我国商业银行信贷风险管理长效机制设计

论文摘要

信贷风险管理能力是商业银行生存与发展的核心能力之一。信贷业务作为我国商业银行收入的主要来源的同时,信贷风险也成为其面临的主要风险。我国商业银行的信贷风险管理,无论是在技术、方法和组织架构方面,还是在观念方面,都与西方发达国家的商业银行存在较大的差距。在目前的社会环境、经济环境和法制环境下,银行对外部环境的改变能力仍是极其有限的,银行在此环境下,更为迫切的是要结合我国的国情并借鉴国外商业银行先进的信贷风险管理经验和技术,练好内功,健全和完善我们内部的信贷风险管理机制,提高商业银行的市场竞争力和生存能力。作者结合自己多年的信贷工作经验和商业银行的实际情况,从信贷风险的内涵、产生的原因入手,描述了我国信贷风险管理面临的现状,分析了信贷风险管理机制现状及存在的问题,通过借鉴西方商业银行先进的信贷风险管理机制,提出了风险管理长效机制的具体设计,包括:风险管理的组织运作机制,风险的评估、控制和处置机制,文化保障机制三大部分。其中,对风险的评估、控制和处置机制更是结合了当前先进的风险管理技术和量化思想进行了重中之重的阐述。最后,以某商业银行为案例,利用论文前部分的理论知识和相关结论,对该行的风险管理机制进行了评价并提出了相关建议,反映了长效机制的初步实践。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 导论
• 1.1 选题背景和意义
• 1.2 国内外文献综述
• 1.2.1 国外研究
• 1.2.2 国内研究
• 1.2.3 对研究结果的述评
• 1.3 本文研究方法
• 1.4 本文可能的创新点
• 1.5 本文结构安排
• 第2章 信贷风险管理概述
• 2.1 商业银行信贷风险和信贷风险管理的内涵
• 2.1.1 信贷风险的内涵
• 2.1.2 信贷风险管理的内涵
• 2.2 我国商业银行信贷风险产生的原因
• 2.2.1 来自社会经济整体的原因
• 2.2.2 来自客户方面的原因
• 2.2.3 来自银行方面的原因
• 2.3 我国商业银行信贷风险管理面临的现状
• 2.3.1 信贷风险管理在法律法规上的要求
• 2.3.2 信贷风险管理的效果
• 2.3.3 信贷风险管理面临的挑战
• 2.4 本章小结
• 第3章 我国商业银行信贷风险管理机制的现状和存在问题
• 3.1 我国商业银行信贷风险管理机制的现状
• 3.1.1 初步建立了战略理念决策机制
• 3.1.2 初步建立了信贷风险评估机制
• 3.2 我国商业银行信贷风险管理机制存在问题分析
• 3.2.1 组织运作分散化
• 3.2.2 风险管理手段滞后
• 3.3 本章小结
• 第4章 西方商业银行信贷风险管理机制的特点和启示
• 4.1 西方商业银行信贷风险管理机制的特点
• 4.1.1 健全高效的风险管理组织架构
• 4.1.2 趋于计量化和模型化的风险管理技术
• 4.1.3 严格的汇报关系和贷后管理
• 4.1.4 进行贷款组合管理
• 4.1.5 重视行业风险的预警研究
• 4.1.6 应用信贷产品衍生工具分散风险
• 4.2 对我国的启示
• 4.3 本章小结
• 第5章 我国商业银行信贷风险管理长效机制的具体设计
• 5.1 商业银行信贷风险管理长效机制的内涵
• 5.1.1 信贷风险管理长效机制的含义
• 5.1.2 信贷风险管理长效机制的特征
• 5.2 完善垂直化和专业化的组织运作机制
• 5.3 创新以风险量化技术为核心的管理机制
• 5.3.1 建立和完善信贷风险评估机制
• 5.3.2 建立和完善信贷风险控制机制
• 5.3.3 健全信贷风险处置机制
• 5.4 构建以风险管理理念为核心的文化保障机制
• 5.5 某商业银行信贷风险管理长效机制的案例分析
• 5.5.1 信贷业务经营管理状况
• 5.5.2 信贷风险管理机制状况
• 5.5.3 信贷风险管理机制评价及建议
• 5.6 本章小结
• 第6章 全文总结
• 注释
• 参考文献
• 致谢