本文主要研究内容
作者张亚婕（2019）在《基于ARIMA模型对股票和指数预测结果的简单比较分析》一文中研究指出：ARIMA模型可应用于预测平稳时间序列,且预测效果较好。本文选取2017年10月9日到2018年9月25日的240个收盘价和收盘指数作为样本,运用ARIMA模型对2018年9月26日到2018年10月9日的恒瑞医药股价和深圳综合指数做出预测,并比较模型对于两者的预测效果。
Abstract
ARIMAmo xing ke ying yong yu yu ce ping wen shi jian xu lie ,ju yu ce xiao guo jiao hao 。ben wen shua qu 2017nian 10yue 9ri dao 2018nian 9yue 25ri de 240ge shou pan jia he shou pan zhi shu zuo wei yang ben ,yun yong ARIMAmo xing dui 2018nian 9yue 26ri dao 2018nian 10yue 9ri de heng rui yi yao gu jia he shen zhen zeng ge zhi shu zuo chu yu ce ,bing bi jiao mo xing dui yu liang zhe de yu ce xiao guo 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自市场研究的张亚婕，发表于刊物市场研究2019年11期论文，是一篇关于模型论文,深圳综合指数论文,恒瑞医药论文,时间序列论文,预测论文,市场研究2019年11期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自市场研究2019年11期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。