我国商业银行的操作风险计量与实证分析

论文摘要

2004年6月,《巴塞尔新资本协议》正式提出了操作风险的概念,把操作风险同信用风险和市场风险一起并列为银行经营管理的三大风险。近几年来频频发生的金融大案告诫我们,国内商业银行的操作风险形势不容乐观,并且操作风险已经引起国家有关部门的高度重视,尤其是银行监管机构的重视,操作风险将成为未来银行业全面发展的制约因素,也将成为风险管理的主攻方向,因此,一方面要尽快建立比较完善的操作风险组织管理架构,引入先进的风险管理技术,另一方面要确保银行有足够的资本金来抵御不可预测的风险损失,加强操作风险管理已经成为当务之急。本文首先介绍了操作风险的概念,介绍了国内外操作风险的研究现状和一些理论基础,针对操作风险在银行风险管理中的地位做了比较,对操作风险的形成原因进行了认真分析,为下文展开论述作了理论铺垫。其次,介绍了国际商业银行操作风险管理的最新进展及美、德商业银行操作风险管理实践,剖析我国商业银行操作风险管理中存在的不足。本文以《巴塞尔新资本协议》作为研究框架,采用国内银行业的操作风险损失历史数据,从业务类型、损失类型和地区分布等方面,对操作损失频度和强度进行定量分析。提出从构建体系、培育文化、理顺流程、完善制度、提高技术等方面,加强操作风险管理机制建设,是有效解决合规风险、操作风险及案件的一项重要治本之策。此外,本论文还特别强调加强操作风险管理的重要性,提出了银行操作风险管理的新型组织架构模型,为银行进行操作风险管理提供借鉴。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 国内外相关研究综述
• 1.2.1 国外研究的理论成果
• 1.2.2 国内研究的理论成果
• 1.3 论文的主要研究内容
• 1.3.1 本文的基本结构
• 1.3.2 本文的研究方法
• 第2章 商业银行操作风险的理论基础
• 2.1 操作风险的定义
• 2.2 操作风险的类型分析
• 2.2.1 按操作风险的发生原因的分类
• 2.2.2 按操作风险的损失部门的分类
• 2.2.3 按操作风险的产生影响的分类
• 2.3 操作风险的特征分析
• 2.4 操作风险的成因分析
• 2.4.1 人员因素
• 2.4.2 业务流程因素
• 2.4.3 制度体制因素
• 2.4.4 系统技术因素
• 2.4.5 外部事件因素
• 2.5 操作风险发展的趋势
• 2.6 本章小结
• 第3章 国外商业银行操作风险管理实践分析
• 3.1 国外商业银行操作风险管理模式的最新进展
• 3.1.1 操作风险管理战略的制定
• 3.1.2 战略的执行与风险管理模式的新趋势
• 3.2 美国商业银行操作风险管理实践
• 3.3 德国商业银行操作风险管理实践
• 3.4 本章小结
• 第4章 国内银行业操作风险计量分析
• 4.1 计量研究的意义
• 4.2 损失数据的收集范围与条件的说明
• 4.3 操作风险损失事件的数据分析
• 4.3.1 损失事件在各种业务类型中的分布情况
• 4.3.2 损失事件按各种发生原因的分布情况
• 4.3.3 损失事件在各种业务类型/发生原因的交叉分布
• 4.4 损失事件在各金额区间的分布
• 4.4.1 按业务类型分析损失事件在各金额区间的分布情况
• 4.4.2 按发生原因分析损失事件在各金额区间的分布情况
• 4.5 损失事件的地区分布
• 4.6 定量分析结果
• 4.7 我国商业银行操作风险管理中存在的主要问题
• 4.7.1 操作风险管理的架构不健全
• 4.7.2 操作风险的管理手段落后
• 4.7.3 外部环境不完善
• 4.8 本章小结
• 第5章 对我国商业银行操作风险管理的实证分析
• 5.1 操作风险的度量方法
• 5.1.1 目标分解方法
• 5.1.2 汇总分析方法
• 5.1.3 各种度量方法的比较
• 5.2 实证分析模型的建立
• 5.2.1 数据的选取
• 5.2.2 变量的选取
• 5.2.3 模型的确立
• 5.3 实证结果分析
• 5.4 实证分析的结论
• 5.5 相关建议及对策
• 5.6 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历