我国商业银行汇率风险计量与控制

论文摘要

长期以来,人民币汇率水平基本固定,我国的商业银行并没有高度重视汇率变动可能带来的风险,其汇率风险管理水平落后。2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。汇率制度的改革给国内金融机构创造了更宽松的发展环境,同时也给金融机构在风险防范能力上提出了更高的要求,作为外汇市场主要参与者的商业银行将面临巨大的汇率风险。在这种背景下,对我国商业银行汇率风险的管理进行研究具有一定的现实指导意义。本文的基本逻辑结构是遵循规范的风险管理理论模式设计的,即按照风险识别—风险计量—风险管理的基本层次展开。全文共分为五章内容:第一章绪论,主要介绍了本文的研究背景和选题意义、国内外研究现状、采用的研究方法、本文的创新以及其不足;第二章是对我国商业银行汇率风险的一般概述,包括汇率风险的定义及其分类,我国商业银行汇率风险的成因分析,汇率风险对我国商业银行的主要影响;第三章我国商业银行汇率风险的计量,是全文的重点。本章详细介绍了风险敞口分析法和VaR法,并分别运用风险敞口的计量方法和VaR模型中的历史数据模拟法,结合近几年的外汇交易数据,对某家银行面临的汇率风险做了实证分析;第四章我国商业银行的汇率风险控制,本章首先介绍了控制商业银行汇率风险的主要方法和手段,然后分析了我国商业银行汇率风险管理的现状,最后针对我国商业汇率风险管理中出现的一些问题提出了相应的解决方法和思路;最后一章对全文作了总结。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景和选题意义
• 1.2 文献综述
• 1.3 论文的结构安排与研究方法
• 1.4 本文的创新及其不足
• 第二章 我国商业银行汇率风险概述
• 2.1 汇率风险的定义及分类
• 2.2 我国商业银行汇率风险的成因分析
• 2.2.1 商业银行外汇敞口头寸的成因分析
• 2.2.2 人民币汇率波动的原因分析
• 2.3 汇率变动对我国商业银行的影响
• 2.3.1 对商业银行外汇存贷款业务的影响
• 2.3.2 对商业银行资本充足率的影响
• 2.3.3 对商业银行结售汇等中间业务的影响
• 第三章 我国商业银行外汇风险的计量
• 3.1 外汇风险敞口的计量
• 3.1.1 GAP、NAP、BAP 三种风险敞口计量方法的比较
• 3.1.2 考虑汇率波动相关性的WAP 法
• 3.1.3 外汇风险敞口计量的实证与案例分析
• 3.2 VaR 值的计量
• 3.2.1 VaR 模型的概述
• 3.2.2 VaR 的计算方法
• 3.2.3 VaR 计算的实证与案例分析
• 第四章 我国商业银行的汇率风险控制
• 4.1 我国商业银行的汇率风险管理现状
• 4.1.1 我国商业银行面临的汇率风险现状
• 4.1.2 我国商业银行的汇率风险管理现状
• 4.2 商业银行汇率风险管理的方法
• 4.2.1 表内套期保值
• 4.2.2 表外套期保值
• 4.3 我国商业银行汇率风管理面临的问题
• 4.4 对我国商业银行应对汇率风险的几点建议
• 总结
• 参考文献
• 攻读硕士期间所发表的学术论文
• 后记