基于蒙特卡洛分析的港口项目财务风险研究

论文摘要

现代港口建设项目的规模越来越大、投资额越来越高、项目内部的关系越来越复杂。一方面,港口建设项目面临的风险越来越大且难以控制;而另一方面,高风险意味着高的价值和机会。在港口建设项目的管理上,我国结合国内实际,并参照国际惯例,对风险采取主动拒绝、回避的态度,但还需要化被动为主动,运用现代项目管理技术,特别是结合电脑技术,进行有效的风险管理。风险具有多变性和不确定性,如何对不确定的风险进行识别,以及对风险进行合理量化,是本文研究的重点。综合了国内外的港口建设项目研究,作者发现目前国内在风险研究时出于成本考虑,多数还是只采用单一的风险评估方法,而且以主观定性为主,量化分析方法的应用并不广泛,或者只是用单一的量化分析方法对风险进行度量。本文的创新点在于,利用Crystal ball软件,分析识别港口投资风险构成,量化分析风险发生的可能性,简化了很多繁琐的程序,既降低了成本,也使结果更加直观。希望能为港口项目风险管理领域提供一些新思路,并通过实践使其得到不断的修正与完善。全文共分六章,第一章绪论,主要介绍了研究背景及意义、研究内容、并对国内外项目风险管理文献进行回顾和对比;第二章对项目风险管理的发展进行综述,并对风险评估方法,尤其是蒙特卡洛法的发展作详细阐述;第三章对风险识别体系作详细分析,从港口项目风险定义、分类、评估、量化等方面认知风险;第四章从管理的角度剖析了风险管理的方法;第五章实证,用一个具体的例说明了风险管理的步骤;最后一章是结论部分,总结了实证分析结论也总结了本次论文。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 研究意义和路线
• 1.2.1 研究意义
• 1.2.2 论文结构
• 1.3 国内外相关研究及文献综述
• 1.3.1 国外项目风险管理基础文献
• 1.3.2 国外项目管理风险分析的特点
• 1.3.3 我国港口建设项目风险管理研究文献
• 1.3.4 国内港口项目风险评估方法的文献综述
• 1.3.5 国内外港口建设项目投资风险管理研究现状比较分析
• 1.4 研究内容
• 第2章 项目风险管理概述
• 2.1 项目管理的发展
• 2.2 项目风险管理的发展
• 2.2.1 风险管理的定义和简史
• 2.2.2 风险评估方法的发展
• 2.2.3 蒙特卡洛方法的发展
• 第3章 港口建设项目风险管理理论基础
• 3.1 港口建设项目风险管理目标
• 3.2 港口项目的风险管理原则
• 3.2.1 整体性原则
• 3.2.2 主动、及时、全过程原则
• 3.2.3 综合、系统、全方位原则
• 3.2.4 可行、适用、有效性原则
• 3.2.5 经济、合理、先进性原则
• 3.3 港口风险管理系统的结构和发展
• 3.3.1 业主和承包商—直面风险
• 3.3.2 保险公司—转移风险
• 3.3.3 中介咨询机构—规划风险
• 3.3.4 行业协会—服务风险
• 3.3.5 政府—限制风险
• 3.4 港口建设项目的风险应对策略
• 3.4.1 风险预防
• 3.4.2 风险缓解
• 3.4.3 风险转移
• 3.4.4 风险自留
• 3.4.5 风险利用
• 3.5 港口建设项目各阶段的风险管理
• 3.5.1 前期开发阶段的风险管理
• 3.5.2 建设阶段的风险管理
• 3.5.3 运营阶段的风险管理
• 第4章 港口建设项目风险识别体系
• 4.1 港口项目风险问题描述
• 4.2 港口项目风险分类
• 4.2.1 系统性风险
• 4.2.2 非系统性风险
• 4.3 港口建设项目风险评估的结果
• 4.3.1 项目整体风险等级
• 4.3.2 项目的风险表
• 4.3.3 附加分析计划表
• 4.4 港口项目风险量化
• 4.4.1 风险量化的作用
• 4.4.2 风险量化的对象
• 4.4.3 风险量化方法
• 4.4.4 蒙特卡洛模拟方法在风险量化中的应用
• 第5章 实证分析
• 5.1 项目风险的识别
• 5.2 项目风险的评估
• 5.2.1 系统性风险的评估
• 5.2.2 非系统性风险评估
• 5.3 投资风险的量化
• 5.3.1 用EXCEL进行预测
• 5.3.2 用CRYSTAL BALL进行模拟分析
• 5.4 项目风险的管理
• 第6章 结论
• 6.1 论文研究工作总结
• 6.2 论文的主要创新
• 6.3 论文的不足与后续研究方向
• 参考文献
• 攻读学位期间公开发表论文
• 致谢
• 研究生履历