城市商业银行信用风险的度量模型与内控监管体系研究

论文摘要

本文以城市商业银行为视角,以巴塞尔新资本协议为基准,研究商业银行中的三大风险,即信用风险,市场风险,操作风险。本文着重研究狭义的信用风险,即信贷风险,叙述了风险的起源与历史,度量风险的内部评级方法。采用线性判别分析,主成分判别分析,logistic回归分析,主成分logistic回归模型分析这四个逐步递进的模型分析,借以上市公司的数据和财务上的常用的比率,对企业的风险进行量化分析。进而对如何健全监管体系进行了研究,包括银行制度及信贷人员与操作流程,监管部门的相应监管要求,从而规避其风险。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 第二章 城市商业银行信用风险概述
• 2.1 风险的起源与历史
• 2.2 城市商业银行信用风险的成因
• 2.2.1 内部控制制度不完善
• 2.2.2 激励约束机制欠缺
• 2.2.3 权利过于集中，缺乏监督机制
• 2.2.4 内部稽核部机制不健全
• 2.3 信用风险
• 2.3.1 城市商业银行授信的信用风险
• 第三章 度量信用风险的模型及评价
• 3.1 企业预期违约概率的度量Ⅰ：判别分析
• 3.1.1 多元判别分析
• 3.1.2 主成分判别模型
• 3.2 企业预期违约概率的度量Ⅱ：logistic回归分析
• 3.2.1 一般logistic回归分析
• 3.2.2 主成分logistic回归模型
• 第四章 城市商业银行信贷风险的管理和发展
• 4.1 关于巴塞尔协议
• 4.2 度量金融风险的发展历史
• 4.3 构建高级的信贷风险管理体系
• 4.3.1 风险识别
• 4.3.2 风险度量
• 4.3.3 风险控制
• 4.3.4 绩效评估
• 4.4 对我国城市商业银行经营管理的启示
• 第五章 信用风险内控与监管体系的研究
• 5.1 建立完善的城市商业银行信用风险内控与监管制度
• 5.2 构建城市商业银行信用风险预警机制
• 5.3 内控与监管法规建设借鉴
• 5.4 内控与监管组织体系构架
• 5.4.1 改善中国城市商业银行信用风险管理的构架
• 参考文献
• 致谢