存款保险制度下我国银行业资本约束和市场约束监管的有效性研究

论文摘要

90年代以来,资本充足率监管逐步进入我国银行监管的具体内容中,但多年来资本监管并未真正约束商业银行的相关行为,而且还带来了高额的成本。同时,随着市场约束作为“第三支柱”被写进《新巴塞尔协议》,人们越来越意识到市场参与各方是银行监管中不可缺少的主体。与过去的金融管制不同,今天的金融监管应建立在尊重银行经营自主权的基础之上,是一种审慎的监管。然而,随着近年来金融危机和银行危机在不同国家和地区的不断发生,现行的银行监管政策和机制的适当性和有效性受到的质疑。所谓银行审慎监管,就是指通过制定一系列银行审慎监管法规,提出定性或定量要求,指导商业银行审慎经营,有效控制风险,使其业务的性质、规模和风险水平与其风险管理能力相匹配,将业务活动所涉及的风险控制在可以承受的范围内。具体说来,审慎监管制度法规又可以分为两类,一类涉及资本充足率监管,另一类涉及风险管理和内部控制。目前,无论是理论界还是实践界都一致认为,适当的资本充足比率对避免银行可能遭受的损失和预防银行经营风险都有非常积极的作用。但是,这种有效性发挥的条件是什么?而作为《新巴塞尔资本协议》的“第三支柱”的市场约束对银行行为选择的影响如何?这些问题都是当今银行监管理论研究的热点。本文将主要运用金融经济学和博弈论的一般分析方法,从理论上论证资本充足率监管在我国隐性存款担保制度下资本充足率监管和市场约束监管在我国实施的有效性条件。本文的结构安排如下:第1章对银行审慎监管理论相关文献进行了较为全面的回顾和评述;第2章对本文所用的主要理论进行了阐述;第3章对我国银行业金融风险形成的机理进行了的分析,并且结合《新巴塞尔资本协议》,提出了我国银行审慎监管的目标;第4章研究了我国银行业隐性存款保险与资本充足监管的联合效率,并且讨论了资本充足率监管在我国实施的有效性条件;第5章对存款保险机制下银行市场约束机制有效性进行研究;第6章提出了相关政策建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究的意义及背景
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 银行监管的由来
• 1.2.2 银行监管的目的
• 1.2.3 防范银行危机的措施
• 1.2.4 存款保险制度
• 1.2.5 资本充足率监管
• 1.2.6 市场力量监管
• 1.2.7 一些实证研究结论
• 1.2.8 相关银行监管理论的最新研究综述
• 1.3 研究的主要内容
• 1.4 研究方法及思路
• 1.4.1 研究方法
• 1.4.2 研究思路
• 1.5 论文创新点
• 2 理论基础
• 2.1 银行资本监管的主要依据及理论
• 2.2 建立在政治经济学分析方法上的银行监管理论
• 2.3 存款保险制度及其理论基础
• 2.3.1 存款保险的定义
• 2.3.2 存款保险制度的建立有其理论基础
• 2.4 银行准入监管的博弈理论——SALOP 模型
• 3 对我国商业银行监管的环境分析
• 3.1 银行监管的形成和现状
• 3.2 我国商业银行风险集中的形成机理分析
• 3.3 《新巴塞尔资本协议》对我国银行业的影响
• 3.4 我国银行审慎监管的目标选择
• 4 我国银行业隐性存款保险与资本充足监管的联合效率分析
• 4.1 我国当前的存款保险和资本充足率监管
• 4.2 存款保险机制和资本充足率监管的均衡及效应的联合模型分析
• 4.3 关于T（C）最优在国际资本充足率达标条件下的实证分析
• 4.4 关于我国当前隐形存款保险下的资本充足率效率的特例分析
• 5 存款保险制度下银行市场约束机制有效性研究
• 5.1 存款保险制度下银行市场约束机制的相关研究分析
• 5.2 存款保险制度下银行市场约束机制有效性分析
• 5.2.1 模型的建立
• 5.2.2 模型的分析
• 5.3 实证案例：美国联邦存款保险制度面临挑战及其改革和我国存款保险机构建立迟缓的原因分析
• 5.3.1 美国联邦存款保险制度面临挑战及其改革
• 5.3.2 我国存款保险机构建立迟缓的原因分析
• 5.4 本章结论
• 6 结论
• 6.1 主要结论
• 6.2 政策建议
• 6.3 研究展望
• 参考文献
• 附录
• A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文
• B. 作者在攻读硕士学位期间参与的课题研究