我国股份制商业银行流动性风险管理研究 ——以浦发银行为例

论文摘要

流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一,流动性风险管理问题一直是世界各国商业银行风险管理研究领域中的重点和难点。流动性风险问题解决不好,不仅会给商业银行在信誉和经济上造成损失,严重时甚至会将商业银行引致绝地,而一旦这一问题在银行系统乃至生产、流通性企业中扩散开来,发生所谓“多米诺骨牌”效应,整个国民经济也将陷入流动性危机之中,并最终将可能引发区域性的、全国性的乃至全球性的金融危机、经济危机和社会动荡。从某种程度上说,流动性风险的管理是商业银行风险管理的首要任务。本文选择我国商业银行流动性风险管理研究作为研究主题,并以上海浦东发展银行为例,借鉴西方流动性风险管理理论,深入探索在我国转型经济发展过程中的经济金融环境下如何加强我国商业银行流动性风险管理的新思路。目的是在有效解决商业银行流动性风险问题、疏通货币政策传导机制、进而稳定金融市场等方面,为经济稳定健康发展和提高我国商业银行经营管理水平献计献策。本文在述评商业银行流动性风险及其管理的理论与策略演讲的基础上,阐述了巴塞尔协议与商业银行风险管理的分类、原因、度量指标和欧洲风险管理,介绍了国内外商业银行流动性风险管理的案例和我国商业银行风险管理的现状。在理论分析的基础上,实证分析的第一部分从商业银行流动性风险的内生机制、外生机制和转化机制探讨了其生成机制问题；实证分析的第二部分则对我国商业银行流动风险做了统计性分析,并以浦发银行为例,建立了浦发银行流动性风险的灰色系统,分别做了灰色关联分析和G(1,1)模型灰色预测分析,预测到2013年12月,浦发银行流动性缺口为正的4955.11亿元,浦发银行未来几年资产负债结构可能会呈现出比预测数值更快的发展。最后,对改进和完善我国商业银行风险管理等方面提出了我们的相关的政策性意见、建议。

论文目录

• 致谢
• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究意义
• 1.3 重点难点和主要方法
• 1.3.1 重点难点
• 1.3.2 研究方法
• 1.4 文章的框架
• 1.5 创新和不足
• 2 文献综述
• 2.1 国外文献评述
• 2.1.1 商业银行流动性风险的产生原因
• 2.1.2 商业银行流动性风险的度量研究
• 2.1.3 商业银行风险管理理念的研究
• 2.1.4 商业银行流动性管理策略研究
• 2.2 国内文献评述
• 2.2.1 商业银行流动性风险的产生原因
• 2.2.2 商业银行流动性风险管理策略与对策研究
• 3 商业银行流动性风险管理概述
• 3.1 商业银行风险管理及其分类
• 3.1.1 商业银行风险管理
• 3.1.2 商业银行风险分类
• 3.2 商业银行流动性风险产生的原因
• 3.3 流动性风险的度量指标体系
• 3.4 巴塞尔协议与商业银行风险管理
• 3.4.1 巴塞尔协议的发展
• 3.4.2 巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的影响
• 3.5 欧洲银行业风险管理
• 3.6 我国商业银行风险管理
• 3.6.1 我国商业银行风险管理构架
• 3.6.2 我国商业银行信用风险管理体系
• 3.6.3 我国商业银行流动性风险管理体系
• 3.6.4 我国商业银行市场风险管理体系
• 3.6.5 我国商业银行操作风险管理体系
• 3.6.6 我国商业银行风险管理存在的问题
• 4 商业银行流动性风险管理案例分析
• 4.1 案例一:汕头商行因流动性危机停业整顿
• 4.2 案例二:美国大陆伊利诺银行信贷扩张
• 4.3 案例三:某浦发支行受宏观调控的流动性问题
• 4.4 案例四:某浦发支行异地授信的流动性问题
• 5 商业银行流动性风险的机制分析
• 5.1 商业银行流动性风险的内生机制
• 5.1.1 银行在流动性中的作用分析——DD模型
• 5.1.2 银行流动性风险的内生性根源——流动性缺口分析
• 5.2 商业银行流动性风险的外生机制
• 5.3 商业银行流动性风险的转化机制
• 6 我国股份制商业银行流动性风险实证研究
• 6.1 商业银行流动性风险统计分析
• 6.1.1 部分商业银行贷存比比较分析
• 6.1.2 部分商业银行流动性比率比较分析
• 6.1.3 部分商业银行不良贷款比较分析
• 6.2 浦发银行流动性风险的灰色系统分析（Grey System Theory）
• 6.2.1 灰色系统分析介绍
• 6.2.2 灰色关联分析五步法
• 6.2.3 指标、数据和变量说明
• 6.3 浦发银行流动性风险的G（1,1）灰色预测分析
• 7 结论和对策
• 7.1 研究结论
• 7.2 研究对策
• 7.2.1 健全银行业对执行法律法规的有效性
• 7.2.2 加强商业银行间之理性竞争
• 7.2.3 完善商业银行信用管理体系机制
• 7.2.4 防范汇率及利率风险
• 7.2.5 提高商业银行内部风险控制的能力
• 7.2.6 要把队伍建设摆到商业银行领导的重要议事日程
• 7.2.7 提高经营水平,科学平衡流动性缺口
• 参考文献
• 作者简介
• 附录: 浦发银行灰色关联度指标数据