导读:本文包含了流动性衡量指标论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:商业银行流动性风险,衡量指标,巴塞尔协议Ⅲ,流动性
流动性衡量指标论文文献综述
郭玮[1]（2017）在《巴塞尔协议Ⅲ提出的流动性风险定量衡量指标在我国的有效性和影响研究》一文中研究指出着名的商业银行“叁性”指的是商业银行的“安全性、流动性、盈利性”。我国在《商业银行法》明确规定,商业银行以盈利性,安全性和流动性为原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。但关于流动性方面的风险管理一直处于边缘化地带,没有得到充分的认识。直到2008年金融危机的到来,多家银行流动性在短时间内枯竭。慑于流动性风险的影响范围之大,破坏性之强,监管当局和学者纷纷开始探讨如何去完善流动性风险体系,也因此推动了商业银行流动性风险管理进入新的发展阶段。巴塞尔协议Ⅲ也在这时候正式推出了流动性风险的监管指标体系,并开创性的提出了流动性覆盖率和净稳定资金比例2个定量指标。我国商业银行近几年虽然在流动性比例、存贷比等传统指标都满足了监管要求,但实际上随着商业银行经营的内外部环境的巨变,流动性风险的表现形式也发生了变化。负债端,吸收存款占比降低,同业负债规模迅速增长,抬高了融资成本,降低了负债久期。资产端为了覆盖负债端的成本,应对利差减少的现实,被迫提升风险偏好,通过投资长久期资产,降低信用要求,加杠杆等激进业务来提升资产收益率,使得商业银行期限错配现象更加严重,流动性风险隐患加深。除此之外,表外业务由于监管不足,不受到资本金计提、拨备率等的约束,发展迅速。尤其是表外理财业务,由于商业银行隐性刚兑的局面仍未被打破,最终风险承担者依然是商业银行。我国传统的流动性风险指标:流动性比例和存贷比没有区分不同的资产负债项目,给予不同的风险权重,更没有考虑到表外业务的影响,对于商业银行在新经济环境表现的流动性风险无法准确的进行衡量。那么我国作为巴塞尔委员会成员之一,在2010年引入的流动性覆盖率和净稳定资金比例是否能适应我国商业银行的情况?本文通过实证对“巴塞尔协议新指标在我国是否有政策有效性”以及“指标实施后会对我国商业银行产生什么样的问题”这些问题展开了讨论。实证数据表明,以商业银行金融稳定性的Z值作为政策有效性的代理变量,流动性覆盖率和流动性比例是更好的流动性风险监管指标,达标要求的提升会使商业银行风险厌恶度提高,倾向于发展更为保守的业务。同时,净稳定资金比例和存贷比在统计学上对Z值的影响都不显着,尤其是存贷比与Z值存在负相关关系,与风险监管指标的目标背道而驰。在新指标对商业银行的影响方面,1)信用风险:实证数据表明两大指标都可以显着的降低商业银行的信用风险,银行会更倾向于低风险资产,虽然收益下降,但违约概率也随之下降。2)融资成本:流动性覆盖率达标要求的提高会显着增加商业银行的融资成本,为应对监管,商业银行需要获得更多长期稳定的资金来源,抬升负债端成本。但净稳定资金比例在统计学上对计息负债成本率的影响不显着。3)盈利能力,在收益降低、成本抬升共同作用的情况下,流动性覆盖率和净稳定资金比例的提高都会显着降低商业银行的盈利能力。总结来看,流动性比例和流动性覆盖率在我国有更好的适用性,净稳定资金比例在部分实证模型中不具有显着影响,存贷比不能很好衡量我国商业银行流动性风险的现状。在实践中,监管机构将流动性比例和流动性覆盖率作为流动性风险监管指标,删除存贷比。同时,由于净稳定资金比例在我国的适用性及效果还有待进一步考察,对于该指标的施行还需经过进一步讨论修订后于2018年正式执行生效。相信本文对这一系列问题的探讨和实证研究将对商业银行自身的流动性风险管理、我国相关风险监管的政策制定都有一定的借鉴意义。(本文来源于《上海交通大学》期刊2017-05-01）
孙璐璐[2]（2016）在《央行：今年货币信贷增长并不慢》一文中研究指出由于上周五公布的7月金融数据大幅低于市场预期，引发市场强烈关注和讨论，8月15日，央行就7月的金融数据表现进行回应和解读。央行方面强调，今年以来货币信贷增长并不慢，排除一些特殊因素后总体仍基本正常，应避免对某个月的短期数据作过度解读。而狭义货币（M_(1(本文来源于《证券时报》期刊2016-08-16）
张玉兰[3]（2014）在《我国证券市场流动性风险衡量指标研究》一文中研究指出主要从股票和基金这两个方面来研究我国证券市场的流动性风险。对于股票市场,在国内外已有研究的基础上,结合我国股票市场现状,对原有指标进行了改进,提出了新的流动性风险指标(当日最高价、最低价之差比前一日收盘价与当日换手率的比值)。选取从2006年7月1日到2008年12月31日上海证券交易所900多家上市公司的A股数据作为研究对象,区分行业,以个股日收益率、市场日收益率和个股短期流动性风险水平为基础,分别研究其在牛市和熊市时期各行业股票流动性风险的超额回报情况,与此同时,还考虑了公司规模、账面市值比、流通股比例等对股票收益率的影响,在多因素基础上对个股的超额回报进行衡量。对于开放式基金,在国内外研究的基础上,选取股票型开放式基金作为研究对象,对原有的流动性风险衡量指标进行改进,并与新提出的股票流动性风险指标结合,结合基金中占基金净值前十的股票最低价、最高价、前收盘价、换手率等指标,考虑股票占基金净值的比重、净赎回比例等,提出新的开放式基金流动性风险指标,并选取2006年7月1日到2008年12月31日作为研究区间,分别研究牛市和熊市股票型开放式基金的流动性风险,并对比不同市场走势时期基金流动性风险是否存在明显差异(本文来源于《青岛大学》期刊2014-06-08）
李文[4]（2013）在《中国股票市场流动性衡量指标改进研究》一文中研究指出随着金融市场的发展，金融理论也在不断的更新。产生于20世纪60年代的金融市场微观结构理论作为金融理论的一个重要分支，越来越受到学者们的关注。流动性作为金融市场微观结构理论的基本研究方向，更是研究的重中之重。一个金融市场能够有效运行，流动性起了决定性的作用。Amihud和Mendelson在1990年指出：“市场的主要功能就是提供流动性，流动性是市场的一切”。对于流动性的研究起源于美国，基于美国报价驱动市场建立起来的流动性理论也已经比较成熟了。但是我国股票市场是指令驱动型，市场交易机制不同，流动性的形成过程就不一样，这也就决定了不能直接照搬国外流动性研究成果运用在我国股票市场研究工作中。本文意在构建一个适合于我国股票市场指令驱动型交易机制的流动性衡量指标，为以后我国股票市场流动性管理提供一个有效的工具。首先，本文对股票市场流动性的定义和不同维度进行阐述，并对已有的流动性测度指标进行了对比和分析，在此基础之上，构建了一个新的股票市场流动性测度指标。其次，对新构建的股票市场流动性测度指标从综合性和敏感性两个方面进行了检验。在检验其综合性方面，以新构建的指标为被解释变量，以宽度指标、深度指标、即时性指标为解释变量做多元回归分析，观测R2数值的大小；在检验其敏感性方面，以新构建的指标能否有效反映流动性周内特征和日内特征为判断依据。实证结果表明，本文新构建的股票市场流动性衡量指标在综合性、敏感性、适应性上都优于已有的直接从国外照搬过来的流动性衡量指标，可以作为我国股票市场流动性度量的工具，为后续的流动性管理提供支持。(本文来源于《辽宁大学》期刊2013-04-01）
林峰[5]（2011）在《银行体系超额存款准备金率的“超调”现象分析——超额存款准备金率不是衡量银行体系流动性的良好指标》一文中研究指出超额存款准备金率被广泛视作衡量银行体系流动性情况的指标,然而在《中国人民银行货币政策执行报告》指出银行体系流动性过剩的时期,超额存款准备金率却比较低。数据显示银行体系超额存款准备金率在2001年1季度-2010年1季度存在逐步下降的趋势和比较明显的季节性,模型分析和计量检验进一步揭示了银行体系超额存款准备金率的"超调"特征,上述特征决定了它不是衡量银行体系流动性的良好指标。(本文来源于《现代管理科学》期刊2011年06期）
曹蓓[6]（2011）在《揽储不是因为“缺钱” 两大指标透露玄机》一文中研究指出“我们现在拉存款的压力很大，考核指标下，只有不到10%的人能达标。”一家股份制银行的业务员告诉《证券日报》，“相比工农中建这些大行来讲，我们根本不占优势，所以很多时候我们是靠贷款来派生存款。”这位业务员告诉，“如果一个客户贷款两千万，那么现在他必(本文来源于《证券日报》期刊2011-05-24）
杨祖艳[7]（2009）在《货币流动性过剩的衡量方法:指标比较和选取研究》一文中研究指出货币流动性过剩程度的判断对货币政策松紧有着重要意义。本文系统总结了已有的货币流动性过剩衡量方法,并分数量指标和价格指标进行了综述。在比较了各指标的理论优缺点和实证度量稳定性之后,本文认为货币流动性过剩衡量指标的选取要考虑货币政策中介目标、研究目的以及货币政策对社会福利的最终影响。衡量我国货币流动性过剩,宜采用名义货币缺口、M/GDP、Credit/GDP等数量指标。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2009年09期）
流动性衡量指标论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
由于上周五公布的7月金融数据大幅低于市场预期，引发市场强烈关注和讨论，8月15日，央行就7月的金融数据表现进行回应和解读。央行方面强调，今年以来货币信贷增长并不慢，排除一些特殊因素后总体仍基本正常，应避免对某个月的短期数据作过度解读。而狭义货币（M_(1
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
流动性衡量指标论文参考文献
[1].郭玮.巴塞尔协议Ⅲ提出的流动性风险定量衡量指标在我国的有效性和影响研究[D].上海交通大学.2017
[2].孙璐璐.央行：今年货币信贷增长并不慢[N].证券时报.2016
[3].张玉兰.我国证券市场流动性风险衡量指标研究[D].青岛大学.2014
[4].李文.中国股票市场流动性衡量指标改进研究[D].辽宁大学.2013
[5].林峰.银行体系超额存款准备金率的“超调”现象分析——超额存款准备金率不是衡量银行体系流动性的良好指标[J].现代管理科学.2011
[6].曹蓓.揽储不是因为“缺钱”两大指标透露玄机[N].证券日报.2011
[7].杨祖艳.货币流动性过剩的衡量方法:指标比较和选取研究[J].金融理论与实践.2009