上海浦东发展银行外汇做市商业务研究

论文摘要

2005年中国汇率制度改革,银行间外汇市场引入做市商制度,中国银行间外汇市场开始蓬勃发展,成为中国金融市场的重要组成部分。外汇市场的做市商银行在完善汇率形成机制、推动人民币可兑换、服务金融机构、促进宏观调控方式的改变以及促进金融市场体系的完善等各方面已经发挥了不可替代的作用。上海浦东发展银行在全国拥有33家直属分行,565个营业机构,是一家面向全国的综合性商业银行。上海浦东发展银行于2006年1月成为首批中国银行间人民币外汇做市商,与人民币外汇做市商业务相关的业务有：代客即期结售汇、代客远期结售汇、自营即期交易、自营衍生品交易(包括人民币远期、人民币掉期和货币掉期)。然而,上海浦东发展银行作为中国首批人民币外汇做市商银行在中国外汇市场不断发展的大潮中遇到了一些发展瓶颈和困难。这些问题产生的原因多种多样,研究并且解决这些问题使得上海浦东发展银行的做市商业务更加完善是本文的研究目的。本文首先基于大量的数据,考察了上海浦东发展银行参与人民币外汇做市商业务的实际操作过程和业务现状；然后分析了其面临的困难和问题,并进行了具体的原因分析；最后给出具体的解决方案。本文的创新之处在于,从实际业务操作出发,在分析业务发展现状和问题,并给出解决问题、完善业务操作的建议,对于上海浦东发展银行乃至其他商业银行的外汇业务操作具有实际指导作用。

论文目录

• 论文摘要
• ABSTRACT
• 第1章 引言
• 1.1 研究背景
• 1.1.1 概念界定
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 研究内容与框架
• 1.3 文献综述
• 第2章 上海浦东发展银行参与人民币外汇做市商交易现状
• 2.1 人民币外汇做市商的基本交易业务
• 2.2 代客结售汇业务
• 2.2.1 业务流程
• 2.2.2 代客即期结售汇业务
• 2.2.3 代客远期结售汇业务
• 2.3 人民币外汇做市商自营业务
• 2.3.1 业务流程
• 2.3.2 做市商自营即期交易
• 2.3.3 做市商自营衍生品交易
• 2.4 人民币外汇做市商业务团队的人员配置
• 本章小结
• 第3章 上海浦东发展银行人民币外汇做市商业务存在的问题及原因
• 3.1 代客远期结售汇
• 3.1.1 代客远期结售汇业务流程
• 3.1.2 企业需求
• 3.1.3 市场供应
• 3.1.4 行内系统问题
• 3.2 人民币外汇即期自营交易
• 3.2.1 即期自营交易报价
• 3.2.2 自营交易的风险
• 3.2.3 做市商客观指标
• 3.3 人民币外汇做市商自营衍生品交易
• 3.4 人民币外汇做市商团队
• 本章小结
• 第4章 完善上海浦东发展银行人民币外汇做市商交易的措施
• 4.1 代客远期结售汇业务
• 4.1.1 提高代客结售汇量
• 4.1.2 发展远期代客结售汇业务
• 4.1.3 完善行内系统
• 4.2 人民币做市商即期自营交易
• 4.2.1 一级交易商
• 4.2.2 自营交易的风险控制
• 4.2.3 提高做市商排名和客观指标
• 4.3 自营衍生品交易
• 4.3.1 建立衍生品报价模型
• 4.3.2 自营衍生品交易的风险控制
• 4.4 建设科学高效的外汇团队
• 4.4.1 对交易部的定岗定职
• 4.4.2 加强培训提高交易员素质
• 4.4.3 交易人员的考核和激励机制
• 本章小结
• 第5章 结论与展望
• 参考文献
• 致谢