我国商业银行风险管理 ——理论与实证研究

论文摘要

金融是现代经济的核心,而商业银行体系又是金融体系的核心。商业银行作为经营货币的特殊企业,其风险属性是与生俱来的。我国商业银行的金融风险管理问题不仅是经济、金融理论界的重要研究课题,同时也受到社会各界的广泛关注。 论文按照经典的风险管理理论模式进行研究。首先,论文对我国商业银行的金融风险进行风险识别研究,了解商业银行金融风险的本质、特征、形成机理、传导方式和路径。然后研究了商业银行金融风险的测量理论,探讨了我国商业银行金融风险的测量方法、工具及技术,并从银行失败的角度对银行金融风险的传导及测量进行了分析。在研究商业银行金融风险及其成因和传导机制的基础上,研究了定性主导商业银行风险管理模型和定量主导的商业银行风险管理模型,其中重点对Z值模型和KMV模型的原理进行介绍并采用10家上市公司的财务数据和股票交易数据对模型进行了实证分析。随后发展了风险管理模型,建立了风险溢酬模型并进行了实证分析。并结合我国实际,分析了在我国商业银行风险管理中存在的问题,并对模型在我国的应用前景进行了探讨。 论文采用了理论分析与实证分析相结合的研究方法,实践性强,其研究成果具有一定的可操作性和前瞻性。本文分析认为,防范银行金融风险的有效办法是构建有效的风险管理系统。风险管理模型对商业银行信用风险管理发挥非常重大的作用;巴塞尔新资本协议在加强金融风险管理,为商业银行带来了新的风险和挑战。实证分析的结果表明Altman的Z值模型操作简便,具有较强的预测能力和较高的实用价值,但其判别临界值需要根据中国实际进行调整;KMV模型计算得出的违约距离和理论EDF对上市公司的信用状况有良好反映。违约距离能随着股市数据的不断更新而实时调整,对上市公司的实时信用状况考察具有良好的效果。KMV模型是我国商业银行的风险管理实践从定性主导向定量主导进行过渡,加强我国商业银行信用风险管理的可行之选;我国商业银行可以通过完善数据库,建立适合我国国情的商业银行风险管理模型等一系列方法提高我国商业银行的风险管理水平。此外,本文建立的风险溢酬模型也是我国商业银行可以采用的风险管理工具。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 导论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 研究内容与方法
• 1.3 本文的创新之处
• 第二章 商业银行风险管理理论综述
• 2.1 商业银行经营管理中的金融风险分类
• 2.2 商业银行金融风险的特征
• 2.3 国内外银行风险管理研究的现状综述
• 2.4 商业银行金融风险与巴塞尔协议的演进
• 第三章 我国商业银行金融风险形成机理分析
• 3.1 商业银行风险形成机理的一般分析
• 3.2 商业银行金融风险在我国的一般表现
• 3.3 我国商业银行金融风险形成机理分析
• 3.4 新巴塞尔协议对我国银行业风险管理的影响
• 第四章 我国商业银行风险度量研究
• 4.1 商业银行风险度量的基本原理及方法
• 4.2 我国商业银行风险度量的指标体系研究
• 4.3 我国商业银行风险度量的技术与方法探讨
• 第五章 我国商业银行风险管理模型实证研究
• 5.1 定性主导的风险管理模型实证研究
• 5.2 定量主导的风险管理模型实证研究
• 5.3 风险溢酬模型的实证分析
• 第六章 实证结果对我国商业银行风险管理的启示
• 6.1 商业银行内部评级的重要性
• 6.2 我国商业银行应用风险管理模型尚需完善的工作
• 第七章 结论与建议
• 参考文献
• 附录
• 附录1 ALTMAN模型实证分析的原始数据
• 附录2 KMV模型实证分析的原始数据
• 附录3 风险溢酬模型中的商业银行原始数据
• 在学期间发表的论文及科研成果清单
• 后记