论文题目: 信用风险控制及其博弈分析
论文类型: 博士论文
论文专业: 系统工程
作者: 李家军
导师: 白暴力
关键词: 主观信用风险,模型,系统分析,形成机理,博弈,风险控制,银企,合作与冲突,微分对策,仿真
文献来源: 西北工业大学
发表年度: 2005
论文摘要: 信用风险控制理论与实践探讨在国内还处于相当初级的阶段。从系统角度看，信用风险的形成机理是什么?存在什么样的互动关系，传导机制如何等等，这些都是信用风险控制研究中近年提出的但仍未解决的理论难点。一般讲，信用风险的发生源于违约，违约又源于什么?是源于主观愿望还是源于客观无奈?主观博弈又如何?其纳什均衡解的存在性如何?链接及机制设计考虑什么要素，有效性如何?等等。对这些问题的分析论证将引导主观信用风险控制理论走向微观，推动其控制系统的深层研究。 从系统论、控制论角度，本人认为信用风险控制应重点解决好两个方面问题，一是信用风险度量；另一是主观信用风险控制。本文将论及这两个问题，并将重心放在后者。在分析前人研究基础上，分析信用风险控制中存在的不足，为本文的探索和研究寻求突破口，即依信用风险的形成机理、互动关系研究作为切入点、突破口，试图把不确定性的主观信用风险控制转化为相对确定性的对策研究及机制设计。 本文并非是研究如何被动适应客观存在的不确定性而降低信用风险问题，而是研究如何主动防范以及克服不确定性下的信用风险影响。如果说，非对称性研究、客观信用风险研究具有被动的性质，那么应当说，主观信用风险研究具有主动的性质。经济学和对策论虽然都在研究信息不对称问题，但对策论研究的是一群经济人在对策互动下其决策结果可能会怎样的问题，而本文的研究思路则是逆向的，即在信息非对称情况下先预计应有什么样的结果，再据此要求制定何种游戏规则，使其策略结果对博弈双方均为优化，兼顾公平与效率，并强调具有激励作用的机制设计。故本文思路按三条主线展开，①从系统分析的定性—定量—定性及其研究方法角度构建整个论文框架；②从决策的博弈分析角度来研究信用风险控制：③从研究对象的技术支持角度，探讨银企微分对策模型，通过银企逻辑响应模型基础研究及其实现，对主观可信作出推断，为银行机构的信用风险控制建模、论证提供支持。 本文工作重点在于：①运用系统论中的系统分析方法与博弈论方法等，注意从信用风险控制系统的部分与部分(要素)之间，部分与整体之间的相互联
论文目录:
摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 问题提出与研究背景
1.2 信用风险控制及其理论基础
1.3 风险控制理论与研究现状
1.4 选题意义、研究思路及方法
1.5 结构安排与创新点
第2章 信用风险理论假定及分析
2.1 信用风险的形成机理及损失
2.2 信用风险一般起源假说
2.3 银企委托—代理关系的信息非对称问题
2.4 关于上述一般起源假说的几点讨论
2.5 银行信用风险的理论假定
2.6 信用风险系统的复杂性及度量
2.7 信用风险系统及其不确定性问题
2.8 小结
第3章 信用风险量化分析模型及方法
3.1 专家制度—古典信用风险度量方法及模型
3.2 Z评分模型和ZETA评分模型
3.3 KMV模型认识
3.4 VaR方法:CreditMetrics(J. P.Morgan)模型
3.5 小结
第4章 信用风险度量模型的比较与分析
4.1 关于KMV模型与CreditMetrics模型的比较与分析
4.2 CreditRisk~+模型与CreditMetrics模型的比较与分析
4.3 四个主要度量模型的考察与比较
4.4 小结
第5章 主观信用风险及主观可信推断
5.1 主观信用风险假设的合理性
5.2 信用风险控制的博弈假定
5.3 主观可信二值响应模型及推断
5.4 协方差调节响应率的再估计
5.5 小结
第6章 主观信用风险控制建模及纳什均衡
6.1 银企之间信息非对称分析
6.2 银企博弈模型的建立与仿真对比
6.3 银企Repeated Games纳什均衡
6.4 银企不完全信息静态博弈及分析
6.5 小结
第7章 银企合作冲突微分对策及博弈
7.1 合作博弈与非合作博弈基础
7.2 银企的合作创新博弈分析
7.3 银企对抗微分对策及博弈分析
7.4 银企合作竞争博弈及分析
7.5 银企主从微分对策及博弈解
7.6 小结
第8章 银企博弈互动及建模分析
8.1 博弈关系建模
8.2 模型最优解分析
8.3 银企新型互动关系建模
8.4 模型分析
8.5 小结
第9章 主观信用风险控制的链接及机制设计
9.1 内部链接机制设计提出
9.2 链接系统激励机制设计
9.3 信用风险控制的机制设计
9.4 信用风险控制的制度取向
9.5 小结
第10章 结论、不足与后续研究方向
10.1 主要工作与结论
10.2 研究局限及不足
10.3 后续研究及方向
致谢
参考文献
附录
附录1 主要符号
附录2 表目录
附录3 图目录
附录4 攻博期间发表论文情况
发布时间: 2007-03-29
标签：主观信用风险论文; 模型论文; 系统分析论文; 形成机理论文; 博弈论文; 风险控制论文; 银企论文; 合作与冲突论文; 微分对策论文; 仿真论文;