽视
• 8.6.2 社会中介机构的体制缺陷和道德风险
• 8.6.3 以道德约束为基础构建高效的社会中介组织体系
• 8.7 以伦理道德教育，培养金融从业人员自律
• 结论与展望
• 参考文献
• 后记