论文题目: 存款保险定价应用研究
论文类型: 硕士论文
论文专业: 金融学
作者: 陈海胜
导师: 陆世敏
关键词: 存款保险,定价
文献来源: 上海财经大学
发表年度: 2005
论文摘要: 2005年6月10日,中国人民银行发布《2004年年报》,并把金融稳定单列一章,其中,存款保险制度被列为2005年金融稳定工作的主要任务,这是央行首次在正式文件中阐述存款保险制度。而存款保险定价是存款保险制度的核心组成部分,鉴于国内目前尚无此方面的系统研究,本研究试图在这方面做一新的尝试。本文将我们商业银行分为三类,上市银行、未上市但是有信用评级的银行、未上市且没有信用评级的中小银行,并分别对这三种银行设计了相应的存款保险风险调整定价方法。以上针对商业银行的存款保险定价方法不仅适用于商业银行,且适用于所有吸收存款的金融机构。本文布局是先从计算上市银行的存款保险定价开始,再放宽假设,对未上市银行给出存款保险定价。再接着从实践角度出发,对预期损失定价模型做了介绍。再分别比较了各种定价方法的前提条件和优缺点以后,最后试图提出一种适合中国的存款保险定价方法。并试图提出一个中国存款保险定价方法动态发展图。本文具体分为五章,第一章绪论,第二章研究了基于股票市场信息的存款保险定价,在介绍了Merton模型、Ronn-Verma模型等四个市
论文目录:
第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 本文基本框架及研究方法
第三节 存款保险定价及存款保险制度简介
第二章 基于股票市场信息的存款保险定价理论的应用研究
第一节 市场定价模型综述
一、Merton 模型
二、Marcus & Shaked 方法
三、Ronn-Verma 方法
四、Duan,J.C.等人对Merton 模型的发展
第二节 市场定价模型应用研究
第三章 基于财务信息的存款保险定价研究
第一节 转化为市场定价模型
第二节 转化方法的应用
第四章 来自实践层面的存款保险定价方法
第一节 预期损失定价模型
第二节 银行预期违约概率的估算方法
第三节 违约损失率的估算方法
第四节 加拿大存款保险公司SCORING 模型
第五章 后续研究建议及政策建议
第一节 后续研究的建议
第二节 政策建议
致谢
参考文献
发布时间: 2006-07-14
参考文献
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