论文摘要
本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为: 第一部分描述当更新随机变量满足特定条件下得到不破产概率的方程,并对此更新方程进行深入的研究,得到了关于不破产概率的某些结果。并在理赔额随机变量为指数分布时给出了不破产概率的表达式;然后又在相同条件下应用另一方法给出不破产概率的又一表达式;Sundt和Teugels(1995),Segerdahl(1942,1959)曾给出一个破产概率的表达式;通过计算证明了这三个表达式是完全一致的。 第二部分用鞅方法研究了当更新时间间隔随机变量满足一定条件下破产概率的指数上界。
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