我国商业银行操作风险管理研究 ——以X银行为例

论文摘要

近几年来频频发生的金融大案告诫我们,国内商业银行的操作风险形势不容乐观,在借鉴国际活跃银行操作风险管理经验的基础上,结合我国银行业的业务和管理实际,尽快将应对措施落到实处,是笔者行文的主要动力和力求解决的主要问题。国内对操作风险管理研究大部分停留在一般的介绍和阐述层次,而且重点是对新巴塞尔协议相关文件的探讨,或是对国外已经实践衡量模型的研究。因此,国内银行业现状独创性研究较为缺乏,对如何解决我国商业银行操作风险管理问题的分析不透彻,更没有根据我国商业银行的实际情况提出有效的解决方案,探讨构建一个符合我国商业银行操作风险现状的操作风险管理体系,具有较高的理论价值和现实意义。本文通过讨论我国商业银行操作风险相关概念,从各类实务的运作中搜集了大量案例,阐述了我国X银行操作风险管理的现状,论文集中分析了X银行操作风险管理存在的风险点和主要问题。就在电子商务的兴起和信息科技大幅应用的形势下,如何健全操作风险管理构架,如何引入领先的全面风险管理技术的问题,提出了个人的看法,并对以后的管理措施进行展望。本文共包括以下五个部分：第一部分,绪论。该部分旨在阐明研究背景和意义,对国内外相关研究进行文献综述,最后制定出全文具体的研究方案。第二部分,商业银行操作风险相关概念界定。该部分结合我国商业银行的实际情况界定了操作风险的分类,结合我国国情和商业银行的业务特点,将操作风险管理的流程与全面风险管理结合。第三部分,X银行操作风险失控典型案例分析。该部分通过对X银行操作风险损失事件数据的实证分析,总结出该行的操作风险特征,比较得出X银行的操作风险管理现状和存在的问题。第四部分,X银行加强操作风险管理的应对措施。该部分从X银行的实际风险管理情况出发,在重构操作风险管理架构、改进核心银行系统、用全面风险管理要素建立操作风险管理信息系统三个方面,提出应对措施改进和完善的方法。第五部分,结论与建议。该部分对全文的主要研究结论进行归纳,并且透过X银行操作风险管理经验,向我国其他商业银行的操作风险管理普及和推广,提出针对性具体建议,并对不足之处予以说明,以及对操作风险管理的研究方向给予憧憬。本文以X银行为案例研究对象,运用理论与实践、数据与图表、定量分析和定性分析以及实务和案例相结合的方法,针对X银行操作风险管理出现的问题,进行开创性的探索,尤其是如何运用全面风险管理的三个整合维度来设计操作风险管理信息系统,提出了详细的应对措施,最后,对我国商业银行的操作风险管理提出针对性的建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.2 国内外研究文献综述
• 1.2.1 国外研究现状文献综述
• 1.2.2 国内研究现状文献综述
• 1.3 研究思路和框架
• 1.4 研究方法和创新点
• 2 商业银行操作风险管理的理论基础
• 2.1 商业银行操作风险的分类
• 2.2 商业银行操作风险管理流程
• 3 X银行操作风险失控的典型案例分析
• 3.1 X银行背景介绍
• 3.2 X银行操作风险管理的现状及问题分析
• 3.2.1 X银行操作风险管理现状
• 3.2.2 X银行操作风险点及成因
• 3.2.3 X银行操作风险管理存在的主要问题
• 4 X银行加强操作风险管理的应对措施
• 4.1 重建操作风险管理组织结构
• 4.1.1 健全操作风险管理三道防线
• 4.1.2 植入"嵌入式"操作风险管理理念
• 4.1.3 实行双线汇报制
• 4.2 改进核心银行系统
• 4.2.1 客户关系模块改进
• 4.2.2 存款模块改进
• 4.2.3 贷款模块改进
• 4.2.4 网上银行模块改进
• 4.2.5 核心银行系统改进意义
• 4.3 用全面风险管理整合框架构建操作风险管理信息系统
• 4.3.1 目标设定
• 4.3.2 事项识别
• 4.3.3 风险评估、控制活动与风险应对
• 4.3.4 监控
• 4.3.5 信息与沟通
• 5 结论与建议
• 5.1 结论
• 5.2 针对我国商业银行操作风险管理的建议
• 附录
• 参考文献
• 后记