非经典计量经济学在负荷预测中的应用研究

论文题目: 非经典计量经济学在负荷预测中的应用研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 电力系统及其自动化

作者: 陈昊

导师: 吴杰

关键词: 负荷预测,波动集聚,逆杠杆效应,伪回归,协整理论

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: 电力负荷预测对电力系统的经济、安全运行有着重要的意义。随着电力行业逐渐走向市场,人们对负荷预测的精度越来越关注。负荷预测领域涌现出了一大批很有效的预测模型,但同时也存在着诸如实际应用中不能满足经典模型的前提假设,模型参数物理意义不明确等一些问题。本文使用了非经典计量经济学的一些思路方法,试图为建立具有更实际的假设前提和更强的解释能力的负荷预测模型做一些探索。本文主要工作如下:1.分析了负荷预测研究的现状和存在的问题。2.对非经典计量经济学中的条件异方差模型和协整理论作了较为完整的综述。3.为用电量,GDP两变量系统建立了动态经济学模型,并运用协整理论研究了季度用电量与季度GDP之间的协整关系。4.为用电量,GDP两变量系统建立了向量误差纠正模型,并分析了模型长期均衡,短期波动的误差纠正机制。5.用负荷分解的方法建立了日用电量序列的时间序列模型,分析了日用电量序列的波动集群效应,建立了广义条件异方差模型。6.利用ARCH族模型的扩展形式,对电力负荷时间序列的二阶矩进行了多角度(二阶矩对一阶矩的影响,逆杠杆效应,长期短期波动联合建模)的实证研究。7.研究了不同时间尺度下的用电量时间序列波动集群效应,并作了条件异方差效应的强弱程度比较。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 负荷预测的意义和作用

1.2 问题的提出

1.3 计量经济学概述

1.4 本文的研究思路和研究方法

1.5 本文的主要工作

第二章 负荷预测概述

2.1 负荷预测的概念

2.2 负荷预测的分类

2.3 负荷预测的影响因素

2.4 负荷预测常用方法

第三章 非经典计量经济学的若干理论

3.1 非经典计量经济学涉及的一些统计知识

3.1.1 随机过程的一些概念

3.1.2 平稳性

3.1.3 收敛性

3.1.4 布朗运动与泛函中心极限定理

3.1.5 单整与单位根过程

3.1.6 单位根检验

3.2 时间序列的波动模型

3.2.1 ARCH模型

3.2.1.1 ARCH模型的定义和基本特征

3.2.1.2 ARCH模型的估计和检验

3.2.1.3 ARCH 模型的一些局限

3.2.2 ARCH模型的重要扩展形式-----GARCH模型

3.2.2.1 GARCH (p, q)模型的基本形式

3.2.2.2 GARCH建模

3.2.3 ARCH模型的其他扩展形式

3.2.4 其他时间序列波动性模型简介

3.2.4.1 SV模型

3.2.4.2 波动性建模的其他方法

3.3 协整理论

3.3.1 伪回归问题

3.3.2 非结构化多方程模型与VAR

3.3.3 协整模型的概念与误差纠正模型

3.3.4 协整检验

3.3.5 向量误差纠正模型

3.3.6 小结

第四章 季度用电量协整分析

4.1 非平稳时间序列简单回归的一些问题

4.2 负荷影响因素的筛选与分析

4.3 数据的季节性调整

4.4 协整系统分析

4.4.1 单整检验

4.4.2 VAR模型的建立

4.4.3 协整检验

4.4.4 约束VAR模型的建立

4.4.5 模型的结论分析

4.4.6 VECM模型的预测

4.4.7 一点拓展―――VEC模型和VAR模型多步预测比较

4.5 本章小结

第五章 负荷波动性研究

5.1 日用电量负荷分解建模

5.1.1 负荷的分解

5.1.2 趋势分量

5.1.3 季节分量

5.1.3.1 季节因子的确定

5.1.3.2 季节因子的月日转换

5.1.3.3 去除季节影响的用电量时间序列

5.1.4 不规则变动分量

5.1.4.1 平稳性检验

5.1.4.2 不规则分量的ARMA模型建模及相关检验

5.1.4.3 模型的预测

5.2 日用电量ARCH效应分析与建模

5.2.1 ARMA模型残差的ARCH效应检验

5.2.2 不规则分量的带ARCH项的ARMA模型建模

5.2.3 ARMA—ARCH模型的预测

5.3 日用电量时间序列波动性研究

5.3.1 二阶矩对一阶矩影响分析

5.3.2 波动的不对称性研究

5.3.3 日用电量序列长期波动与短期波动互动关系联合建模

5.3.4 ARCH族模型的实际预测能力比较

5.3.5 本节若干结论的总结

5.4 ARCH效应分频率对比分析

5.4.1 月负荷数据建摸和ARCH效应研究

5.4.2 周负荷数据建摸和ARCH效应研究

5.4.3 日周月数据ARCH效应对比及结论

5.5 本章小结

第六章 结束语

本文的所做的工作和成果

余韵

大结

附录1

附录2

附录3

参考文献

模型名称索引

研究生期间发表论文

后记

江苏省优秀硕士学位论文推荐表

发布时间: 2007-06-11

参考文献

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