基于主成分方法的某地区信用社风险评价与分析

论文题目: 基于主成分方法的某地区信用社风险评价与分析

论文类型: 硕士论文

论文专业: 数量经济学

作者: 李楠

导师: 王庆石

关键词: 农村信用社,风险,主成分分析,综合评价

文献来源: 东北财经大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着入世之后我国国内金融市场的逐步放开以及农村经济形势的不断变化，农村信用社作为我国农村金融的一支中坚力量，其发展状况对农村经济的发展的影响也日益深刻，农村信用社的风险评价问题也因此逐渐走入我们的研究视野。西方的合作经济已经发展到一个相对成熟的阶段，关于农村信用社的风险评价这一命题有比较成熟的理论以及建立在发达市场基础上的多种实践模式。而我国的农村信用社由于诸多现实原因，其风险评价仍然主要采用定性的、人为控制的方法，这导致了风险评价的专业化程度和效率较低。风险评价体系的不完善再加上其它相关制度的缺失导致我国农村信用社整体抗风险能力很低，甚至有可能无法抵御未来的风险冲击。农村经济的发展和国民经济的稳定呼唤一个健全、高效的农村信用社风险评价体系。本文采用了定量的评价方法对某地区农村信用社的风险问题进行了评价与分析。首先，从我国农村信用社的历史沿革开始，对金融风险进行了分类并对其特点进行了分析；其次，结合我国农村信用社的实际情况，本文总结了我国农村信用社作为一类特殊金融机构其金融风险的特点，并得出贷款风险为其金融风险的主要表现形式这一重要结论；再次，我们考察了目前我国风险评价的方式并分析了其存在的问题；最后，我们运用多元统计分析方法对农村信用社风险进行定量度量，得到风险水平的综合得分，从而实现了各个信用社之间风险水平的横向比较，并尝试结合五级分类和贷款审查等其它配套制度构筑一个新的农村信用社风险评价体系。本文在以下方面做出了一定的学术探索： (一) 以改革开放为分界点分阶段回顾了我国农村信用社的发展历程并总结了我国农村信用社风险的特点。 (二) 对我国目前农村信用社风险评价方式从自己的视角分类做了回顾。 (三) 在借鉴前人研究方法的基础上，以主成分的经济含义为切入点对所得到的风险得分做出进一步分析，并依据分析所得的结果做出政策建议。 (四) 本文将风险分类管理和风险综合度量统筹起来，构筑农村信用社风险评价体系的新框架；并提出应该将反映宏观经济运行和社会发展的指标引入

论文目录:

第一章导论

第一节我国农村信用社的历史沿革暨研究的主题

一、改革开放以前

二、改革开放以后

第二节本文的研究方法与研究框架

第三节相关概念的界定

一、金融风险的定义

二、金融风险的分类及特点

三、农村信用社金融风险的特点

第四节研究的意义及创新之处

第二章目前的风险评价方式及存在的问题

第一节国际方面相关模式

一、专家系统模型与贷款评级分级模型

二、信用评分模型

三、基于金融理论与金融市场资料的新模型

第二节我国目前的风险评价模式及存在的问题

一、风险分类度量

二、风险综合度量

第三章模型设定及实证过程

第一节模型的设定

一、基本思想

二、数学模型

三、建模过程

第二节实证过程

一、数据收集与整理

二、实证结果及分析

第三节主要结论及分析

一、各地区风险综合得分分析

二、旋转后的第一主成分构成

三、风险因素分解及政策建议

第四章关于构筑农村信用社风险评价体系的思考

一、遵循的原则

二、具体内容及职能分工

三、配套的制度建立和完善

研究建议与局限

附录

参考文献

后记

东北财经大学研究生学位论文原创性声明

东北财经大学研究生学位论文使用授权书

发布时间: 2006-12-26

参考文献

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基于主成分方法的某地区信用社风险评价与分析

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