检验中国货币政策控制通货膨胀预期不确定性的计量方法与实证研究

论文题目: 检验中国货币政策控制通货膨胀预期不确定性的计量方法与实证研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 统计学

作者: 刘洁

关键词: 通货膨胀,预期,不确定性,异方差

文献来源: 暨南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 宏观经济理论研究的核心问题之一是通货膨胀对社会经济发展与政治稳定的影响。当前世界范围内通货膨胀理论凸显出两个特征:一是强调预期作用;二是注重不确定性影响。实践证明,通货膨胀预期及其不确定性对中国经济体制改革过程中通货膨胀有着重要影响。国内外主流经济学界大多认为,为避免“事后补救”治理方式带来的巨大社会成本,有效的货币政策必须重视对公众通货膨胀预期的控制,预防其不利于宏观经济的发展趋势。而预期最本质的特征在于其不确定性,因此控制通胀预期的不确定性至关重要,本文的写作动机也由此产生。本文采用计量经济模型(ARCH模型)量化通胀预期的不确定性,并通过两种途径来检验在1996—2004年这段时期内,中国货币政策控制通胀预期不确定方面的有效性。其一,对中国通胀率与通胀预期不确定之间数量及因果关系进行实证研究,间接体现货币政策的效应:其二,尝试从动态角度分析通胀预期不确定与货币供应增长波动性之间的关联,以此直接体现货币政策的效应。结果证实,1996—2004年间,中国货币政策对民众通胀预期不确定的控制力度和效力不够明显。最后,围绕如何有效控制通胀预期不确定性提出几点建议。

论文目录:

第一章绪论

1.1 中国改革开放以来的反通货膨胀轨迹

1.2 有效的货币政策应具有前瞻性

1.3 本文写作目的和研究流程

第二章通货膨胀预期的不确定性

2.1 通货膨胀理论回顾

2.1.1 古典通货膨胀理论

2.1.2 现代通货膨胀理论

2.1.3 中国通货膨胀理论现状

2.2 预期不确定性的概念

2.2.1 不确定性的概念

2.2.2 通货膨胀预期的不确定性

2.3 预期与不确定性理论回顾

2.4 通货膨胀与通胀预期不确定性之间的关系

2.4.1 理论研究

2.4.2 实证研究

第三章模型选取与检验方法

3.1 单根检验

3.2 ARCH和 GARCH模型

3.3 扩展的ARCH模型

3.4 Granger因果关系检验

第四章实证分析一: 中国通胀预期不确定与通胀率的关系

4.1 通货膨胀率指标选取及处理

4.2 计量模型的建立及检验

4.3 通货膨胀率与通胀预期不确定的Granger因果检验

4.4 实证结果分析

第五章实证分析二: 货币供应量与通胀预期不确定的关系

5.1 货币供应量指标选取及处理

5.2 分析货币供应增长率序列的波动因素

5.3 货币供应增长率的波动对通胀预期不确定的影响

5.4 实证结果分析

第六章结论及建议

尾注

附录一

附录二

参考文献

致谢

在校期间发表论文情况

发布时间: 2005-10-27

参考文献

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