论文题目: 国有商业银行实施《巴塞尔协议》问题研究
论文类型: 硕士论文
论文专业: 国际贸易学
作者: 杨锐
导师: 薛宝龙
关键词: 巴塞尔协议,国有商业银行,资本充足率,风险管理,银行监管
文献来源: 东北财经大学
发表年度: 2005
论文摘要: 《巴塞尔协议》自颁布以来就被世界银行业称为“神圣条约”，它是世界银行业发展与竞争的产物。从1975年的《巴塞尔协定》到2003年5月发布的《新巴塞尔协议框架第三次征求意见稿》，《巴塞尔协议》的发展与完善已经走过了近三十个年头。中国银行业一直沿用1988年《巴塞尔协议》，并且承诺在2006年以后逐步实施新协议。 但是对于中国商业银行来说，无论是执行1988年协议还是实施新协议都存在一些问题。本文着重分析国有商业银行实施《巴塞尔协议》在资本充足率、风险管理、银行监管和市场纪律等方面存在的问题，并提出解决这些问题的相应对策。全文共分为三大部分： 本文从制定《巴塞尔协议》的历史背景出发，第一部分介绍了协议的产生与历经30年的发展史，其中涵盖了1988年协议主要内容、基本框架和新协议的三大支柱，即：最低资本要求、监管当局的监督检查、市场纪律。另外，该部分还对新旧两个协议的优缺点进行了分析。 第二部分以商业银行在国民经济中的作用为切入点，结合《巴塞尔协议》对商业银行提出的要求，详细阐述了国有商业银行实施《巴塞尔协议》存在的资本充足率、风险管理、银行监管和市场纪律等问题。另外，通过总结历史资料、进行国际比较，该部分对国有商业银行在这四个问题上的现状及问题产生的原因进行了深入探讨。 第三部分 紧扣前文，同时也是全文的重点，针对国有商业银行实施《巴塞尔协议》存在的问题提出相应的解决策略。主要包括：增加核心资本与附属资本，提高国有商业银行的资本充足率；实行全面风险管理、完善信用评级制度，提高风险管理水平；建立与国际接轨的监管理念、完善监管法律和内控机制，实现国有商业银行有效监管；规范信息披露机制、实现信息披露的国际化，完善商业银行市场纪律机制。需要指出的是，在分析、探讨解决问题方案的过程中该部分提出的一些思路具有一定现实意义。
论文目录:
摘要
ABSTRACT
第一章 《巴塞尔协议》的产生与发展
第一节 《巴塞尔协议》产生的背景
第二节 1975年与1983年《巴塞尔协定》
第三节 1988年《巴塞尔协议》概述
一、1988年协议的基本内容
二、1988年协议的作用
三、1988年协议的不足
第四节 新《巴塞尔协议》的基本框架
一、新协议产生的背景
二、新协议的主要内容
第五节 新协议与旧协议的比较
第二章 国有商业银行实施《巴塞尔协议》存在的问题
第一节 商业银行在国民经济发展中的作用
一、为经济建设筹集和分配资金
二、为企业和国家作出正确的经济决策提供依据
三、优化产业结构、提高经济效益
第二节 资本充足率问题
一、资本充足管制的理论基础
二、国有商业银行资本充足现状
三、国有商业银行资本充足率低下的原因
第三节 风险管理问题
一、风险管理方法缺乏科学性、严密性
二、信用评级制度不完善
三、缺乏风险管理人才
第四节 银行监管问题
一、加强银行监管的重要性
二、国有商业银行监管存在的问题
第五节 市场约束问题
一、商业银行信息披露的必要性与必然性
二、我国商业银行信息披露的现状
第三章 国有商业银行实施《巴塞尔协议》的对策
第一节 提高国有商业银行资本充足率
一、增加核心资本和附属资本
二、减少风险资产
第二节 提高国有商业银行风险管理水平
一、树立全面风险管理理念
二、完善信用评级制度
三、引进、培训风险管理专业人才
第三节 完善国有商业银行有效监管
一、建立与国际银行业相接轨的监管理念
二、完善银行监管的法律支持系统
三、建立、健全国有商业银行内部控制制度
四、充分发挥金融监管机构的作用
第四节 完善国有商业银行市场约束机制
一、规范商业银行信息披露
二、循序渐进，逐步实现信息披露的国际化
三、充分发挥中介机构的社会监督作用
参考文献
后记
东北财经大学研究生学位论文原创性声明
东北财经大学研究生学位论文使用授权书
发布时间: 2006-12-26
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