论文题目: 商业银行的合约分析
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 商立平
导师: 江春
关键词: 新制度金融学,合约理论,金融合约,商业银行
文献来源: 武汉大学
发表年度: 2005
论文摘要: 将新制度经济学全面系统的运用到金融学之中进行研究,以创建一个新的研究领域——新制度金融学是一个全新的课题。新制度金融学的研究内容相当丰富,并将成为一个新的理论前沿分支。本文在我国商业银行改革不断向纵深推进这一大的背景下,力图在总结、归纳国内外合约理论的相关成果及分析方法的基础上,以制度因素为切入点,以合约为主线,从一个新的角度,重新解释金融体系中金融合约的相关概念,对我国商业银行体系的改革进程进行系统的实证分析和总结,并对我国商业银行如何重构金融合约关系进行深入系统的研究,从而为新制度金融学的形成作出贡献。 本文的主要创新是:1、将新制度经济学中的合约理论引入金融学,并试图在此基础上重新解释金融体系中金融合约的相关概念、理论,为新制度经济学在金融领域的全面运用,或者说为新制度金融学的形成提供一个分析的理论框架。2、运用博弈论对金融合约的形成机制进行了初步的研究,并特别针对我国银企之间非市场化信贷合约的形成进行了研究,同时解释了该种金融合约的低效率(不良贷款率高)。3、对我国商业银行体系的金融合约问题进行了分类分析。根据我国特殊的银企关系、特殊的银行内部关系、特殊的银行与政府之间的关系,本文将我国商业银行的金融合约划分为市场合约、管理合约、政府合约三个层次。4、对市场合约、管理合约、以及政府合约带来的交易成本首次进行了度量,并提出了完善这三种合约和降低交易成本的具体措施——进行产权改革,培育理性合格的合约主体,完善合约环境。 本文的主要结论是:1、商业银行体系的相关合约分为三种:市场合约、管理合约及政府合约,并建立了三种合约的博弈模型,在一定程度上弥补国内外相关研究的缺陷;2、目前,我国银行体系中真正的市场合约主体还没完全形成,因为金融市场上交易者大多不是真正意义上的产权主体;这就影响了市场合约的规范性和效率。因此,只有进行产权改革,培育理性的合约主体,特别是进行股份制改造,实现产权多元化,明晰产权,才能完善银行与企业之间的市场合约,减少不良资产的产生。3、从银行内部的管理合约来看,目前委托代理关系尚未理顺,金融合约的事前设计机制还不完善,激励机制基本没有建立,由于剩余产权没有真正合理分配,特别是剩余控制权和剩余索取权没有合理匹配,导致金融合约效率低下:因此
论文目录:
中文摘要
英文摘要
第一章 导论
1.1 选题的背景及意义
1.1.1 我国商业银行改革回顾
1.1.2 我国商业银行面临的挑战
1.2 国内外相关研究及论文最主要的突破及创新之处
1.2.1 国外相关研究
1.2.2 国内相关研究
1.2.3 主要的突破及创新之处
1.3 研究思路、方法
1.3.1 研究思路、方法及难点
1.3.2 论文结构
第二章 合约理论及其在金融领域的应用:一个新的考察视野
2.1 合约的界定及合约的性质
2.1.1 合约的界定
2.1.2 合约的性质
2.2 合约理论综述
2.2.1 合约与交易成本——科斯的贡献
2.2.2 完全的合约理论——代理理论的观点
2.2.3 不完全的合约理论——交易成本与产权的观点
2.3 金融合约的相关概念及其分析维度
2.3.1 金融合约的相关概念
2.3.2 金融合约的分析维度
2.3.3 金融合约的事前设计和激励:代理理论的分析
2.3.4 金融合约的机会主义和事后治理:交易成本和产权的观点
2.4 本章小结
第三章 金融领域的合约化:基于我国商业银行体系的考察
3.1 我国商业银行体系合约化的运行情况
3.1.1 我国商业银行体系的市场交易合约
3.1.2 我国商业银行体系的管理交易合约
3.1.3 我国商业银行体系的政府交易合约
3.2 我国商业银行体系合约化内容的界定
3.2.1 市场合约的交易成本
3.2.2 管理合约的交易成本
3.2.3 政府合约的交易成本
3.3 我国商业银行合约化的度量指标界定
3.3.1 市场合约交易成本的度量
3.3.2 管理合约交易成本的度量
3.3.3 政府合约交易成本的度量
3.3.4 显性量度指标——不良贷款
3.4 本章小结
第四章 我国商业银行体系合约化的实证分析
4.1 我国商业银行体系市场合约的交易成本
4.1.1 我国商业银行体系的信贷资产质量
4.1.2 我国商业银行体系的垄断与竞争
4.1.3 我国商业银行体系的业务创新能力
4.2 我国商业银行体系管理合约的交易成本
4.2.1 我国商业银行体系的盈利能力
4.2.2 我国商业银行体系的内部管理
4.2.3 我国商业银行体系的人均资产与人均利润率
4.3 我国商业银行体系政府合约的交易成本
4.3.1 我国商业银行体系的资金配置效率现状
4.3.2 我国商业银行体系的监管成本
4.4 本章小结
第五章 现代商业银行的合约化安排与我国商业银行体系的非市场化合约
5.1 现代商业银行制度安排的基本内容
5.1.1 现代商业银行的产权制度
5.1.2 现代商业银行的全方位治理结构
5.2 现代商业银行制度安排的效率分析
5.2.1 决策机制分析
5.2.2 激励机制分析
5.2.3 约束机制分析
5.3 我国商业银行体系非市场化信贷合约模型及求解
5.3.1 我国商业银行体系合约环境分析与模型前提假设
5.3.2 银行与企业信贷行为的信号博弈描述
5.3.3 我国企业信贷合约行为的描述
5.3.4 我国国有商业银行信贷行为的描述
5.3.5 非市场合约的解释
5.4 本章小结
第六章 我国商业银行合约化的动态考察
6.1 我国商业银行体系合约化进程
6.1.1 国有商业银行合约化进程
6.1.2 股份制商业银行发展历程
6.2 我国商业银行体系合约化的现状
6.2.1 产权制度
6.2.2 商业银行治理结构
6.2.3 激励约束机制
6.3 我国商业银行合约化进程中存在的问题
6.3.1 产权结构单一及效率低下
6.3.2 公司治理结构的不足导致管理交易成本过高
6.3.3 经营目标多元化造成巨大的市场交易成本
6.3.4 组织结构不科学导致内部委托代理成本过高
6.3.5 激励机制不完善
6.3.6 外部监督约束机制不健全导致政府交易成本过高
6.4 本章小结
第七章 我国商业银行体系的合约优化与改革的实现
7.1 我国商业银行体系合约优化的影响因素—交易成本的视角
7.1.1 行为因素
7.1.2 资产因素
7.1.3 环境因素
7.2 深化制度创新，培育理性合格的合约主体
7.2.1 培育合格的合约主体
7.2.2 构造完善的信用体系
7.3 重构新裂的管理合约，建立现代商业银行
7.3.1 商业银行治理结构的完善
7.3.2 商业银行组织结构的调整
7.3.3 商业银行激励与约束机制的建立
7.4 完善合约环境，谋求市场合约的创新
7.4.1 完善合约环境
7.4.2 市场合约的优化与创新
7.5 本章小结
第八章 若干结论及研究展望
参考文献
后记
发布时间: 2006-03-27
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