人民银行DW中心支行支付清算操作风险管理研究

论文摘要

市场风险、信用风险、操作风险是银行业面临的三大风险,而操作风险已经日益成为全球银行业风险管理的重要领域。中国现代化支付系统是我国支付清算体系的核心,是各银行和货币市场的公共支付清算平台,是人民银行发挥其金融服务职能的核心支持系统。虽然操作风险管理在国际上还是一个较新的课题,在我国目前也只是起步阶段,但人民银行地(市)中心支行作为当地支付系统的管理者和运营者,是地(市)支付清算的中心枢纽,应站在确保当地支付清算体系安全、高效和正常运转的层面,确立现代化支付系统操作风险的防范理念,重视支付清算中遇到的操作风险问题,加强调查研究,及时提出防范操作风险的措施。本文根据《巴塞尔新资本协议》中关于银行业操作风险的理论,借鉴西方发达国家银行业全面风险管理的经验,结合自己多年来在支付清算岗位工作的实践,对人民银行DW中心支行(论文中简称中支)支付清算操作风险管理进行了比较全面、系统、翔实地实证性研究。首先,对支付清算理论、支付清算风险管理理论和支付清算操作风险管理理论进行了概述,着重对支付清算操作风险的主要特征作了全面、系统、准确地表述。操作风险的覆盖范围具有普遍性,分布具有全程性,成因具有内生性,监控具有可控性,管理具有艰难性,后果具有严重性。其次,对人民银行DW中心支行支付系统操作风险管理的现状及防范措施进行了深入、具体、详细的分析、研究和论述,并提出了自己的见解。重点研究分析了操作风险管理中存在的法律基础、组织体系、人员素质及管理手段等方面的问题及产生这些操作风险问题的原因。提出了改进操作风险管理应采取(1)建立完备的操作风险管理体系;(2)完善规范的操作风险管理流程;(3)健全内控机制;(4)用先进的技术支持风险管理;(5)加快第二代支付系统建设;(6)学习、研究、创新风险管理文化等措施。本文是对中国人民银行DW中心支行支付清算操作风险管理的实证性研究,是对基层支付清算业务操作中具体风险问题的实用性研究,具有一定的实用价值和可操作性,希望能为人民银行基层防范支付清算操作风险提供可行的思路。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 导论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 文献综述
• 1.3 基本研究思路、论文框架及主要研究方法
• 2 相关理论概述
• 2.1 风险管理的一般理论
• 2.2 现代化支付系统的基础理论
• 2.3 支付系统的核心原则与央行实施核心原则时的责任
• 2.4 支付系统风险及人民银行对其操作风险防范与控制
• 2.5 支付清算操作风险的基本理论
• 3 人行DW中支支付清算操作风险管理现状
• 3.1 支付清算操作风险管理现状
• 3.2 DW中支全面防范支付清算操作风险框架
• 4 人行DW中支支付清算操作风险管理存在问题及原因
• 4.1 支付清算操作风险事件分析——基于数据和案例
• 4.2 人民银行DW中支支付清算操作风险管理中的问题
• 5 改进人行DW中支支付清算操作风险管理的措施
• 5.1 建立完备的操作风险管理体系
• 5.2 设立完善的支付清算操作风险管理流程
• 5.3 完善支付清算操作的风险内部控制机制
• 5.4 用先进技术支持和强化操作风险管理
• 5.5 重点防范支付清算系统运行中的操作风险
• 5.6 加快第二代支付系统设计与建设
• 5.7 创建人行DW中支支付清算操作风险管理文化
• 6 结论
• 6.1 主要结论
• 6.2 局限性
• 6.3 需进一步研究问题
• 6.4 可能的创新之处与贡献
• 参考文献
• 致谢