银行信贷管理目标与风险控制研究 ——以中国银行为例

论文摘要

近年中国企业发展迅速,数量和规模都急剧扩张,同时也产生了对资金的巨大需求,但是由于目前我国的资本市场尚不发达,目前融资方式还是主要依靠银行借贷。另一方面,信贷利差还是银行主要的利润来源,信贷业务一直都是银行的主营业务。然而银行信贷风险不仅存在,而且涉及面广、风险度高、不良贷款率也比较高。未来面对激烈的市场竞争,我们要在市场上占有一席之地,就必须加强信贷风险管理,强化资产负债管理,建立适应企业发展的贷款定价体系。中国银行作为国有商业银行之一,其健康、持续、稳健的经营发展局面对国家的经济形势稳定、金融安全都具有重要意义。本文从中国银行目前的信贷现状与特点着手,阐述中国银行现有的信贷流程、信贷度量与评级、贷款定价、资产负债管理等信贷风险管理的重要方面的状况,由银行信贷的利润函数提出信贷风险管理的理想目标,与中国银行信贷风险管理的现状对比,寻找不足并借鉴国外先进风险管理经验,从贷款定价、资产负债管理、预期非预期损失几个方面提出达到信贷风险管理目标的途径与方法,但是银行在做好上述几方面工作的同时,信贷过程中客观存在的银企信息不对称也会偏离信贷管理的目标,针对此信息不对称风险,文章也提出了解决对策与建议,既要借鉴国外先进的风险管理模式,又必须适应目前中国银行及企业经济发展的需要,达到信贷风险管理的理想目标。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景、目的和意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外研究概况
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.2.3 简要评述
• 1.3 研究思路和内容
• 1.4 主要创新点
• 第二章 中国银行信贷现状
• 2.1 中国银行信贷特点
• 2.1.1 行业地位
• 2.1.2 信贷结构与分布
• 2.1.3 中国银行面临的信贷风险问题
• 2.2 中国银行信贷风险控制机制
• 2.2.1 贷前调查
• 2.2.2 授信决策
• 2.2.3 放款审查
• 2.2.4 贷后管理
• 2.3 本章小结
• 第三章 中国银行信贷管理目标及其实现障碍
• 3.1 信贷管理目标设置
• 3.1.1 个体信贷管理目标的设置
• 3.1.2 组合信贷管理目标的设置
• 3.1.3 目标实施步骤
• 3.2 当前信贷风险管理及其不足
• 3.2.1 预期违约概率度量
• 3.2.2 贷款定价
• 3.2.3 预期与非预期损失处理
• 3.2.4 资产负债管理
• 3.3 信息不对称对信贷管理目标的偏移
• 3.3.1 逆向选择
• 3.3.2 银行内部的道德风险
• 3.3.3 债务人的道德风险
• 3.4 本章小结
• 第四章 实现信贷管理目标的方法
• 4.1 预期违约概率度量
• 4.1.1 主要违约概率测算模型
• 4.1.2 中国银行应用违约概率模型的前景
• 4.2 贷款定价
• 4.2.1 主要贷款定价方法
• 4.2.2 中国银行如何完善贷款定价方法
• 4.3 预期与非预期损失处理
• 4.3.1 预期与非预期损失处理方法
• 4.3.2 中国银行改进损失处理方式的途径
• 4.4 资产负债管理
• 4.4.1 主要的资产负债管理方法
• 4.4.2 中国银行调整资产负债管理方式的注意事项
• 4.5 本章小结
• 第五章 针对信息不对称的改进建议
• 5.1 针对逆向选择的改进建议
• 5.1.1 推动法制建设
• 5.1.2 建立专门的企业信用评级和风险监管机构
• 5.1.3 推进电子化的贷款信用记录
• 5.1.4 促进中小企业联保机制的完善
• 5.2 严格代理人考核与激励
• 5.2.1 RAROC 考核
• 5.2.2 完善激励约束机制
• 5.3 加强贷后管理
• 5.3.1 明确贷后管理重要性
• 5.3.2 鼓励信贷管理人员现场办公
• 5.3.3 创新贷后管理手段
• 第六章 结论
• 6.1 本文的主要研究结论
• 6.2 研究的不足和今后研究的方向
• 致谢
• 参考文献
• 附录1：作者在攻读硕士学位期间发表的论文
• 附录2：中国银行企业信用评级体系与计分标准