商业银行全面风险数据仓库管理系统构建

论文摘要

随着业务规模的不断发展,现代商业银行所面临的风险早已超越了最初的内涵,由单一的借贷产生的信用风险演变为包括信用风险、市场风险、操作风险等在内的多类型风险。银行所面临的风险呈现复杂多变的特征,因而对风险管理提出了更高要求。文章以银行业数据大集中的形势为背景,结合现代商业银行对风险管理的要求,提出了在统一的基础业务平台之上进行银行风险信息统一管理的方案。该方案通过在银行总部搭建风险管理信息库,连接分支银行不同的业务系统,从海量的业务处理信息中挖掘出有价值的风险信息,按照统一的逻辑进行数据抽取,转换,汇总,存储在数据仓库中提供给各级业务部门查询。本文首先从我国商业银行风险管理的现状出发,结合银监会监管要求,设计了一套能反映当前银行经营风险状况的全面风险管理指标体系。然后深入分析银行系统分散、异构特点和风险管理的时效性、全面性需以及已有的资源构建风险管理数据仓库的基本框架。之后,提出在Oracle数据库中通过文本文件作为主要传递方式,从上游系统中收集风险管理业务数据,并将数据以预先定义的转换方式映射到风险管理数据库中。为了保证在大数据量加载情况下系统的高效运行,结合了Oracle的特性合理规划数据库,将数据分为导入层、2至3层中间层、数据存储层多层处理,尽可能减少对数据存储层的操作,并有选择的利用了Oracle的表分区、位图索引、并发处理、物化视图等技术,以提高处理效率。在具体实现上,本文将数据库处理划分为批量和联机程序,使得各个上游系统的数据可以独立作业调度、并发加载,单步重新调度,以减少排队等待。同时本文还考虑了未来的扩展需要,以指标形式存储的元数据可以向风险管理之外的各个业务领域扩展,在风险信息库的基础上扩充指标含义,建立综合的银行数据仓库。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.1.1 银行面临的风险多样性需要实施全面风险管理
• 1.1.2 银行需要通过搭建数据仓库实现风险信息集成
• 1.2 本文的主要内容
• 1.3 本文的组织
• 第二章 风险管理信息库概述
• 2.1 风险管理的含义
• 2.1.1 信用风险
• 2.1.2 市场风险
• 2.1.3 操作风险
• 2.2 数据仓库技术概述
• 2.2.1 数据仓库的特点
• 2.2.2 数据仓库的工作过程
• 2.3 市场现状
• 2.4 本章小结
• 第三章 风险管理信息库的需求分析
• 3.1 系统目标
• 3.2 功能需求
• 3.2.1 参数管理
• 3.2.2 数据处理
• 3.2.3 数据展现
• 3.2.4 角色与功能模块使用权限的关系
• 3.3 非功能性需求
• 3.4 本章小结
• 第四章 全面风险管理信息库系统设计
• 4.1 系统的数据来源
• 4.3 系统总体架构
• 4.4 网络结构图与运行环境要求
• 4.5 总体流程简述
• 4.6 数据库设计原则
• 4.6.1 物理空间与内存空间的规划
• 4.6.2 分区表设计
• 4.7 本章小结
• 第五章 全面风险管理信息库的数据库实现
• 5.1 数据库的建立
• 5.1.1 数据库参数定义
• 5.1.2 数据结构定义
• 5.2 系统运行流程
• 5.3 代码优化策略
• 5.4 数据备份与恢复策略
• 5.5 系统扩展
• 5.6 本章小结
• 第六章总结和展望
• 参考文献
• 致谢