论文题目: 我国商业银行信用风险管理研究
论文类型: 硕士论文
论文专业: 会计学
作者: 姚国臻
导师: 刘淑莲
关键词: 信用风险,产权制度,模型,存款保险制度
文献来源: 东北财经大学
发表年度: 2005
论文摘要: 现代经济是一种金融经济，也是一种信用经济。随着经济的发展，现代经济活动越来越普遍以契约合同为基础进行生产和交易，以保证经济活动的有序进行。我国的信用状况极其恶劣，正在经历着一场诚信危机，它已经成为制约我国经济发展的一大瓶颈，我国商业银行巨额的不良资产就是最好的见证。研究信用风险，进而防范和化解信用风险是许多金融学家关注的课题。我国的特殊国情决定了独立研究这一问题的必要性。正是基于此，本文始终立足于我国，对我国商业银行信用风险产生的原因、累积的过程、解决的办法，做了较为深入的探讨，以期为我国商业银行信用风险管理提供一点参考意见。 全文共分四部分： 第一部分主要论述了信用风险的涵义、几个概念的区别及商业银行信用风险的特征，并对现代信用风险的管理趋势做了描述。随着现代经济的发展，信用风险的内涵也由传统的违约风险进一步扩大。衍生金融工具已成为信用风险管理的一大趋势，为风险管理提供了一种新的手段； 第二部分论述了我国商业银行信用风险的产生与累积及存在的主要问题。我国商业银行面临的信用风险是相当严峻的，其本质原因是体制性因素； 第三部分在对现代信用风险模型进行概述的基础上，提出了以对企业股票市场价格变化的有关数据为分析基础的KMV模型是我国商业银行相对较为现实的一种借鉴选择； 第四部分则在借鉴现代信用风险量化管理的基础上，结合我国的实际情况，提出适合我国国情的商业银行信用风险管理策略。
论文目录:
引言
第一部分 信用风险管理的概述
一、信用风险的概念
(一) 信用风险的涵义
(二) 信用风险管理中几个基本概念的区别
(三) 商业银行信用风险的特征
二、现代信用风险管理的趋势
(一) 信用风险管理定量化
(二) 信用衍生产品迅速发展
(三) 信用风险对冲手段开始出现
(四) 信用风险管理从单一资产风险管理向资产组合的信用风险管理发展
第二部分 我国商业银行信用风险管理的现状
一、我国商业银行信用风险的产生与累积
(一) 产权制度的缺陷
(二) 信息不对称
(三) 企业过度负债
(四) 债权的软约束
二、我国商业银行信用风险管理存在的主要问题
(一) 信用风险防范机制不健全
(二) 信用风险识别与衡量技术落后
(三) 信用风险处理手段缺乏
第三部分 我国商业银行信用风险的评价与衡量
一、信用风险模型概述
二、信用风险模型的基本构成
(一) 违约暴露
(二) 违约概率
(三) 违约损失
(四) 期限
三、KMV模型
第四部分 完善我国商业银行信用风险管理的策略
一、商业银行信用风险的分散化策略:贷款组合管理
二、商业银行信用风险的保障策略:建立存款保险制度
三、建立商业银行积极的贷款定价策略
四、利用信用衍生工具管理我国商业银行的信用风险
五、防范和化解信用风险的若干改革对策
参考文献
后记
东北财经大学研究生学位论文原创性声明
东北财经大学研究生学位论文使用授权书
发布时间: 2006-12-26
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