基于关系型贷款的大银行对小企业的贷款定价研究

论文摘要

随着我国金融行业全面开放,国有大型商业银行面临着越来越激烈的市场竞争,其生存与发展受到严峻的挑战。进一步,大银行的传统客户——大中型企业的议价能力越来越强,“脱媒”现象严重,不断压缩银行的利润空间。大银行急需开辟新的利润增长点及稳定的收入来源。与此同时,在我国经济中地位和作用不断增强的小企业却面临着巨大的融资困境,亟需大银行提供包括融资、结算、理财、投行顾问、电子银行、银行卡等业务的综合金融服务。正是基于以上背景,本文试图找到大银行与小企业的有机结合点,实现银企双赢的局面——大银行开拓了小企业客户和市场,为未来发展培养忠诚的、有潜力的稳定客户群;小企业借助大银行的综合金融服务实现蓬勃发展。本文首先借鉴金融中介理论和小企业金融成长理论,深入分析大银行和小企业的共生关系,找到大银行与小企业的最佳结合路径——关系型贷款。这是符合我国实际情况,实现银企双赢的可持续发展之路。其次,在分析现行贷款定价模型对小企业关系型贷款定价适用性的基础上,结合关系型贷款的隐性契约和重复谈判的特点,建立了合理分配关系租金收益,实现利润跨期补偿的关系型贷款定价模型。再次,结合我国实际,实证测算了我国某大银行的关系租金收益。并运用具体案例演示了关系型贷款定价模型的定价过程,测算了银企关系对贷款利率的影响;最后,本文从战略转变、业务经营策略和技术支持三个层面,提出了大银行为有效开拓小企业关系型贷款业务,灵活应用关系型贷款定价模型的配套措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 相关概念的界定
• 1.2.1 关系型贷款
• 1.2.2 大银行
• 1.2.3 小企业
• 1.3 相关文献综述
• 1.3.1 国外研究综述
• 1.3.2 国内研究综述
• 1.3.3 研究述评
• 1.4 研究的内容、方法和论文结构
• 1.4.1 研究内容
• 1.4.2 研究方法
• 1.4.3 论文结构
• 第二章 大银行与小企业的金融共生关系分析
• 2.1 关系型贷款—实现大银行与小企业双赢的最佳选择
• 2.1.1 贷款技术的分类比较
• 2.1.2 关系型贷款的金融中介理论
• 2.1.3 关系型贷款的特点
• 2.2 金融成长理论—小企业对大银行金融服务的需求分析
• 2.2.1 小企业金融成长周期理论
• 2.2.2 不同成长阶段小企业的金融服务需求
• 2.3 大银行拓展小企业关系型贷款业务的必要性分析
• 2.4 大银行拓展小企业关系型贷款业务的优势分析
• 第三章 基于关系型贷款的大银行对小企业的贷款定价模型研究
• 3.1 贷款定价的原则
• 3.2 现行定价模型对小企业关系型贷款定价的适用性分析
• 3.2.1 国外传统贷款定价模型对小企业的适用性分析
• 3.2.2 大银行现行贷款定价模型对小企业客户的适用性
• 3.3 关系型贷款定价模型研究
• 3.3.1 关系型贷款定价模型的基本原理
• 3.3.2 关系型贷款定价模型的构建
• 3.3.3 关系型贷款定价模型要素分解
• 3.4 关系型贷款定价模型的可行性分析
• 第四章 关系型贷款定价模型实证分析
• 4.1 关系租金效应分析
• 4.2 大银行的关系租金效应的实证分析
• 4.2.1 变量的选择与定义
• 4.2.2 实证模型
• 4.2.3 实证结果
• 4.3 关系型贷款定价模型案例分析
• 4.3.1 案例
• 4.3.2 按大银行现行贷款定价模型计算贷款价格
• 4.3.3 用关系型贷款定价模型计算贷款价格
• 4.4 对关系型贷款定价模型的进一步分析
• 第五章 研究结论及政策建议
• 5.1 研究结论与主要创新点
• 5.1.1 研究的主要结论
• 5.1.2 研究的主要创新点
• 5.2 大银行有效实施关系型贷款定价模型的政策建议
• 5.3 研究不足及后续研究展望
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间主要研究成果