本文主要研究内容
作者黄玉霞（2019）在《扭曲风险度量下带约束的最优互惠再保险》一文中研究指出：再保险因其分散风险、稳定经营、优化资源配置等优势,在保险活动中起到了至关重要的作用.由于保险人和再保险人双方存在着相互冲突的利益,而再保险合约的签订由保险人和再保险人双方共同决定.因此,本文从保险人和再保险人的共同利益出发,研究互惠再保险的情况.近年来,很多学者用风险度量工具来研究最优再保险策略.由于VaR和TVaR风险度量是扭曲风险度量的两个特例,期望保费原理和Wang’s保费原理是扭曲风险保费的两个特例为了使研究更一般化,本文在扭曲风险度量和扭曲风险保费原理下研究互惠再保险.在最优化问题中,仅添加一个约束条件就会明显的增加最优化问题的复杂性,而且我们发现对于无约束最优化问题适用的最优化方法对带约束最优化模型不再适用.在本文中,我们从保险人和再保险人的共同利益出发,在扭曲风险度量和扭曲保费原理下,通过最小化保险人和再保险人各自总风险的凸组合来研究两类最优再保险问题.首先,我们将无约束最优化问题和带约束最优化问题用统一的方法表示出来.然后,我们提出了 一种几何方法直接解最优化问题.在这篇文章中,我们考虑了一类递增的凸的分出损失函数并且导出了最优策略可以是成数型、止损型、变换损失型、成数和变换损失的组合以及有着不同自留额的变换损失和变换损失再保险的组合.最后,我们考虑了扭曲风险度量的两个特例:VaR和TVaR风险度量并给出了数值例子.
Abstract
zai bao xian yin ji fen san feng xian 、wen ding jing ying 、you hua zi yuan pei zhi deng you shi ,zai bao xian huo dong zhong qi dao le zhi guan chong yao de zuo yong .you yu bao xian ren he zai bao xian ren shuang fang cun zai zhao xiang hu chong tu de li yi ,er zai bao xian ge yao de qian ding you bao xian ren he zai bao xian ren shuang fang gong tong jue ding .yin ci ,ben wen cong bao xian ren he zai bao xian ren de gong tong li yi chu fa ,yan jiu hu hui zai bao xian de qing kuang .jin nian lai ,hen duo xue zhe yong feng xian du liang gong ju lai yan jiu zui you zai bao xian ce lve .you yu VaRhe TVaRfeng xian du liang shi niu qu feng xian du liang de liang ge te li ,ji wang bao fei yuan li he Wang’sbao fei yuan li shi niu qu feng xian bao fei de liang ge te li wei le shi yan jiu geng yi ban hua ,ben wen zai niu qu feng xian du liang he niu qu feng xian bao fei yuan li xia yan jiu hu hui zai bao xian .zai zui you hua wen ti zhong ,jin tian jia yi ge yao shu tiao jian jiu hui ming xian de zeng jia zui you hua wen ti de fu za xing ,er ju wo men fa xian dui yu mo yao shu zui you hua wen ti kuo yong de zui you hua fang fa dui dai yao shu zui you hua mo xing bu zai kuo yong .zai ben wen zhong ,wo men cong bao xian ren he zai bao xian ren de gong tong li yi chu fa ,zai niu qu feng xian du liang he niu qu bao fei yuan li xia ,tong guo zui xiao hua bao xian ren he zai bao xian ren ge zi zong feng xian de tu zu ge lai yan jiu liang lei zui you zai bao xian wen ti .shou xian ,wo men jiang mo yao shu zui you hua wen ti he dai yao shu zui you hua wen ti yong tong yi de fang fa biao shi chu lai .ran hou ,wo men di chu le yi chong ji he fang fa zhi jie jie zui you hua wen ti .zai zhe pian wen zhang zhong ,wo men kao lv le yi lei di zeng de tu de fen chu sun shi han shu bing ju dao chu le zui you ce lve ke yi shi cheng shu xing 、zhi sun xing 、bian huan sun shi xing 、cheng shu he bian huan sun shi de zu ge yi ji you zhao bu tong zi liu e de bian huan sun shi he bian huan sun shi zai bao xian de zu ge .zui hou ,wo men kao lv le niu qu feng xian du liang de liang ge te li :VaRhe TVaRfeng xian du liang bing gei chu le shu zhi li zi .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自曲阜师范大学的黄玉霞，发表于刊物曲阜师范大学2019-10-09论文，是一篇关于扭曲风险度量论文,扭曲保费原理论文,拉格朗日对偶法论文,互惠再保险论文,无约束最优化问题论文,带约束最优化问题论文,曲阜师范大学2019-10-09论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自曲阜师范大学2019-10-09论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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