我国车险奖惩系统的实证研究

论文摘要

奖惩系统（Bonus-malus system ,BMS）是指投保人在续保时,若上年无索赔可以得到保费上的奖励,若上年有索赔记录则得到惩罚的一种机制。奖惩系统作为价格竞争的主要手段之一,越来越受到保险公司的重视,然而与国外相比,我国的奖惩系统有着很多不足。本文基于国内外对奖惩系统的最新研究,从实证角度对第三者责任险的奖惩系统做了研究,横向比较了我国的奖惩系统和国外奖惩系统,并提出了完善我国奖惩系统的建议。本文共包括五章,从理论到实证,最后得出了结论。第一章是导论,主要包括选题的背景和意义、国内外研究现状、本文研究内容、研究思路以及研究方法。第二章包括两节。第一节介绍了影响汽车保险定价的风险因素,包括随人因素、随车因素和环境因素三类,各类因素中又包含了许多小的风险因素；本章第二节引入了奖惩系统,包括构成奖惩系统的三要素、保险公司实施奖惩系统的意义,最后简单介绍了使用奖惩系统的优劣。第三章是BMS模型的建立。主要构建了两种BMS模型：一种是仅考虑索赔次数的BMS模型；另一种是既考虑索赔次数又考虑索赔额的BMS模型。本章第一节介绍了仅考虑索赔次数的BMS模型建立过程及特点,分为路径依赖的BMS、考虑违章记录的BMS及考虑保险责任的BMS三种类型；第二节介绍了考虑索赔额的BMS模型。包括三种,一是考虑了索赔次数及索赔额的BMS,二一种考虑了索赔次数、索赔额及应负责任的BMS,最后一种BMS考虑了赔付率问题,即年索赔总额与年缴保费的比例。需要说明的是,本章并没建立理论模型,而从实际出发,建立了应用模型。第四章主要介绍了奖惩系统的几种评价因素,为第五章实证分析作铺垫。主要包括：引入相对稳定状态下的平均水平（RSAL）,这一指标用来测度奖惩系统模型达到稳定状态时,保单集中在最高折扣组别中的程度,RSAL越小,稳态时保单集中度越高；另一指标“保费的变异系数”,ε是衡量BMS严厉程度的最佳指标,ε越大表明奖惩系统越严厉,其风险识别能力越强；BMS的弹性度量了奖惩系统对索赔额的变化所能做出的反应,BMS弹性越大,其严厉性越好；“最优自留额”也是对BMS评估的一种指标；另外对新司机的隐性惩罚、系统达到稳定状态的速度和稳态时的保费,也在本章中有所介绍。第五章是实证分析,共分为四节。第一节是以第三者责任险为例,通过计算各模型的稳定速度、变异系数、稳态保费等,横向比较了2007版、2008人保版、2008天平版和丹麦版这四种BMS模型的优劣；第二节分析了国外一些BMS的特点,旨在对我国现有的BMS改进有所帮助；第三节分析了我国奖惩系统存在的问题；第四节提出了完善我国奖惩系统模型的建议,包括考虑索赔额、增加保费折扣等级数等。总体来说,本文基于我国现有的奖惩系统进行实证分析,第三章所建立的模型尚未在保险业界使用,模型优劣有待实践检验。我国的奖惩系统考虑因素太少,还有待改进,但在改进过程中,各保险公司需要因地制宜,结合当地的经济、文化、地理环境等因素,制定适合自己公司发展的BMS。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1. 导论
• 1.1 选题的背景和意义
• 1.2 研究综述
• 1.2.1 国外研究情况
• 1.2.2 国内研究情况
• 1.3 本文的研究内容和思路
• 1.3.1 主要研究内容和要求达到的深度
• 1.3.2 拟采用的研究方法、手段等及采取的措施
• 2. 汽车保险的定价因素及奖惩系统的引入
• 2.1 影响汽车保险定价的风险因素
• 2.1.1 随车因素
• 2.1.2 随人因素
• 2.1.3 环境因素
• 2.2 奖惩系统的简介及意义
• 2.2.1 奖惩系统的简介
• 2.2.2 奖惩系统的意义
• 3. 奖惩系统的模型
• 3.1 考虑索赔次数的BMS系统模型
• 3.1.1 路径依赖的BMS
• 3.1.2 考虑违章记录的BMS
• 3.1.3 考虑保险责任的BMS
• 3.2 考虑索赔额的BMS
• 3.2.1 建立同时考虑索赔次数和索赔额的BMS模型
• 3.2.2 考虑索赔额和应负责任相结合的BMS
• 3.2.3 考虑赔付率的BMS
• 4. 奖惩系统的评价因素
• 4.1 相对稳定状态下的平均水平
• 4.2 保费的变异系数
• 4.3 奖惩系统的弹性
• 4.4 平均最优自留额
• 4.5 稳定状态下的平均保费
• 4.6 稳定速度及对新司机的隐性惩罚
• 5. 实证分析—以我国汽车保险三责险奖惩系统为例
• 5.1 2007版、2008版及丹麦的BMS模型分析
• 5.2 2007版、2008版及丹麦的BMS模型的综合比较
• 5.3 我国奖惩系统存在的问题
• 5.4 对完善我国奖惩系统的建议
• 参考文献
• 致谢